PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Agresivo

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


VBIRX 5%SPY 50%EFA 25%IWM 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
Total Bond Market

5%

VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
Total Bond Market

0%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

50%

EFA
iShares MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities

25%

IWM
iShares Russell 2000 ETF
Small Cap Growth Equities

20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Agresivo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
11.76%
13.40%
Agresivo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2001 г., начальной даты VBTLX

Доходность по периодам

Agresivo на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 2.40% с начала года и доходность в 8.95% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Agresivo2.40%2.97%11.76%15.57%10.32%8.95%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
4.51%2.97%14.24%23.83%14.24%12.49%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
-0.91%3.35%9.09%4.51%6.28%7.01%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
1.37%3.31%10.53%10.89%6.71%4.34%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
-1.98%-0.44%3.91%2.51%0.56%1.40%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
-0.44%-0.14%3.30%4.13%1.31%1.23%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.07%
20233.55%-2.82%-4.48%-3.19%8.54%6.09%

Коэффициент Шарпа

Agresivo на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.24. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.24

Коэффициент Шарпа Agresivo находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.24
1.75
Agresivo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Agresivo за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Agresivo1.80%1.83%1.87%1.69%1.59%2.01%2.25%1.87%2.13%2.09%2.18%1.86%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.36%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
2.93%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%2.54%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.20%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%2.59%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
2.52%2.41%1.46%1.45%1.78%2.24%2.01%1.53%1.49%1.30%1.25%1.39%

Комиссия

Комиссия Agresivo составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.32%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.90
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.23
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
0.84
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
0.30
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
1.14

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VBIRXVBTLXEFAIWMSPY
VBIRX1.000.83-0.14-0.20-0.20
VBTLX0.831.00-0.17-0.23-0.22
EFA-0.14-0.171.000.740.82
IWM-0.20-0.230.741.000.87
SPY-0.20-0.220.820.871.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.94%
-1.08%
Agresivo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Agresivo показал максимальную просадку в 54.84%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 953 торговые сессии.

Текущая просадка Agresivo составляет 0.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.84%15 окт. 2007 г.3529 мар. 2009 г.95318 дек. 2012 г.1305
-33.23%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.136
-30.11%20 мар. 2002 г.1429 окт. 2002 г.27713 нояб. 2003 г.419
-25.12%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.31127 дек. 2023 г.536
-18.88%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.194

График волатильности

Текущая волатильность Agresivo составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.68%
3.37%
Agresivo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев