Agresivo
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Agresivo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2001 г., начальной даты VBTLX
Доходность по периодам
Agresivo на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 10.93% с начала года и доходность в 9.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Agresivo | 10.77% | 1.51% | 10.01% | 16.10% | 10.70% | 9.31% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 13.99% | -1.30% | 11.16% | 20.65% | 14.08% | 12.60% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 10.48% | 10.27% | 13.15% | 15.31% | 8.43% | 8.34% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 5.88% | 0.29% | 6.30% | 9.29% | 6.66% | 4.41% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.23% | 0.83% | 1.69% | 4.40% | 0.01% | 1.41% |
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 1.71% | 1.08% | 2.02% | 5.43% | 1.16% | 1.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Agresivo, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.07% | 4.44% | 3.21% | -4.24% | 4.84% | 1.13% | 10.77% | ||||||
| 2023 | 7.42% | -2.43% | 1.72% | 1.19% | -0.96% | 5.95% | 3.55% | -2.82% | -4.48% | -3.19% | 8.54% | 6.09% | 21.28% |
| 2022 | -5.50% | -2.19% | 2.13% | -8.10% | 0.69% | -8.01% | 8.05% | -4.02% | -8.96% | 7.75% | 6.55% | -4.60% | -16.90% |
| 2021 | 0.26% | 3.20% | 3.12% | 3.75% | 1.25% | 1.22% | 0.71% | 2.29% | -3.76% | 5.12% | -2.39% | 3.88% | 19.92% |
| 2020 | -1.30% | -7.61% | -13.91% | 10.60% | 5.11% | 2.46% | 4.04% | 5.80% | -3.08% | -1.69% | 12.69% | 4.96% | 16.00% |
| 2019 | 7.95% | 3.33% | 0.73% | 3.46% | -5.98% | 6.38% | 0.41% | -2.26% | 2.16% | 2.51% | 2.90% | 2.77% | 26.37% |
| 2018 | 4.56% | -3.82% | -1.34% | 0.82% | 1.99% | 0.04% | 2.89% | 1.92% | 0.05% | -7.68% | 1.41% | -8.04% | -7.80% |
| 2017 | 1.79% | 2.65% | 0.88% | 1.35% | 1.21% | 1.05% | 1.88% | -0.10% | 2.83% | 1.74% | 2.27% | 0.87% | 20.03% |
| 2016 | -5.53% | -0.91% | 6.60% | 1.09% | 1.27% | -0.38% | 4.00% | 0.55% | 0.57% | -2.36% | 3.53% | 2.28% | 10.66% |
| 2015 | -1.92% | 5.55% | -0.77% | 0.88% | 1.13% | -1.66% | 1.43% | -6.17% | -3.31% | 7.03% | 0.63% | -2.48% | -0.39% |
| 2014 | -3.59% | 4.76% | 0.13% | 0.02% | 1.74% | 2.29% | -2.55% | 2.99% | -2.83% | 2.44% | 1.42% | -0.52% | 6.12% |
| 2013 | 4.74% | 0.53% | 3.19% | 2.16% | 1.14% | -1.52% | 5.39% | -2.64% | 4.89% | 3.63% | 2.42% | 2.23% | 29.13% |
Комиссия
Комиссия Agresivo составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Agresivo среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.73 | 2.42 | 1.30 | 1.70 | 6.79 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.74 | 1.22 | 1.14 | 0.47 | 2.12 |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 0.77 | 1.17 | 1.14 | 0.64 | 2.31 |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 0.22 | 1.76 |
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 1.84 | 2.90 | 1.37 | 0.89 | 9.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Agresivo за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agresivo | 1.76% | 1.83% | 1.87% | 1.69% | 1.59% | 2.01% | 2.25% | 1.87% | 2.13% | 2.09% | 2.18% | 1.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.20% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.96% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.41% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% |
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 2.95% | 2.41% | 1.46% | 1.45% | 1.78% | 2.24% | 2.01% | 1.53% | 1.49% | 1.30% | 1.25% | 1.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Agresivo показал максимальную просадку в 54.84%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 953 торговые сессии.
Текущая просадка Agresivo составляет 3.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.84% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 953 | 18 дек. 2012 г. | 1305 |
| -33.23% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 136 |
| -30.11% | 20 мар. 2002 г. | 142 | 9 окт. 2002 г. | 277 | 13 нояб. 2003 г. | 419 |
| -25.12% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 311 | 27 дек. 2023 г. | 536 |
| -18.88% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 194 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Agresivo составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VBIRX | VBTLX | EFA | IWM | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| VBIRX | 1.00 | 0.84 | -0.13 | -0.19 | -0.19 |
| VBTLX | 0.84 | 1.00 | -0.16 | -0.22 | -0.21 |
| EFA | -0.13 | -0.16 | 1.00 | 0.74 | 0.82 |
| IWM | -0.19 | -0.22 | 0.74 | 1.00 | 0.86 |
| SPY | -0.19 | -0.21 | 0.82 | 0.86 | 1.00 |