LS
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2014 г., начальной даты PQTAX
Доходность по периодам
LS на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 14.18% с начала года и доходность в 10.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| LS | 14.18% | 1.70% | 2.54% | 20.49% | 13.56% | 10.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 18.89% | 2.96% | 7.55% | 33.12% | 14.04% | 11.82% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 15.40% | -2.78% | 8.01% | 3.74% | -1.95% | 0.97% |
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | -3.13% | 1.39% | -5.28% | -3.49% | 5.00% | 3.21% |
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 9.73% | -0.69% | -15.19% | -10.38% | 6.91% | 5.13% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 17.32% | 1.76% | 2.06% | 28.61% | 12.94% | 6.52% |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 4.52% | 1.66% | -5.32% | 0.55% | 6.71% | 3.03% |
QQQ Invesco QQQ | 18.15% | 1.60% | 8.25% | 35.53% | 21.23% | 18.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.19% | 6.41% | 2.90% | -2.66% | 1.77% | 2.13% | -0.72% | 0.46% | 14.18% | ||||
| 2023 | 4.09% | 0.31% | -0.17% | 1.68% | 2.36% | 4.77% | 1.60% | -1.41% | -1.79% | -1.42% | 3.85% | 3.34% | 18.30% |
| 2022 | -1.86% | -0.75% | 5.54% | -3.58% | 0.03% | -4.58% | 4.36% | -0.99% | -4.53% | 4.96% | 1.42% | -4.06% | -4.69% |
| 2021 | 0.23% | 0.83% | 2.97% | 4.36% | 0.60% | 1.73% | 1.06% | 2.50% | -2.39% | 5.87% | -2.49% | 3.61% | 20.21% |
| 2020 | 0.44% | -5.87% | -4.91% | 8.30% | 3.54% | 1.23% | 4.03% | 4.87% | -3.77% | -2.39% | 6.12% | 4.33% | 15.79% |
| 2019 | 4.76% | 2.15% | 2.95% | 3.29% | -4.26% | 4.64% | 2.10% | 0.59% | -0.98% | 0.44% | 3.05% | 2.08% | 22.50% |
| 2018 | 5.65% | -4.92% | -1.55% | 0.51% | 0.82% | 0.76% | 1.46% | 3.55% | 0.19% | -6.09% | -0.90% | -4.60% | -5.64% |
| 2017 | 1.60% | 3.30% | 0.40% | 0.81% | 1.41% | -0.62% | 1.87% | 0.66% | 0.53% | 3.88% | 2.26% | 1.48% | 18.96% |
| 2016 | -2.84% | 1.71% | 3.46% | -1.48% | 1.21% | 1.68% | 3.13% | -0.51% | 0.16% | -2.73% | 0.39% | 1.47% | 5.55% |
| 2015 | -0.41% | 3.00% | -0.38% | -0.40% | 0.46% | -2.48% | 2.83% | -4.18% | -1.04% | 4.92% | 0.90% | -2.02% | 0.85% |
| 2014 | -1.61% | 2.97% | -0.17% | 1.04% | 2.16% | 1.78% | -0.38% | 3.20% | -0.61% | 1.52% | 3.78% | 0.21% | 14.63% |
Комиссия
Комиссия LS составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LS среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 2.32 | 3.10 | 1.41 | 2.11 | 13.27 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.30 | 0.53 | 1.06 | 0.16 | 0.73 |
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | -0.36 | -0.42 | 0.95 | -0.16 | -0.63 |
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | -0.42 | -0.42 | 0.95 | -0.48 | -0.85 |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.65 | 2.22 | 1.29 | 2.34 | 9.64 |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 0.11 | 0.21 | 1.03 | 0.08 | 0.21 |
QQQ Invesco QQQ | 1.86 | 2.47 | 1.33 | 2.39 | 8.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LS за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 2.64% | 3.06% | 7.78% | 1.63% | 1.65% | 3.39% | 1.78% | 1.30% | 1.86% | 2.53% | 2.88% | 0.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 0.82% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% | 1.39% | 1.22% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.32% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 14.61% | 2.22% | 4.46% | 2.18% | 0.11% | 2.54% | 0.00% | 7.65% | 10.21% | 0.00% |
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 10.71% | 11.75% | 41.04% | 2.30% | 0.00% | 20.00% | 7.84% | 2.12% | 9.36% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.56% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.19% | 1.70% |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 8.05% | 8.41% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.51% | 9.10% | 1.01% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LS показал максимальную просадку в 20.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка LS составляет 1.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -15.4% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 314 |
| -10.47% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 168 | 2 июн. 2023 г. | 296 |
| -8.98% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -8.53% | 27 апр. 2015 г. | 85 | 25 авг. 2015 г. | 214 | 30 июн. 2016 г. | 299 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LS составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PQTAX | BTAL | IDMO | MFTFX | AQMIX | QQQ | CSM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQTAX | 1.00 | 0.02 | -0.02 | 0.55 | 0.65 | 0.03 | 0.00 |
| BTAL | 0.02 | 1.00 | -0.28 | 0.01 | 0.12 | -0.44 | -0.51 |
| IDMO | -0.02 | -0.28 | 1.00 | 0.07 | -0.03 | 0.48 | 0.52 |
| MFTFX | 0.55 | 0.01 | 0.07 | 1.00 | 0.68 | 0.09 | 0.08 |
| AQMIX | 0.65 | 0.12 | -0.03 | 0.68 | 1.00 | -0.00 | -0.02 |
| QQQ | 0.03 | -0.44 | 0.48 | 0.09 | -0.00 | 1.00 | 0.86 |
| CSM | 0.00 | -0.51 | 0.52 | 0.08 | -0.02 | 0.86 | 1.00 |