PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Semiconductor ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Semiconductor ETFs

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SMH 12.5%USD 12.5%SOXL 12.5%SOXX 12.5%SOXQ 12.5%PXI 12.5%XSD 12.5%FTXL 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		Technology Equities
12.50%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		Energy Equities
12.50%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
12.50%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
12.50%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
12.50%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
12.50%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		Leveraged Equities, Leveraged
12.50%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		Technology Equities
12.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Semiconductor ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.23%
13.00%
Semiconductor ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июн. 2021 г., начальной даты SOXQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Semiconductor ETFs28.97%-0.98%-0.23%49.69%N/AN/A
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		41.61%0.19%6.65%54.53%32.95%28.62%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		155.35%8.38%35.70%201.41%59.09%47.89%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		-4.93%-13.87%-35.53%32.21%14.52%32.97%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		14.25%-3.95%-4.51%28.87%23.83%23.72%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		20.65%-2.57%0.11%35.91%N/AN/A
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		9.07%8.24%1.62%13.53%14.98%0.97%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		4.53%-2.53%-1.50%19.24%19.09%21.23%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		9.64%-3.91%-3.04%24.10%18.43%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Semiconductor ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.64%15.76%7.17%-6.81%13.49%7.64%-6.17%-3.63%-0.94%-4.16%28.97%
202320.74%0.98%11.64%-9.84%18.68%9.93%8.12%-5.01%-8.54%-9.70%20.10%16.14%89.44%
2022-13.90%0.13%2.14%-19.20%8.14%-21.90%22.68%-12.07%-17.49%5.63%22.23%-14.04%-40.63%
20216.13%-2.48%3.52%-3.21%10.01%14.60%2.38%33.85%

Комиссия

Комиссия Semiconductor ETFs составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF
График комиссии PXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
График комиссии FTXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
График комиссии XSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Semiconductor ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Semiconductor ETFs, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Semiconductor ETFs, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Semiconductor ETFs, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Semiconductor ETFs, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Semiconductor ETFs, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Semiconductor ETFs, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Semiconductor ETFs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Semiconductor ETFs, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Semiconductor ETFs, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Semiconductor ETFs, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Semiconductor ETFs, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Semiconductor ETFs, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.004.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.732.241.302.396.56
USD
ProShares Ultra Semiconductors		2.762.811.374.5812.15
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.491.291.170.701.61
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		1.011.481.191.393.53
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		1.201.691.221.664.44
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		0.671.041.130.812.01
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.811.271.161.052.92
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.901.351.171.213.16

Коэффициент Шарпа

Semiconductor ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
2.91
Semiconductor ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Semiconductor ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.62%0.70%1.35%0.42%0.61%1.64%1.35%0.75%2.04%1.08%1.14%0.79%
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.04%0.10%0.30%0.00%0.21%1.29%1.54%0.32%7.33%0.39%3.60%0.76%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		1.03%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.69%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.34%1.82%3.14%0.57%1.73%2.80%0.93%0.80%0.73%2.06%1.15%0.75%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.25%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%0.52%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.53%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.70%0.47%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.02%
-0.27%
Semiconductor ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Semiconductor ETFs показал максимальную просадку в 51.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Semiconductor ETFs составляет 19.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.91%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-31.02%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-20.13%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.2524 мая 2024 г.55
-10.79%8 дек. 2021 г.920 дек. 2021 г.427 дек. 2021 г.13
-10.53%1 июл. 2021 г.1219 июл. 2021 г.124 авг. 2021 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Semiconductor ETFs составляет 10.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.56%
3.75%
Semiconductor ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PXIUSDXSDFTXLSMHSOXQSOXLSOXX
PXI1.000.300.380.340.310.320.340.34
USD0.301.000.890.920.980.960.960.96
XSD0.380.891.000.940.920.940.960.96
FTXL0.340.920.941.000.950.960.970.97
SMH0.310.980.920.951.000.980.990.99
SOXQ0.320.960.940.960.981.000.990.99
SOXL0.340.960.960.970.990.991.001.00
SOXX0.340.960.960.970.990.991.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 2021 г.