LS
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2014 г., начальной даты PQTAX
Доходность по периодам
LS на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 17.11% с начала года и доходность в 10.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| LS | 17.11% | 2.19% | 5.61% | 21.94% | 13.60% | 10.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 25.28% | 2.86% | 13.18% | 34.87% | 14.17% | 12.07% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 13.98% | -1.38% | 2.93% | 0.80% | -2.04% | 0.51% |
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | -4.73% | 3.29% | -5.00% | -0.59% | 4.41% | 2.25% |
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 4.20% | -1.44% | -14.69% | -1.44% | 6.97% | 4.36% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 14.49% | -1.03% | 2.06% | 23.24% | 12.01% | 6.81% |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 4.65% | 0.82% | -4.78% | 2.56% | 7.76% | 2.10% |
QQQ Invesco QQQ | 25.63% | 4.36% | 13.67% | 33.75% | 21.21% | 18.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.19% | 6.41% | 2.90% | -2.66% | 1.71% | 2.19% | -0.72% | 0.46% | 1.80% | -2.16% | 17.11% | ||
| 2023 | 4.09% | 0.31% | -0.17% | 1.68% | 2.36% | 4.77% | 1.60% | -1.41% | -1.79% | -1.42% | 3.85% | 3.34% | 18.30% |
| 2022 | -1.86% | -0.75% | 5.54% | -3.58% | 0.03% | -4.58% | 4.36% | -0.99% | -4.53% | 4.96% | 1.42% | -4.16% | -4.79% |
| 2021 | 0.23% | 0.83% | 2.97% | 4.36% | 0.60% | 1.73% | 1.06% | 2.50% | -2.39% | 5.87% | -2.49% | 3.50% | 20.08% |
| 2020 | 0.44% | -5.87% | -4.91% | 8.30% | 3.54% | 1.23% | 4.03% | 4.87% | -3.77% | -2.39% | 6.12% | 4.28% | 15.73% |
| 2019 | 4.76% | 2.16% | 2.95% | 3.29% | -4.26% | 4.64% | 2.10% | 0.59% | -0.98% | 0.44% | 3.05% | 2.08% | 22.50% |
| 2018 | 5.65% | -4.92% | -1.55% | 0.51% | 0.82% | 0.76% | 1.46% | 3.55% | 0.19% | -6.09% | -0.90% | -4.60% | -5.64% |
| 2017 | 1.60% | 3.30% | 0.40% | 0.81% | 1.41% | -0.62% | 1.87% | 0.66% | 0.53% | 3.88% | 2.26% | 1.48% | 18.96% |
| 2016 | -2.85% | 1.71% | 3.46% | -1.48% | 1.21% | 1.68% | 3.13% | -0.51% | 0.16% | -2.73% | 0.39% | 1.47% | 5.56% |
| 2015 | -0.41% | 3.00% | -0.38% | -0.40% | 0.46% | -2.48% | 2.83% | -4.18% | -1.04% | 4.92% | 0.90% | -2.26% | 0.61% |
| 2014 | -1.61% | 2.97% | -0.17% | 1.04% | 2.16% | 1.78% | -0.38% | 3.20% | -0.61% | 1.52% | 3.78% | -0.54% | 13.78% |
Комиссия
Комиссия LS составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LS среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 2.99 | 3.97 | 1.55 | 4.30 | 17.84 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -0.14 | -0.08 | 0.99 | -0.07 | -0.43 |
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | -0.29 | -0.34 | 0.96 | -0.10 | -0.39 |
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | -0.30 | -0.26 | 0.97 | -0.26 | -0.51 |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.59 | 2.14 | 1.28 | 2.23 | 9.38 |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 0.01 | 0.08 | 1.01 | 0.01 | 0.02 |
QQQ Invesco QQQ | 2.12 | 2.79 | 1.38 | 2.71 | 9.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.71% | 3.06% | 7.65% | 1.52% | 1.60% | 3.40% | 1.78% | 1.30% | 1.86% | 2.25% | 2.11% | 0.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.02% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% | 1.39% | 1.22% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.39% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 13.31% | 1.09% | 3.91% | 2.19% | 0.10% | 2.54% | 0.00% | 6.87% | 7.17% | 0.00% |
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 0.00% | 11.76% | 41.05% | 2.31% | 0.00% | 20.02% | 7.84% | 2.12% | 9.36% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 2.28% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.64% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.18% | 1.70% |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 8.04% | 8.41% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 4.49% | 4.50% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LS показал максимальную просадку в 20.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка LS составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -15.4% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 314 |
| -10.47% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 168 | 2 июн. 2023 г. | 296 |
| -8.98% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 67 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
| -8.53% | 27 апр. 2015 г. | 85 | 25 авг. 2015 г. | 215 | 1 июл. 2016 г. | 300 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LS составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PQTAX | BTAL | IDMO | AQMIX | MFTFX | QQQ | CSM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQTAX | 1.00 | 0.02 | -0.02 | 0.65 | 0.56 | 0.03 | 0.01 |
| BTAL | 0.02 | 1.00 | -0.29 | 0.12 | 0.00 | -0.44 | -0.50 |
| IDMO | -0.02 | -0.29 | 1.00 | -0.02 | 0.08 | 0.48 | 0.52 |
| AQMIX | 0.65 | 0.12 | -0.02 | 1.00 | 0.68 | 0.01 | -0.01 |
| MFTFX | 0.56 | 0.00 | 0.08 | 0.68 | 1.00 | 0.09 | 0.09 |
| QQQ | 0.03 | -0.44 | 0.48 | 0.01 | 0.09 | 1.00 | 0.86 |
| CSM | 0.01 | -0.50 | 0.52 | -0.01 | 0.09 | 0.86 | 1.00 |