Dividend

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Dividend

Currency in USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	Financials Equities	10%
DDD 3D Systems Corporation	Technology	10%
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF	Emerging Markets Equities, Dividend	10%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	10%
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	Financials Equities, Dividend	10%
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	All Cap Equities, Dividend	10%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	10%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	10%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.92%	4.38%	-1.84%	12.48%	13.71%	10.99%
Dividend	-2.68%	0.00%	-3.15%	1.75%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.10%	2.79%	-1.62%	11.88%	12.82%	9.92%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	2.00%	2.98%	-1.59%	12.40%	12.65%	11.67%
DDD 3D Systems Corporation	-53.35%	-23.88%	-43.75%	-56.41%	-28.38%	-23.39%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	18.55%	4.24%	15.21%	17.63%	13.36%	N/A
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	14.00%	3.92%	8.06%	13.54%	9.14%	N/A
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	-0.86%	0.09%	-6.48%	9.07%	12.46%	N/A
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	-1.25%	4.10%	0.06%	2.52%	16.37%	9.01%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	-3.70%	1.44%	-4.19%	7.45%	N/A	N/A
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF	10.30%	3.28%	9.24%	10.26%	5.05%	2.99%
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	-4.00%	-0.36%	-7.11%	-1.44%	10.09%	3.54%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.00%	0.30%	-5.58%	-3.02%	1.95%	-0.07%							-2.68%
2024	-2.42%	0.52%	3.52%	-4.10%	4.00%	-1.17%	4.62%	-3.03%	4.14%	-1.05%	2.78%	-1.49%	5.94%
2023	11.25%	-4.20%	0.77%	0.24%	-3.54%	7.03%	2.62%	-4.62%	-3.50%	-5.60%	10.90%	7.26%	17.90%
2022					-2.96%	-8.20%	6.40%	-4.07%	-11.69%	8.19%	8.42%	-6.41%	-11.84%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Dividend составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BIZD

VanEck Vectors BDC Income ETF

DVYE

iShares Emerging Markets Dividend ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

KBWD

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

SPYD

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Dividend составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.69	1.26	1.18	0.93	3.59
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.75	1.28	1.18	0.90	3.63
DDD 3D Systems Corporation	-0.60	-0.61	0.93	-0.64	-1.49
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	1.11	1.74	1.25	1.54	5.44
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.92	1.55	1.21	1.11	3.19
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	0.55	1.14	1.16	0.76	2.31
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	0.16	0.46	1.07	0.23	0.82
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.37	0.62	1.10	0.35	1.19
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF	0.60	0.89	1.12	0.69	1.92
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	-0.06	0.18	1.02	0.04	0.12

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dividend имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.10
За всё время: 0.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.14, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.13%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	6.13%	6.04%	5.77%	5.86%	4.20%	3.96%	3.89%	4.26%	3.70%	3.45%	3.12%	2.61%
Активы портфеля:
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.85%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%	2.78%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.78%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%
DDD 3D Systems Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	4.10%	4.84%	4.58%	4.71%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%	0.00%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	1.80%	1.93%	1.92%	2.06%	7.02%	1.29%	1.83%	1.99%	1.75%	0.98%	0.00%	0.00%
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	4.50%	4.31%	4.66%	5.01%	3.69%	4.96%	4.42%	4.75%	4.64%	4.34%	1.13%	0.00%
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	11.19%	10.94%	10.96%	11.21%	8.14%	10.39%	9.13%	10.88%	9.13%	8.51%	9.12%	8.51%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	10.50%	9.66%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF	11.02%	11.81%	9.05%	9.90%	7.31%	5.27%	5.97%	5.69%	4.81%	4.56%	6.52%	4.51%
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	13.53%	12.45%	11.45%	11.32%	7.26%	9.68%	8.63%	9.47%	8.77%	8.68%	8.89%	8.31%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dividend показал максимальную просадку в 20.16%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dividend составляет 10.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-20.16%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-19.69%	5 мая 2022 г.	103	30 сент. 2022 г.	85	2 февр. 2023 г.	188
-14.96%	3 февр. 2023 г.	185	27 окт. 2023 г.	32	13 дек. 2023 г.	217
-9.28%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	49	16 окт. 2024 г.	65
-6.23%	13 дек. 2024 г.	19	13 янв. 2025 г.	9	27 янв. 2025 г.	28

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	DDD	DVYE	BIZD	JEPQ	VYMI	SPYD	VIGI	KBWD	VYM	VIG	Portfolio
^GSPC	1.00	0.53	0.50	0.62	0.93	0.67	0.68	0.76	0.70	0.81	0.91	0.81
DDD	0.53	1.00	0.37	0.45	0.48	0.45	0.50	0.44	0.56	0.51	0.50	0.81
DVYE	0.50	0.37	1.00	0.41	0.43	0.78	0.50	0.64	0.48	0.52	0.49	0.63
BIZD	0.62	0.45	0.41	1.00	0.52	0.59	0.66	0.57	0.80	0.65	0.62	0.72
JEPQ	0.93	0.48	0.43	0.52	1.00	0.56	0.49	0.67	0.57	0.62	0.76	0.70
VYMI	0.67	0.45	0.78	0.59	0.56	1.00	0.69	0.89	0.67	0.72	0.68	0.78
SPYD	0.68	0.50	0.50	0.66	0.49	0.69	1.00	0.65	0.82	0.90	0.80	0.81
VIGI	0.76	0.44	0.64	0.57	0.67	0.89	0.65	1.00	0.66	0.71	0.76	0.77
KBWD	0.70	0.56	0.48	0.80	0.57	0.67	0.82	0.66	1.00	0.77	0.73	0.84
VYM	0.81	0.51	0.52	0.65	0.62	0.72	0.90	0.71	0.77	1.00	0.93	0.83
VIG	0.91	0.50	0.49	0.62	0.76	0.68	0.80	0.76	0.73	0.93	1.00	0.82
Portfolio	0.81	0.81	0.63	0.72	0.70	0.78	0.81	0.77	0.84	0.83	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Dividend

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество