PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Fixed gone fishin' portfolio

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


VGLT 20%SCHP 10%VOO 15%VIOV 15%VEA 15%VWO 15%VNQ 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
Government Bonds

20%

SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
Inflation-Protected Bonds

10%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

15%

VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
Small Cap Blend Equities

15%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

15%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

15%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fixed gone fishin' portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
158.24%
360.87%
Fixed gone fishin' portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Fixed gone fishin' portfolio на 24 февр. 2024 г. показал доходность в -0.50% с начала года и доходность в 6.09% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Fixed gone fishin' portfolio-0.50%1.41%7.38%8.07%5.72%6.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.86%4.14%16.40%30.22%14.66%12.70%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
-3.95%-1.12%7.26%0.62%6.90%7.63%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.98%2.99%11.08%14.75%6.68%4.69%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
1.17%3.54%6.44%9.20%2.86%3.56%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-4.37%0.16%1.02%-2.54%-2.39%1.15%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
-1.19%-0.50%1.99%2.57%2.49%2.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.02%-0.15%7.11%3.31%3.93%6.08%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.10%
20232.50%-3.47%-4.95%-3.69%8.41%6.94%

Коэффициент Шарпа

Fixed gone fishin' portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.65

Коэффициент Шарпа Fixed gone fishin' portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.65
2.23
Fixed gone fishin' portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fixed gone fishin' portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Fixed gone fishin' portfolio2.96%2.91%3.26%2.35%1.97%2.50%2.79%2.37%2.47%2.50%2.49%2.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
2.27%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%0.91%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.09%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.48%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
3.54%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%3.19%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.06%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%0.67%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.12%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Комиссия

Комиссия Fixed gone fishin' portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.15%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Fixed gone fishin' portfolio
0.65
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.39
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
0.02
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.00
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.52
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-0.17
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
0.33
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.12

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHPVGLTVNQVWOVIOVVEAVOO
SCHP1.000.730.09-0.04-0.11-0.06-0.10
VGLT0.731.00-0.03-0.22-0.28-0.26-0.29
VNQ0.09-0.031.000.480.580.570.64
VWO-0.04-0.220.481.000.580.810.72
VIOV-0.11-0.280.580.581.000.680.75
VEA-0.06-0.260.570.810.681.000.83
VOO-0.10-0.290.640.720.750.831.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-10.18%
0
Fixed gone fishin' portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fixed gone fishin' portfolio показал максимальную просадку в 25.71%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fixed gone fishin' portfolio составляет 10.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.71%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-23.93%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.9229 июл. 2020 г.111
-13.58%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.1188 июл. 2016 г.304
-13.17%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.313
-11.85%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.181

График волатильности

Текущая волатильность Fixed gone fishin' portfolio составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.59%
3.90%
Fixed gone fishin' portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев