PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dividend
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VYM 10%VIG 10%DDD 10%VYMI 10%VIGI 10%SPYD 10%BIZD 10%JEPQ 10%DVYE 10%KBWD 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
Financials Equities

10%

DDD
3D Systems Corporation
Technology

10%

DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
Emerging Markets Equities, Dividend

10%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

10%

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
Financials Equities, Dividend

10%

SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
All Cap Equities, Dividend

10%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend

10%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities

10%

VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.43%
15.51%
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Dividend-3.37%-3.70%12.76%6.41%N/AN/A
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
4.44%-2.64%16.34%11.81%9.16%9.57%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
2.63%-3.93%14.62%13.43%11.26%10.85%
DDD
3D Systems Corporation
-44.09%-18.95%-20.05%-61.12%-20.10%-23.59%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
1.45%-2.24%13.94%10.35%5.71%N/A
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
-1.72%-4.94%12.12%4.06%6.36%N/A
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
0.49%-1.74%18.34%7.77%5.10%N/A
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
5.59%2.90%16.44%27.84%11.40%8.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
4.06%-5.55%15.08%24.92%N/AN/A
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
0.36%1.26%16.90%16.94%-1.32%0.08%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
-3.21%-0.93%14.79%13.20%1.99%3.90%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.42%0.52%3.52%
2023-3.50%-5.60%10.90%7.26%

Комиссия

Комиссия Dividend составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%10.92%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Dividend
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dividend, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dividend, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dividend, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dividend, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dividend, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.001.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.011.521.181.123.33
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.341.981.231.394.44
DDD
3D Systems Corporation
-0.92-1.540.83-0.83-1.36
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.831.241.151.103.09
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.490.771.090.521.58
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
0.390.701.080.301.21
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
2.243.071.402.8716.11
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
2.233.041.423.7115.15
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
1.111.701.191.004.62
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
0.651.021.120.631.99

Коэффициент Шарпа

Dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.42

Коэффициент Шарпа Dividend находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.42
1.66
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.82%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dividend5.82%5.76%5.86%4.20%3.96%3.89%4.26%3.70%3.45%3.12%2.61%2.24%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.95%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.85%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
DDD
3D Systems Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
5.01%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
2.12%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.65%4.66%5.01%3.68%4.95%4.43%4.75%4.63%4.34%1.13%0.00%0.00%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
10.82%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%5.45%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.49%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
9.11%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%4.51%4.59%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
12.16%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%8.31%7.68%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.84%
-5.46%
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend показал максимальную просадку в 19.69%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка Dividend составляет 4.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.69%5 мая 2022 г.10330 сент. 2022 г.852 февр. 2023 г.188
-14.96%3 февр. 2023 г.18527 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.217
-5.7%1 апр. 2024 г.1317 апр. 2024 г.
-4.53%29 дек. 2023 г.1217 янв. 2024 г.357 мар. 2024 г.47
-1.95%15 дек. 2023 г.420 дек. 2023 г.326 дек. 2023 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividend составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.59%
3.15%
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DDDDVYEJEPQBIZDVIGIKBWDVYMISPYDVIGVYM
DDD1.000.400.540.530.520.630.510.600.570.57
DVYE0.401.000.430.420.660.520.790.570.520.57
JEPQ0.540.431.000.560.710.610.600.570.790.64
BIZD0.530.420.561.000.630.820.640.710.660.69
VIGI0.520.660.710.631.000.710.890.700.790.75
KBWD0.630.520.610.820.711.000.720.850.740.79
VYMI0.510.790.600.640.890.721.000.760.730.78
SPYD0.600.570.570.710.700.850.761.000.820.93
VIG0.570.520.790.660.790.740.730.821.000.92
VYM0.570.570.640.690.750.790.780.930.921.00