PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Fixed gone fishin' portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Fixed gone fishin' portfolio

Последнее обновление 10 окт. 2024 г.

Распределение активов

VGLT 20%SCHP 10%VOO 15%VIOV 15%VEA 15%VWO 15%VNQ 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		Inflation-Protected Bonds
10%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities
15%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		Government Bonds
20%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		Small Cap Blend Equities
15%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
15%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fixed gone fishin' portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.10%
12.24%
Fixed gone fishin' portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Fixed gone fishin' portfolio на 10 окт. 2024 г. показал доходность в 9.31% с начала года и доходность в 6.73% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		21.43%5.87%12.23%32.90%14.34%11.78%
Fixed gone fishin' portfolio9.31%2.02%10.10%22.30%6.49%6.73%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		22.64%5.95%12.98%34.74%16.16%13.81%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		3.77%3.82%9.30%22.09%9.38%9.18%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		10.13%2.07%6.58%21.79%7.75%6.38%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		16.98%9.25%13.61%24.40%6.05%4.38%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.58%-4.63%7.02%13.71%-4.68%0.43%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.92%-0.30%5.49%9.10%2.41%2.23%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		10.19%-0.68%17.15%30.57%4.21%6.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fixed gone fishin' portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.10%1.70%2.35%-4.07%3.63%0.80%4.29%1.71%2.55%9.31%
20238.04%-3.79%1.25%0.36%-2.57%4.19%2.50%-3.47%-4.95%-3.69%8.41%6.94%12.58%
2022-3.75%-1.64%-0.32%-6.63%-0.28%-5.90%5.18%-3.99%-9.47%3.32%7.47%-3.66%-19.14%
20210.50%1.81%1.59%3.16%1.63%1.46%0.33%1.39%-3.14%3.34%-1.24%2.80%14.29%
2020-0.47%-3.50%-10.29%7.60%2.38%2.79%4.36%2.21%-2.01%-1.19%9.42%3.85%14.49%
20197.05%1.27%1.69%1.64%-2.81%4.25%0.11%0.91%1.23%1.56%1.07%2.09%21.67%
20181.91%-4.15%0.63%-0.23%1.44%-0.04%1.61%0.61%-1.37%-5.96%2.08%-4.03%-7.63%
20171.69%2.01%0.47%1.19%0.83%1.08%1.70%0.79%1.30%0.98%1.48%1.39%15.96%
2016-2.56%0.49%6.40%0.61%0.06%2.70%3.66%-0.24%0.38%-2.72%-0.12%1.52%10.29%
20151.58%1.52%-0.19%0.50%-0.84%-2.33%0.57%-4.94%-1.15%4.58%-0.24%-1.72%-2.92%
2014-1.26%3.43%1.02%0.94%2.18%1.63%-1.01%3.09%-4.03%3.31%1.16%-0.21%10.43%
20131.90%0.32%1.51%2.93%-2.43%-2.65%2.41%-2.71%4.35%3.03%-0.07%0.35%8.98%

Комиссия

Комиссия Fixed gone fishin' portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
График комиссии VIOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
График комиссии SCHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Fixed gone fishin' portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Fixed gone fishin' portfolio, с текущим значением в 2828
Fixed gone fishin' portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Fixed gone fishin' portfolio, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Fixed gone fishin' portfolio, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Fixed gone fishin' portfolio, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Fixed gone fishin' portfolio, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Fixed gone fishin' portfolio, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Fixed gone fishin' portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Fixed gone fishin' portfolio, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Fixed gone fishin' portfolio, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Fixed gone fishin' portfolio, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Fixed gone fishin' portfolio, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Fixed gone fishin' portfolio, с текущим значением в 12.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0012.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.37
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.843.791.523.0517.66
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.091.691.201.014.91
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		1.772.491.311.4010.98
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		1.792.561.320.9511.01
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		0.931.391.160.292.74
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.732.601.310.6610.04
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.742.541.320.906.86

Коэффициент Шарпа

Fixed gone fishin' portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.16 до 2.86, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.12
2.68
Fixed gone fishin' portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fixed gone fishin' portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Fixed gone fishin' portfolio2.83%2.91%3.26%2.35%1.97%2.50%2.79%2.37%2.47%2.50%2.49%2.35%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		2.36%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%0.91%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.90%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.53%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		3.88%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%3.19%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.03%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%0.67%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.86%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.67%
0
Fixed gone fishin' portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fixed gone fishin' portfolio показал максимальную просадку в 25.71%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 487 торговых сессий.

Текущая просадка Fixed gone fishin' portfolio составляет 1.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.71%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.48724 сент. 2024 г.721
-23.93%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.9229 июл. 2020 г.111
-13.58%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.1188 июл. 2016 г.304
-13.17%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.313
-11.85%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.181

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fixed gone fishin' portfolio составляет 2.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.38%
2.94%
Fixed gone fishin' portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHPVGLTVNQVWOVIOVVEAVOO
SCHP1.000.740.10-0.03-0.09-0.04-0.09
VGLT0.741.00-0.01-0.21-0.26-0.24-0.27
VNQ0.10-0.011.000.470.580.570.64
VWO-0.03-0.210.471.000.580.810.71
VIOV-0.09-0.260.580.581.000.680.74
VEA-0.04-0.240.570.810.681.000.83
VOO-0.09-0.270.640.710.740.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.