Dividend

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Dividend

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	Financials Equities	10%
DDD 3D Systems Corporation	Technology	10%
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF	Emerging Markets Equities, Dividend	10%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	10%
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	Financials Equities, Dividend	10%
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	All Cap Equities, Dividend	10%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	10%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	10%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Dividend

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Dividend	4.30%	4.35%	5.53%	8.71%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	10.89%	3.16%	9.56%	14.88%	9.95%	9.59%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	10.22%	1.78%	8.53%	14.74%	11.43%	11.37%
DDD 3D Systems Corporation	-37.17%	26.27%	-21.15%	-53.44%	-15.18%	-22.68%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	7.03%	1.98%	8.17%	11.62%	7.28%	N/A
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	5.17%	2.14%	5.41%	10.54%	7.14%	N/A
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	10.52%	6.11%	10.89%	15.67%	7.12%	N/A
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	9.26%	0.01%	5.76%	17.79%	11.34%	7.95%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	10.06%	-4.70%	6.11%	18.20%	N/A	N/A
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF	3.23%	-2.03%	4.81%	13.68%	-0.93%	-0.11%
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	7.05%	7.15%	5.81%	8.31%	3.84%	4.61%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-2.42%	0.52%	3.52%	-4.10%	4.00%	-1.17%							4.30%
2023	11.25%	-4.20%	0.77%	0.24%	-3.54%	7.03%	2.62%	-4.62%	-3.50%	-5.60%	10.90%	7.26%	17.90%
2022					-2.96%	-8.20%	6.40%	-4.07%	-11.69%	8.19%	8.42%	-6.41%	-11.84%

Комиссия

Комиссия Dividend составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BIZD

VanEck Vectors BDC Income ETF

DVYE

iShares Emerging Markets Dividend ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

KBWD

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

SPYD

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Dividend

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Dividend

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	1.43	2.09	1.25	1.46	4.52
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.44	2.08	1.25	1.42	4.54
DDD 3D Systems Corporation	-0.79	-1.16	0.87	-0.71	-1.15
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.97	1.42	1.17	1.22	3.42
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.95	1.43	1.17	0.99	3.11
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	1.02	1.58	1.19	0.72	3.07
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	1.78	2.51	1.31	3.02	11.39
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	1.56	2.08	1.30	2.74	9.65
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF	0.90	1.40	1.16	0.90	3.23
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	0.44	0.72	1.09	0.43	1.25

Коэффициент Шарпа

Dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Dividend

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.57%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Dividend	5.57%	5.76%	5.86%	4.20%	3.96%	3.89%	4.26%	3.70%	3.45%	3.12%	2.61%	2.24%
Активы портфеля:
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.92%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%	2.78%	2.81%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.80%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%	1.84%
DDD 3D Systems Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	4.56%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%	0.00%	0.00%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	1.85%	1.92%	2.06%	7.02%	1.29%	1.83%	1.99%	1.75%	0.98%	0.00%	0.00%	0.00%
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	4.33%	4.66%	5.01%	3.68%	4.95%	4.43%	4.75%	4.63%	4.34%	1.13%	0.00%	0.00%
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	10.95%	10.96%	11.21%	8.14%	10.39%	9.13%	10.88%	9.13%	8.51%	9.12%	8.51%	5.45%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	9.37%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF	8.50%	9.05%	9.89%	7.31%	5.27%	5.97%	5.69%	4.81%	4.56%	6.53%	4.51%	4.59%
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	11.41%	11.45%	11.32%	7.26%	9.68%	8.63%	9.47%	8.77%	8.68%	8.89%	8.31%	7.68%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dividend

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend показал максимальную просадку в 19.69%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка Dividend составляет 2.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.69%	5 мая 2022 г.	103	30 сент. 2022 г.	85	2 февр. 2023 г.	188
-14.96%	3 февр. 2023 г.	185	27 окт. 2023 г.	32	13 дек. 2023 г.	217
-5.7%	1 апр. 2024 г.	13	17 апр. 2024 г.	19	14 мая 2024 г.	32
-4.53%	29 дек. 2023 г.	12	17 янв. 2024 г.	35	7 мар. 2024 г.	47
-3.64%	7 июн. 2024 г.	16	1 июл. 2024 г.	7	11 июл. 2024 г.	23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividend составляет 3.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Dividend

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	DDD	DVYE	JEPQ	BIZD	VIGI	KBWD	VYMI	SPYD	VIG	VYM
DDD	1.00	0.39	0.51	0.51	0.51	0.61	0.50	0.57	0.54	0.54
DVYE	0.39	1.00	0.43	0.42	0.65	0.50	0.78	0.55	0.51	0.55
JEPQ	0.51	0.43	1.00	0.54	0.69	0.58	0.59	0.53	0.77	0.61
BIZD	0.51	0.42	0.54	1.00	0.62	0.80	0.63	0.68	0.64	0.67
VIGI	0.51	0.65	0.69	0.62	1.00	0.69	0.89	0.69	0.78	0.73
KBWD	0.61	0.50	0.58	0.80	0.69	1.00	0.71	0.84	0.74	0.78
VYMI	0.50	0.78	0.59	0.63	0.89	0.71	1.00	0.74	0.72	0.77
SPYD	0.57	0.55	0.53	0.68	0.69	0.84	0.74	1.00	0.81	0.92
VIG	0.54	0.51	0.77	0.64	0.78	0.74	0.72	0.81	1.00	0.92
VYM	0.54	0.55	0.61	0.67	0.73	0.78	0.77	0.92	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.