ARKQ/VTV/VOO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | All Cap Equities, Actively Managed | 30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VTV Vanguard Value ETF | Large Cap Value Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ARKQ/VTV/VOO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2014 г., начальной даты ARKQ
Доходность по периодам
ARKQ/VTV/VOO на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -10.53% с начала года и доходность в 12.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| ARKQ/VTV/VOO | -10.53% | -6.72% | -4.67% | 14.02% | 14.43% | 12.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTV Vanguard Value ETF | -3.89% | -6.37% | -7.97% | 6.94% | 13.35% | 9.49% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -16.26% | -6.91% | 3.26% | 28.84% | 11.98% | 13.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.86% | -9.35% | 6.85% | 14.69% | 11.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARKQ/VTV/VOO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.06% | -3.84% | -5.96% | -4.92% | -10.53% | ||||||||
| 2024 | -1.72% | 4.39% | 2.95% | -3.55% | 3.80% | 2.13% | 2.32% | 1.61% | 3.87% | -0.72% | 11.86% | -2.01% | 26.89% |
| 2023 | 9.24% | -1.49% | 2.49% | -1.40% | 1.52% | 8.61% | 3.67% | -2.99% | -4.66% | -4.76% | 9.57% | 6.05% | 27.23% |
| 2022 | -7.14% | -1.56% | 3.10% | -10.21% | -0.38% | -8.16% | 9.19% | -4.83% | -10.14% | 7.28% | 3.66% | -6.50% | -24.82% |
| 2021 | 3.61% | 1.82% | 2.77% | 3.20% | 0.14% | 2.58% | -0.30% | 3.00% | -5.26% | 7.21% | -1.91% | 1.97% | 19.91% |
| 2020 | 0.64% | -7.26% | -12.19% | 14.25% | 7.23% | 2.47% | 7.18% | 8.84% | -3.91% | -1.46% | 13.78% | 6.36% | 37.52% |
| 2019 | 9.17% | 4.04% | -0.05% | 3.20% | -8.98% | 9.28% | 0.26% | -3.02% | 2.09% | 3.07% | 3.78% | 4.07% | 28.78% |
| 2018 | 6.60% | -4.02% | -3.23% | 0.01% | 2.62% | 1.02% | 3.01% | 3.79% | -0.50% | -7.37% | 2.36% | -8.91% | -5.68% |
| 2017 | 2.91% | 3.20% | 0.98% | 2.75% | 3.32% | -0.02% | 2.95% | 0.81% | 3.08% | 3.09% | 2.73% | 0.42% | 29.51% |
| 2016 | -8.25% | 1.16% | 8.50% | 0.41% | 1.84% | 0.11% | 4.77% | 0.80% | 1.72% | -3.24% | 4.16% | 2.17% | 14.05% |
| 2015 | -3.45% | 5.88% | -1.69% | 0.42% | 1.41% | -1.87% | 0.89% | -5.89% | -3.48% | 8.49% | 1.56% | -1.62% | -0.22% |
| 2014 | 1.92% | 2.44% | -0.92% | 3.45% |
Комиссия
Комиссия ARKQ/VTV/VOO составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ARKQ/VTV/VOO составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 0.46 | 0.73 | 1.10 | 0.48 | 2.01 |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.78 | 1.29 | 1.16 | 0.55 | 2.88 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ARKQ/VTV/VOO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.21% | 1.08% | 1.22% | 1.35% | 1.29% | 1.54% | 1.44% | 2.43% | 1.81% | 1.50% | 1.87% | 1.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTV Vanguard Value ETF | 2.42% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ARKQ/VTV/VOO показал максимальную просадку в 34.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка ARKQ/VTV/VOO составляет 15.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.26% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -31.08% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 420 | 18 июн. 2024 г. | 655 |
| -21.08% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -19.75% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -17.65% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 241 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ARKQ/VTV/VOO составляет 14.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ARKQ | VTV | VOO | |
|---|---|---|---|
| ARKQ | 1.00 | 0.60 | 0.75 |
| VTV | 0.60 | 1.00 | 0.88 |
| VOO | 0.75 | 0.88 | 1.00 |