qqq + hedge
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | Government Bonds | 5% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 2.50% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | Government Bonds | 2.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 5% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
qqq + hedge на 15 мая 2025 г. показал доходность в 3.60% с начала года и доходность в 12.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.60% | 9.64% | -0.54% | 11.47% | 15.67% | 10.79% |
| qqq + hedge | 4.11% | 8.66% | 3.99% | 14.90% | 15.54% | 12.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
IAU iShares Gold Trust | 23.07% | -0.02% | 25.73% | 35.01% | 12.86% | 9.94% |
QQQ Invesco QQQ | 1.72% | 13.38% | 2.39% | 15.35% | 19.20% | 17.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 9.85% | 0.15% | 12.97% | 17.43% | 12.77% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.83% | -0.11% | 3.11% | 5.18% | -1.09% | 1.26% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.42% | -1.35% | -1.69% | -1.17% | -9.02% | -0.28% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.69% | 8.51% | 11.51% | 10.02% | 11.81% | 5.23% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 1.50% | 0.31% | 2.12% | 4.78% | 2.49% | 1.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью qqq + hedge, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.79% | -0.81% | -3.81% | 0.72% | 5.40% | 4.11% | |||||||
| 2024 | 1.04% | 4.03% | 3.04% | -3.07% | 4.54% | 3.43% | 1.00% | 1.93% | 2.50% | -0.66% | 4.06% | -1.48% | 21.99% |
| 2023 | 7.10% | -2.24% | 5.39% | 1.16% | 1.81% | 4.81% | 2.99% | -1.56% | -4.48% | -1.14% | 8.27% | 4.36% | 28.83% |
| 2022 | -5.23% | -2.22% | 3.03% | -8.67% | -0.51% | -6.92% | 7.75% | -4.01% | -8.32% | 4.87% | 5.89% | -5.03% | -19.25% |
| 2021 | -0.84% | 0.66% | 2.54% | 4.70% | 0.95% | 2.05% | 2.26% | 2.59% | -4.34% | 5.80% | -0.05% | 3.02% | 20.69% |
| 2020 | 1.27% | -5.63% | -8.50% | 11.26% | 4.51% | 3.03% | 6.22% | 6.24% | -3.74% | -2.27% | 8.32% | 4.05% | 25.32% |
| 2019 | 6.94% | 2.37% | 2.02% | 3.41% | -5.14% | 6.52% | 1.25% | -0.29% | 0.96% | 2.61% | 2.52% | 2.98% | 28.86% |
| 2018 | 5.46% | -2.67% | -2.10% | 0.17% | 2.49% | 0.23% | 2.34% | 2.77% | 0.10% | -5.85% | 1.12% | -6.20% | -2.79% |
| 2017 | 2.94% | 3.47% | 0.69% | 1.54% | 1.89% | -0.43% | 2.46% | 1.21% | 0.64% | 2.33% | 2.10% | 1.16% | 21.86% |
| 2016 | -3.71% | 0.65% | 5.46% | -0.01% | 1.30% | 0.65% | 4.12% | -0.02% | 0.71% | -1.76% | 0.76% | 1.24% | 9.48% |
| 2015 | -0.81% | 4.06% | -1.60% | 1.14% | 1.15% | -1.98% | 1.64% | -4.82% | -2.06% | 7.56% | -0.41% | -1.42% | 1.90% |
| 2014 | -2.01% | 4.52% | -0.52% | 0.49% | 2.16% | 2.53% | -0.83% | 3.48% | -1.81% | 1.71% | 2.53% | -0.69% | 11.91% |
Комиссия
Комиссия qqq + hedge составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг qqq + hedge составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 1.98 | 2.86 | 1.37 | 4.66 | 12.09 |
QQQ Invesco QQQ | 0.61 | 1.14 | 1.16 | 0.79 | 2.57 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.67 | 1.19 | 1.17 | 0.80 | 3.05 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.13 | 1.95 | 1.23 | 0.51 | 3.09 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.09 | 0.16 | 1.02 | 0.02 | 0.10 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.60 | 1.09 | 1.15 | 0.87 | 2.75 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 20.68 | 278.44 | 131.03 | 532.32 | 4,525.12 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность qqq + hedge за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.37% | 1.38% | 1.43% | 1.38% | 0.97% | 1.16% | 1.51% | 1.62% | 1.38% | 1.54% | 1.56% | 1.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.75% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.47% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.95% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.70% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
qqq + hedge показал максимальную просадку в 26.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка qqq + hedge составляет 1.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -24.45% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 290 | 11 дек. 2023 г. | 492 |
| -15.63% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.61% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -12.87% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.04, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SHV | IAU | VGIT | VGLT | VXUS | QQQ | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.02 | 0.03 | -0.22 | -0.25 | 0.82 | 0.90 | 1.00 | 0.97 |
| SHV | -0.02 | 1.00 | 0.11 | 0.19 | 0.15 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.00 |
| IAU | 0.03 | 0.11 | 1.00 | 0.32 | 0.25 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.16 |
| VGIT | -0.22 | 0.19 | 0.32 | 1.00 | 0.85 | -0.17 | -0.18 | -0.22 | -0.14 |
| VGLT | -0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.85 | 1.00 | -0.22 | -0.19 | -0.25 | -0.17 |
| VXUS | 0.82 | -0.01 | 0.18 | -0.17 | -0.22 | 1.00 | 0.72 | 0.82 | 0.83 |
| QQQ | 0.90 | -0.02 | 0.03 | -0.18 | -0.19 | 0.72 | 1.00 | 0.90 | 0.95 |
| VOO | 1.00 | -0.02 | 0.03 | -0.22 | -0.25 | 0.82 | 0.90 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.97 | -0.00 | 0.16 | -0.14 | -0.17 | 0.83 | 0.95 | 0.97 | 1.00 |