PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
AMPT 5EN 05/14/2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

AMPT 5EN 05/14/2024

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

HYG 10%RCRIX 9%USD=X 2%MGK 15%DTD 15%RSP 15%XLK 12%QQQ 12%SMH 10%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		Large Cap Blend Equities, Dividend
15%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
10%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities
15%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
12%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		Bank Loan
9%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		Large Cap Blend Equities
15%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
10%
USD=X
USD Cash
2%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
12%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT 5EN 05/14/2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.53%
8.95%
AMPT 5EN 05/14/2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2016 г., начальной даты RCRIX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
AMPT 5EN 05/14/202417.64%0.55%7.52%31.90%15.76%N/A
Активы портфеля:
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		16.01%-1.35%6.20%36.40%22.83%20.28%
QQQ
Invesco QQQ		18.15%-0.01%8.25%35.55%20.39%18.16%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		36.04%-5.08%4.51%70.03%33.61%28.40%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		23.30%0.35%10.58%40.68%19.05%16.28%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		17.99%2.41%9.71%27.61%11.35%10.79%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		13.37%2.80%6.91%25.36%11.79%10.65%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		7.50%1.42%4.22%9.38%2.05%N/A
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		8.05%1.98%6.48%15.49%3.37%3.89%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPT 5EN 05/14/2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.68%4.90%2.57%-3.79%5.03%3.91%0.14%1.49%17.64%
20237.91%-1.13%4.91%0.07%3.36%5.35%3.07%-1.44%-4.46%-1.90%9.03%4.97%32.91%
2022-5.39%-2.66%2.36%-8.46%0.51%-8.38%9.67%-4.48%-8.81%5.67%6.40%-5.76%-19.56%
20210.04%2.03%3.02%3.70%0.32%3.20%1.88%2.60%-4.05%5.44%1.38%3.16%24.84%
20200.53%-5.82%-12.49%12.30%4.83%3.93%5.54%6.51%-3.25%-1.92%10.21%3.90%23.82%
20197.51%3.66%2.30%4.25%-6.84%6.69%2.08%-1.46%1.87%2.55%3.23%3.89%33.12%
20185.05%-2.01%-2.11%-0.35%3.69%0.14%2.48%3.22%-0.03%-6.52%0.74%-6.85%-3.27%
20172.49%3.26%1.14%1.18%2.51%-0.94%2.51%0.98%1.61%3.13%1.73%0.73%22.24%
2016-1.55%2.03%1.65%2.10%

Комиссия

Комиссия AMPT 5EN 05/14/2024 составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund
График комиссии RCRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
График комиссии DTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMPT 5EN 05/14/2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AMPT 5EN 05/14/2024, с текущим значением в 7676
AMPT 5EN 05/14/2024
Ранг коэф-та Шарпа AMPT 5EN 05/14/2024, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPT 5EN 05/14/2024, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPT 5EN 05/14/2024, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPT 5EN 05/14/2024, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPT 5EN 05/14/2024, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPT 5EN 05/14/2024
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMPT 5EN 05/14/2024, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMPT 5EN 05/14/2024, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMPT 5EN 05/14/2024, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMPT 5EN 05/14/2024, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMPT 5EN 05/14/2024, с текущим значением в 14.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.682.251.312.107.51
QQQ
Invesco QQQ		2.002.651.362.529.25
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.922.461.332.617.97
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		2.343.051.422.4811.13
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		2.984.121.563.1919.48
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		2.403.351.441.8213.25
USD=X
USD Cash		—————
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		7.1914.134.7626.80134.42
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		3.275.291.681.7925.95

Коэффициент Шарпа

AMPT 5EN 05/14/2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.53
2.32
AMPT 5EN 05/14/2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPT 5EN 05/14/2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMPT 5EN 05/14/20242.03%2.20%2.10%1.40%1.84%2.39%2.57%1.93%1.90%2.27%1.95%1.99%
Активы портфеля:
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.52%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
QQQ
Invesco QQQ		0.49%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		2.29%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%3.11%3.02%2.42%2.38%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		1.10%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		7.50%7.90%3.80%2.34%3.16%3.35%4.74%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		6.28%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.94%
-0.19%
AMPT 5EN 05/14/2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AMPT 5EN 05/14/2024 показал максимальную просадку в 30.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка AMPT 5EN 05/14/2024 составляет 0.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.74%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8520 июл. 2020 г.108
-25.39%28 дек. 2021 г.20914 окт. 2022 г.19718 июл. 2023 г.406
-17.14%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.6321 мар. 2019 г.146
-9%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-8.81%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AMPT 5EN 05/14/2024 составляет 4.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.53%
4.31%
AMPT 5EN 05/14/2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XRCRIXHYGSMHDTDRSPXLKMGKQQQ
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
RCRIX0.001.000.020.020.040.040.020.030.04
HYG0.000.021.000.580.680.710.650.680.66
SMH0.000.020.581.000.620.660.860.800.84
DTD0.000.040.680.621.000.940.700.710.69
RSP0.000.040.710.660.941.000.710.730.72
XLK0.000.020.650.860.700.711.000.960.96
MGK0.000.030.680.800.710.730.961.000.98
QQQ0.000.040.660.840.690.720.960.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 окт. 2016 г.