PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

60/40

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Balanced

Распределение активов


SGOV 20%STIP 10%ANGL 10%VTI 25%VB 5%QUAL 5%VIGI 5%MOAT 5%FNDF 5%AVUS 5%IYW 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
Government Bonds

20%

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

10%

ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
High Yield Bonds

10%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

25%

VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

5%

QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
Large Cap Growth Equities

5%

VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend

5%

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities

5%

FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
Foreign Large Cap Equities

5%

AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Actively Managed

5%

IYW
iShares U.S. Technology ETF
Technology Equities

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
49.23%
69.56%
60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
60/404.04%2.46%9.60%17.73%N/AN/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%13.89%11.99%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
3.73%5.28%10.00%11.60%8.85%8.39%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
10.36%5.24%17.13%35.57%14.97%12.86%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
2.46%2.43%9.84%14.19%8.26%N/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
2.62%3.05%9.10%21.22%14.49%13.12%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
2.08%2.99%8.58%12.75%7.82%4.81%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
6.45%4.09%13.33%21.70%N/AN/A
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.92%0.41%2.68%5.29%N/AN/A
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
0.51%0.53%2.90%4.34%3.35%1.96%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
10.31%3.95%21.47%58.59%24.73%20.45%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
0.67%-0.14%6.83%10.27%5.13%5.94%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.49%3.02%
2023-1.31%-2.97%-1.69%6.35%4.08%

Коэффициент Шарпа

60/40 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.35

Коэффициент Шарпа 60/40 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.35
2.44
60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
60/402.70%2.68%2.37%1.89%1.43%1.69%1.94%1.56%1.61%1.50%1.55%1.29%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.50%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.11%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.88%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.84%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.34%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.84%0.48%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
1.33%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.06%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.82%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.36%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
5.49%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.76%5.81%6.80%6.10%

Комиссия

Комиссия 60/40 составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
60/40
2.35
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.75
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
3.02
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.40
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.70
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
1.09
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
1.81
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
8.66
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
1.64
IYW
iShares U.S. Technology ETF
3.43
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
1.76

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SGOVSTIPANGLFNDFIYWVIGIVBMOATQUALAVUSVTI
SGOV1.00-0.01-0.01-0.020.01-0.00-0.02-0.000.01-0.02-0.01
STIP-0.011.000.420.240.190.260.200.230.220.210.22
ANGL-0.010.421.000.580.630.650.660.680.690.670.70
FNDF-0.020.240.581.000.570.860.770.760.720.810.77
IYW0.010.190.630.571.000.690.700.780.890.800.88
VIGI-0.000.260.650.860.691.000.740.760.780.780.80
VB-0.020.200.660.770.700.741.000.890.840.950.91
MOAT-0.000.230.680.760.780.760.891.000.900.930.93
QUAL0.010.220.690.720.890.780.840.901.000.930.97
AVUS-0.020.210.670.810.800.780.950.930.931.000.97
VTI-0.010.220.700.770.880.800.910.930.970.971.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

60/40 показал максимальную просадку в 17.99%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.99%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.2841 дек. 2023 г.519
-5.73%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-5.01%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2620 июл. 2020 г.29
-3.23%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35
-2.97%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.715 мар. 2021 г.20

График волатильности

Текущая волатильность 60/40 составляет 2.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.23%
3.47%
60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев