PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Semiconductor ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Semiconductor ETFs

Currency in USD · Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Распределение активов

SMH 12.5%USD 12.5%SOXL 12.5%SOXX 12.5%SOXQ 12.5%PXI 12.5%XSD 12.5%FTXL 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		Technology Equities
12.50%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		Energy Equities
12.50%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
12.50%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
12.50%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
12.50%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
12.50%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		Leveraged Equities, Leveraged
12.50%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		Technology Equities
12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июн. 2021 г., начальной даты SOXQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.02%-3.08%9.39%14.45%10.68%
Semiconductor ETFs-11.77%14.60%-13.80%-18.86%N/AN/A
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		-1.95%12.02%-2.12%-2.36%28.91%24.93%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-19.78%31.65%-16.66%-10.91%51.25%41.34%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		-42.22%27.47%-46.05%-69.10%11.22%21.57%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		-5.88%9.60%-6.94%-14.53%21.01%21.46%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		-5.33%10.92%-5.28%-9.26%N/AN/A
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		-6.96%4.07%-17.72%-11.49%24.33%0.33%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		-10.10%14.62%-10.18%-9.00%16.80%18.12%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		-6.56%8.72%-8.67%-14.29%15.94%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Semiconductor ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.38%-5.99%-12.58%-6.13%15.97%-11.77%
20242.64%15.76%7.17%-6.81%13.49%7.64%-6.17%-3.63%-0.94%-4.16%2.27%-1.36%25.53%
202320.74%0.98%11.64%-9.84%18.68%9.93%8.12%-5.01%-8.54%-9.70%20.10%16.14%89.44%
2022-13.90%0.13%2.14%-19.20%8.14%-21.90%22.68%-12.07%-17.49%5.63%22.23%-14.17%-40.72%
20216.13%-2.48%3.52%-3.21%10.01%14.60%2.31%33.76%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Semiconductor ETFs составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
USD
ProShares Ultra Semiconductors
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Semiconductor ETFs составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Semiconductor ETFs, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Semiconductor ETFs, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Semiconductor ETFs, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Semiconductor ETFs, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Semiconductor ETFs, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Semiconductor ETFs, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		-0.010.361.050.050.11
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-0.070.711.090.000.01
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		-0.52-0.300.96-0.76-1.19
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		-0.29-0.120.98-0.30-0.66
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		-0.170.091.01-0.17-0.39
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		-0.37-0.420.94-0.45-1.07
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		-0.150.101.01-0.17-0.44
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		-0.29-0.110.99-0.29-0.66

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Semiconductor ETFs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.30
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Semiconductor ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.87%0.67%0.69%1.20%0.35%0.52%1.01%1.03%0.57%1.91%0.81%0.88%
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.22%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		2.23%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.73%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.72%0.68%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.83%1.52%1.82%3.14%0.57%1.73%2.80%0.93%0.80%0.73%2.06%1.15%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.27%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.52%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.70%0.47%0.12%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Semiconductor ETFs показал максимальную просадку в 51.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Semiconductor ETFs составляет 30.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.91%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-50.38%11 июл. 2024 г.1878 апр. 2025 г.———
-20.13%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.2524 мая 2024 г.55
-10.84%8 дек. 2021 г.920 дек. 2021 г.427 дек. 2021 г.13
-10.53%1 июл. 2021 г.1219 июл. 2021 г.124 авг. 2021 г.24
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCPXIUSDXSDFTXLSMHSOXQSOXLSOXXPortfolio
^GSPC1.000.450.800.800.800.810.810.810.810.83
PXI0.451.000.320.400.370.340.350.360.360.44
USD0.800.321.000.880.910.980.950.950.950.96
XSD0.800.400.881.000.940.920.940.950.950.95
FTXL0.800.370.910.941.000.950.960.970.970.97
SMH0.810.340.980.920.951.000.980.980.980.98
SOXQ0.810.350.950.940.960.981.000.990.990.98
SOXL0.810.360.950.950.970.980.991.001.000.99
SOXX0.810.360.950.950.970.980.991.001.000.99
Portfolio0.830.440.960.950.970.980.980.990.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 2021 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя