Dividend
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.91% | 3.41% | 8.87% | 22.44% | 13.23% | 10.69% |
Dividend | -0.24% | -0.38% | 0.89% | 7.84% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 14.32% | 4.32% | 9.66% | 20.18% | 11.00% | 9.82% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 14.66% | 3.84% | 9.93% | 20.74% | 12.12% | 11.67% |
DDD 3D Systems Corporation | -69.92% | -37.99% | -57.08% | -69.29% | -23.73% | -28.10% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 10.26% | 5.02% | 8.71% | 18.24% | 8.71% | N/A |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 10.83% | 6.43% | 8.90% | 18.82% | 8.66% | N/A |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 17.33% | 5.04% | 16.79% | 26.14% | 9.13% | N/A |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 7.74% | 2.06% | 6.81% | 15.72% | 10.86% | 7.79% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 12.01% | 3.60% | 4.44% | 19.23% | N/A | N/A |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.48% | 2.34% | 5.09% | 19.59% | 0.55% | 0.13% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 4.57% | 1.40% | 8.02% | 7.04% | 4.95% | 4.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.42% | 0.52% | 3.52% | -4.10% | 4.00% | -1.17% | 4.62% | -3.03% | -0.24% | ||||
2023 | 11.25% | -4.20% | 0.77% | 0.24% | -3.54% | 7.03% | 2.62% | -4.62% | -3.50% | -5.60% | 10.90% | 7.26% | 17.90% |
2022 | -2.96% | -8.20% | 6.40% | -4.07% | -11.69% | 8.19% | 8.42% | -6.41% | -11.84% |
Комиссия
Комиссия Dividend составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.88 | 2.66 | 1.33 | 2.07 | 7.85 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.08 | 2.91 | 1.38 | 2.19 | 9.21 |
DDD 3D Systems Corporation | -0.93 | -1.71 | 0.82 | -0.81 | -1.82 |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 1.55 | 2.16 | 1.27 | 2.06 | 7.98 |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.64 | 2.36 | 1.29 | 1.81 | 7.74 |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 1.77 | 2.56 | 1.31 | 1.25 | 7.85 |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 1.36 | 1.85 | 1.24 | 1.82 | 6.87 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.50 | 2.01 | 1.29 | 1.79 | 7.32 |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 1.43 | 2.11 | 1.25 | 1.48 | 5.83 |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 0.41 | 0.67 | 1.08 | 0.41 | 1.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.58%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividend | 5.58% | 5.76% | 5.86% | 4.20% | 3.96% | 3.89% | 4.26% | 3.70% | 3.45% | 3.12% | 2.61% | 2.24% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.83% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
DDD 3D Systems Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.43% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.76% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.08% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.43% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 11.11% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% | 8.51% | 5.45% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.70% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 8.32% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% | 4.51% | 4.59% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 11.80% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% | 8.31% | 7.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend показал максимальную просадку в 19.69%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.
Текущая просадка Dividend составляет 6.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-19.69% | 5 мая 2022 г. | 103 | 30 сент. 2022 г. | 85 | 2 февр. 2023 г. | 188 |
-14.96% | 3 февр. 2023 г. | 185 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 217 |
-9.28% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-5.7% | 1 апр. 2024 г. | 13 | 17 апр. 2024 г. | 19 | 14 мая 2024 г. | 32 |
-4.53% | 29 дек. 2023 г. | 12 | 17 янв. 2024 г. | 35 | 7 мар. 2024 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend составляет 5.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
DDD | DVYE | JEPQ | BIZD | KBWD | VIGI | SPYD | VYMI | VIG | VYM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDD | 1.00 | 0.39 | 0.50 | 0.51 | 0.61 | 0.50 | 0.56 | 0.50 | 0.54 | 0.54 |
DVYE | 0.39 | 1.00 | 0.44 | 0.42 | 0.51 | 0.66 | 0.54 | 0.79 | 0.52 | 0.56 |
JEPQ | 0.50 | 0.44 | 1.00 | 0.54 | 0.58 | 0.70 | 0.54 | 0.60 | 0.78 | 0.63 |
BIZD | 0.51 | 0.42 | 0.54 | 1.00 | 0.80 | 0.61 | 0.68 | 0.63 | 0.64 | 0.67 |
KBWD | 0.61 | 0.51 | 0.58 | 0.80 | 1.00 | 0.69 | 0.84 | 0.71 | 0.74 | 0.78 |
VIGI | 0.50 | 0.66 | 0.70 | 0.61 | 0.69 | 1.00 | 0.69 | 0.89 | 0.79 | 0.74 |
SPYD | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.68 | 0.84 | 0.69 | 1.00 | 0.73 | 0.81 | 0.91 |
VYMI | 0.50 | 0.79 | 0.60 | 0.63 | 0.71 | 0.89 | 0.73 | 1.00 | 0.73 | 0.77 |
VIG | 0.54 | 0.52 | 0.78 | 0.64 | 0.74 | 0.79 | 0.81 | 0.73 | 1.00 | 0.92 |
VYM | 0.54 | 0.56 | 0.63 | 0.67 | 0.78 | 0.74 | 0.91 | 0.77 | 0.92 | 1.00 |