60/40

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

60/40

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Balanced

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	10%
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed	5%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	Foreign Large Cap Equities	5%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	5%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	Large Cap Blend Equities	5%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Growth Equities	5%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Government Bonds	20%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	10%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	5%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	5%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	25%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

60/40

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
60/40	7.75%	0.36%	6.65%	13.33%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	13.14%	-0.48%	10.85%	20.07%	13.36%	12.04%
VB Vanguard Small-Cap ETF	7.69%	5.45%	9.28%	13.29%	8.99%	8.90%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	14.13%	-2.70%	10.95%	21.97%	13.85%	12.79%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	5.17%	2.14%	5.41%	10.54%	7.14%	N/A
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	4.97%	2.67%	5.38%	9.20%	13.47%	12.79%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	5.76%	1.46%	7.25%	9.66%	8.43%	4.79%
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	11.83%	0.51%	10.24%	18.74%	N/A	N/A
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	3.04%	0.43%	2.63%	5.40%	N/A	N/A
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	2.72%	0.61%	2.56%	5.56%	3.29%	2.10%
IYW iShares U.S. Technology ETF	16.59%	-5.24%	10.60%	29.18%	22.69%	20.00%
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	2.54%	1.17%	1.44%	9.84%	4.49%	5.71%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 60/40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.49%	2.89%	2.25%	-2.82%	3.07%	1.40%							7.75%
2023	5.40%	-1.63%	2.41%	0.72%	0.08%	4.16%	2.51%	-1.31%	-2.97%	-1.69%	6.33%	4.11%	19.11%
2022	-3.75%	-1.42%	1.24%	-5.61%	0.35%	-5.80%	5.95%	-2.95%	-6.48%	4.82%	4.71%	-3.39%	-12.60%
2021	-0.07%	2.25%	2.17%	2.87%	0.80%	1.55%	1.08%	1.70%	-2.67%	3.64%	-1.33%	2.61%	15.40%
2020					0.27%	1.87%	3.62%	4.22%	-2.29%	-1.03%	8.29%	3.36%	19.40%

Комиссия

Комиссия 60/40 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MOAT

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

IYW

iShares U.S. Technology ETF

ANGL

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

FNDF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

QUAL

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

AVUS

Avantis U.S. Equity ETF

STIP

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Vanguard Small-Cap ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 60/40 среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

60/40

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

60/40

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.62	2.29	1.28	1.37	5.98
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.73	1.16	1.13	0.51	2.14
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	1.74	2.48	1.31	2.03	8.34
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.95	1.43	1.17	0.56	3.11
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	0.67	1.02	1.12	0.57	1.64
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	0.80	1.19	1.14	0.97	2.80
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	1.53	2.19	1.26	1.58	5.48
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	22.95	—	—	—	—
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	2.43	4.12	1.50	1.99	21.08
IYW iShares U.S. Technology ETF	1.47	1.99	1.26	2.22	7.53
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	1.63	2.52	1.30	0.71	7.40

Коэффициент Шарпа

60/40 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

60/40

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
60/40	2.78%	2.68%	2.37%	1.89%	1.43%	1.69%	1.94%	1.56%	1.60%	1.50%	1.55%	1.29%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.37%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%	1.74%
VB Vanguard Small-Cap ETF	1.46%	1.55%	1.59%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.50%	1.48%	1.43%	1.31%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	1.06%	1.23%	1.59%	1.20%	1.39%	1.60%	2.00%	1.76%	1.96%	1.63%	1.35%	0.63%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	1.85%	1.92%	2.06%	7.02%	1.29%	1.83%	1.99%	1.75%	0.98%	0.00%	0.00%	0.00%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	0.82%	0.86%	1.25%	1.08%	1.46%	1.31%	1.79%	1.07%	1.17%	2.13%	1.34%	0.79%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	3.08%	3.41%	3.10%	3.54%	2.17%	3.20%	3.47%	2.32%	2.42%	2.08%	1.84%	0.48%
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	1.29%	1.41%	1.59%	1.08%	1.19%	0.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	5.20%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	3.10%	2.84%	6.04%	4.15%	1.40%	2.06%	2.44%	1.59%	0.89%	0.00%	0.74%	0.31%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.33%	0.40%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.91%	0.82%	1.13%	1.12%	1.13%	1.06%
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	5.91%	5.27%	4.72%	3.90%	4.67%	5.19%	5.99%	5.25%	5.76%	5.81%	6.80%	6.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

60/40

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

60/40 показал максимальную просадку в 17.99%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка 60/40 составляет 2.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.99%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	284	1 дек. 2023 г.	519
-5.73%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	33	9 нояб. 2020 г.	47
-5.01%	9 июн. 2020 г.	3	11 июн. 2020 г.	26	20 июл. 2020 г.	29
-3.65%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	33
-3.23%	7 сент. 2021 г.	20	4 окт. 2021 г.	15	25 окт. 2021 г.	35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 60/40 составляет 2.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

60/40

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SGOV	STIP	ANGL	IYW	FNDF	VIGI	VB	MOAT	QUAL	AVUS	VTI
SGOV	1.00	0.00	-0.01	0.01	-0.02	-0.00	-0.02	-0.01	0.01	-0.02	-0.02
STIP	0.00	1.00	0.44	0.19	0.26	0.27	0.22	0.23	0.22	0.22	0.22
ANGL	-0.01	0.44	1.00	0.61	0.59	0.65	0.66	0.68	0.68	0.67	0.70
IYW	0.01	0.19	0.61	1.00	0.56	0.68	0.68	0.75	0.88	0.79	0.88
FNDF	-0.02	0.26	0.59	0.56	1.00	0.87	0.77	0.75	0.71	0.80	0.76
VIGI	-0.00	0.27	0.65	0.68	0.87	1.00	0.74	0.76	0.77	0.78	0.80
VB	-0.02	0.22	0.66	0.68	0.77	0.74	1.00	0.89	0.82	0.94	0.90
MOAT	-0.01	0.23	0.68	0.75	0.75	0.76	0.89	1.00	0.88	0.92	0.92
QUAL	0.01	0.22	0.68	0.88	0.71	0.77	0.82	0.88	1.00	0.92	0.97
AVUS	-0.02	0.22	0.67	0.79	0.80	0.78	0.94	0.92	0.92	1.00	0.97
VTI	-0.02	0.22	0.70	0.88	0.76	0.80	0.90	0.92	0.97	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.