Fixed gone fishin' portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fixed gone fishin' portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Fixed gone fishin' portfolio на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 6.39% с начала года и доходность в 5.91% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Fixed gone fishin' portfolio | 6.07% | -2.03% | 3.76% | 6.82% | 4.85% | 5.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 25.49% | -0.02% | 8.89% | 26.22% | 14.70% | 13.02% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 8.14% | -1.88% | 14.84% | 8.61% | 8.24% | 8.22% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.07% | -3.26% | -2.85% | 2.13% | 4.47% | 5.13% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 8.75% | -2.66% | 1.21% | 10.63% | 2.75% | 3.90% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -5.27% | -1.18% | -2.63% | -5.20% | -5.16% | -0.36% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.79% | -0.85% | 0.76% | 1.69% | 1.79% | 2.21% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.31% | -5.60% | 8.83% | 5.49% | 3.17% | 4.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fixed gone fishin' portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.10% | 1.70% | 2.35% | -4.07% | 3.63% | 0.80% | 4.29% | 1.71% | 2.55% | -3.11% | 3.15% | 6.07% | |
| 2023 | 8.04% | -3.79% | 1.25% | 0.36% | -2.57% | 4.19% | 2.50% | -3.47% | -4.95% | -3.69% | 8.41% | 6.94% | 12.58% |
| 2022 | -3.75% | -1.64% | -0.32% | -6.63% | -0.28% | -5.90% | 5.18% | -3.99% | -9.47% | 3.32% | 7.47% | -3.66% | -19.14% |
| 2021 | 0.50% | 1.81% | 1.59% | 3.16% | 1.63% | 1.46% | 0.33% | 1.39% | -3.14% | 3.34% | -1.24% | 2.80% | 14.29% |
| 2020 | -0.47% | -3.50% | -10.29% | 7.60% | 2.38% | 2.79% | 4.36% | 2.21% | -2.01% | -1.19% | 9.42% | 3.85% | 14.49% |
| 2019 | 7.05% | 1.27% | 1.69% | 1.64% | -2.81% | 4.25% | 0.11% | 0.91% | 1.23% | 1.56% | 1.07% | 2.09% | 21.67% |
| 2018 | 1.91% | -4.15% | 0.63% | -0.23% | 1.44% | -0.04% | 1.61% | 0.61% | -1.37% | -5.96% | 2.08% | -4.03% | -7.63% |
| 2017 | 1.69% | 2.01% | 0.47% | 1.19% | 0.83% | 1.08% | 1.70% | 0.79% | 1.30% | 0.98% | 1.48% | 1.39% | 15.96% |
| 2016 | -2.56% | 0.49% | 6.40% | 0.61% | 0.06% | 2.70% | 3.66% | -0.24% | 0.38% | -2.72% | -0.12% | 1.52% | 10.29% |
| 2015 | 1.58% | 1.52% | -0.19% | 0.50% | -0.84% | -2.33% | 0.57% | -4.94% | -1.15% | 4.58% | -0.24% | -1.72% | -2.92% |
| 2014 | -1.26% | 3.43% | 1.02% | 0.94% | 2.18% | 1.63% | -1.01% | 3.09% | -4.03% | 3.31% | 1.16% | -0.21% | 10.43% |
| 2013 | 1.90% | 0.32% | 1.51% | 2.93% | -2.43% | -2.65% | 2.41% | -2.71% | 4.35% | 3.03% | -0.07% | 0.35% | 8.98% |
Комиссия
Комиссия Fixed gone fishin' portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Fixed gone fishin' portfolio составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.21 | 2.93 | 1.41 | 3.25 | 14.47 |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.51 | 0.87 | 1.10 | 0.94 | 2.20 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.30 | 0.49 | 1.06 | 0.36 | 1.16 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.85 | 1.28 | 1.16 | 0.54 | 3.49 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.44 | -0.53 | 0.94 | -0.14 | -0.96 |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.33 | 0.49 | 1.06 | 0.14 | 1.17 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.40 | 0.64 | 1.08 | 0.25 | 1.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fixed gone fishin' portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.16% | 2.91% | 3.26% | 2.35% | 1.97% | 2.50% | 2.79% | 2.37% | 2.47% | 2.50% | 2.49% | 2.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.25% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.88% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.77% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.24% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 2.88% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fixed gone fishin' portfolio показал максимальную просадку в 25.71%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 487 торговых сессий.
Текущая просадка Fixed gone fishin' portfolio составляет 4.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.71% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 487 | 24 сент. 2024 г. | 721 |
| -23.93% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 92 | 29 июл. 2020 г. | 111 |
| -13.58% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 118 | 8 июл. 2016 г. | 304 |
| -13.17% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 313 |
| -11.85% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 181 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fixed gone fishin' portfolio составляет 3.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHP | VGLT | VNQ | VWO | VIOV | VEA | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHP | 1.00 | 0.74 | 0.11 | -0.03 | -0.09 | -0.04 | -0.09 |
| VGLT | 0.74 | 1.00 | 0.00 | -0.20 | -0.26 | -0.23 | -0.26 |
| VNQ | 0.11 | 0.00 | 1.00 | 0.47 | 0.58 | 0.57 | 0.63 |
| VWO | -0.03 | -0.20 | 0.47 | 1.00 | 0.57 | 0.81 | 0.71 |
| VIOV | -0.09 | -0.26 | 0.58 | 0.57 | 1.00 | 0.67 | 0.74 |
| VEA | -0.04 | -0.23 | 0.57 | 0.81 | 0.67 | 1.00 | 0.82 |
| VOO | -0.09 | -0.26 | 0.63 | 0.71 | 0.74 | 0.82 | 1.00 |