PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MMATANNA Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

MMATANNA Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 27 мая 2025 г.

The MATANA portfolio is a variation of the popular investment acronym FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Google), Adding Microsoft, Nvidia, Tesla.

The MATANA portfolio represents a group of technology companies believed to have strong growth potential and are well-positioned to benefit from trends such as cloud computing, artificial intelligence, and e-commerce.

Распределение активов

MSFT 12.5%AAPL 12.5%GOOG 12.5%NVDA 12.5%AMZN 12.5%NFLX 12.5%META 12.5%TSLA 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
12.50%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
12.50%
GOOG
Alphabet Inc		Communication Services
12.50%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
12.50%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
12.50%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
12.50%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
12.50%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

MMATANNA Portfolio на 27 мая 2025 г. показал доходность в -1.21% с начала года и доходность в 36.80% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.02%-3.08%9.39%14.45%10.68%
MMATANNA Portfolio-1.21%9.84%5.87%30.90%34.12%36.80%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		7.21%15.10%7.91%5.46%20.69%27.26%
AAPL
Apple Inc		-21.83%-6.57%-15.94%3.27%20.30%21.00%
GOOG
Alphabet Inc		-10.85%3.50%0.32%-3.37%19.30%20.40%
NVDA
NVIDIA Corporation		-2.23%18.27%-3.46%23.35%70.95%74.49%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-8.39%6.35%-0.23%11.20%10.53%25.18%
NFLX
Netflix, Inc.		32.99%7.61%36.95%83.28%22.52%29.70%
META
Meta Platforms, Inc.		7.19%14.58%11.15%31.60%21.81%23.02%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.97%19.09%0.22%89.32%44.18%35.31%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MMATANNA Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.27%-6.97%-9.55%3.34%10.02%-1.21%
20243.80%11.22%2.11%-2.97%9.23%8.69%-1.27%0.91%5.95%0.65%9.90%5.22%66.82%
202321.01%4.61%12.47%0.34%15.88%9.60%4.48%-0.73%-6.39%-1.28%12.16%3.65%102.19%
2022-11.20%-6.90%7.04%-21.43%-3.32%-10.73%17.66%-5.70%-9.44%-1.40%6.19%-11.08%-43.86%
20211.51%-1.20%1.36%8.82%-2.11%9.23%1.92%7.52%-4.15%14.12%4.54%-2.48%44.55%
202011.31%-1.06%-7.64%20.99%6.63%10.78%12.65%23.71%-8.75%-3.08%11.02%6.51%111.85%
201910.62%2.58%4.54%3.99%-11.54%9.71%2.51%-3.40%1.19%10.12%5.80%7.91%50.81%
201816.67%0.59%-6.38%3.60%7.80%4.17%-1.28%8.47%-2.31%-8.74%-4.42%-8.54%6.68%
20178.65%2.05%5.15%4.36%9.48%-2.07%6.07%3.06%-0.15%8.62%-0.52%0.07%53.97%
2016-8.46%-2.02%10.52%-2.99%8.52%-3.90%9.65%1.50%3.72%3.69%0.03%5.89%27.16%
20152.88%7.25%-4.56%10.89%3.60%0.31%9.50%-2.02%-0.55%10.45%6.53%-0.34%51.83%
2014-3.28%7.13%4.40%-0.84%8.60%-2.36%-1.57%3.02%-4.59%10.04%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия MMATANNA Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MMATANNA Portfolio составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MMATANNA Portfolio, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMATANNA Portfolio, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMATANNA Portfolio, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMATANNA Portfolio, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMATANNA Portfolio, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMATANNA Portfolio, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation		0.240.511.070.240.54
AAPL
Apple Inc		0.150.321.040.060.19
GOOG
Alphabet Inc		-0.09-0.021.00-0.17-0.37
NVDA
NVIDIA Corporation		0.451.221.151.022.50
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.320.641.080.320.82
NFLX
Netflix, Inc.		2.703.311.444.2914.04
META
Meta Platforms, Inc.		0.961.541.201.043.16
TSLA
Tesla, Inc.		1.331.921.231.403.33

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MMATANNA Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.06
  • За 5 лет: 1.09
  • За 10 лет: 1.27
  • За всё время: 1.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MMATANNA Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.26%0.23%0.16%0.23%0.15%0.21%0.31%0.49%0.45%0.59%0.68%0.73%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
AAPL
Apple Inc		0.52%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
GOOG
Alphabet Inc		0.47%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MMATANNA Portfolio показал максимальную просадку в 48.74%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

Текущая просадка MMATANNA Portfolio составляет 6.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.74%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.13413 июл. 2023 г.411
-33.2%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4519 мая 2020 г.63
-28.76%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.268
-26.93%18 дек. 2024 г.758 апр. 2025 г.———
-21.61%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.7626 мая 2016 г.119
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCTSLANFLXNVDAAAPLMETAAMZNGOOGMSFTPortfolio
^GSPC1.000.470.510.630.680.610.640.700.750.78
TSLA0.471.000.390.410.410.370.420.390.390.67
NFLX0.510.391.000.460.430.510.540.480.490.70
NVDA0.630.410.461.000.500.510.540.520.590.75
AAPL0.680.410.430.501.000.500.550.570.610.70
META0.610.370.510.510.501.000.610.650.580.73
AMZN0.640.420.540.540.550.611.000.670.650.78
GOOG0.700.390.480.520.570.650.671.000.680.75
MSFT0.750.390.490.590.610.580.650.681.000.76
Portfolio0.780.670.700.750.700.730.780.750.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя