PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
60/40
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

60/40

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Balanced

Распределение активов

SGOV 20%STIP 10%ANGL 10%VTI 25%VB 5%QUAL 5%VIGI 5%MOAT 5%FNDF 5%AVUS 5%IYW 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		High Yield Bonds
10%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Actively Managed
5%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		Foreign Large Cap Equities
5%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		Technology Equities
5%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		Large Cap Blend Equities
5%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities
5%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		Government Bonds
20%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
10%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities
5%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend
5%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.59%
15.23%
60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		2.66%1.61%15.23%22.15%12.59%11.41%
60/402.19%1.48%10.59%15.65%N/AN/A
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		3.02%1.88%16.56%24.00%13.74%12.84%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		3.44%2.08%15.27%21.32%9.81%9.37%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		2.94%2.24%12.19%20.11%13.54%13.20%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.41%3.25%3.70%6.76%5.46%N/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.22%1.31%8.10%13.35%12.18%13.59%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.82%3.51%5.44%8.07%7.30%5.92%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		3.43%2.36%15.92%22.62%14.07%N/A
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		0.40%0.35%2.40%5.15%N/AN/A
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.08%1.09%2.48%6.08%3.59%2.63%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.22%-1.54%18.91%22.88%20.80%20.96%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		1.49%1.35%4.63%7.51%4.39%6.19%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 60/40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.27%2.19%
20240.52%3.36%2.47%-3.29%3.54%1.71%1.94%1.77%1.53%-1.22%4.31%-2.53%14.71%
20235.76%-1.74%2.45%0.77%0.15%4.55%2.80%-1.51%-3.33%-1.90%6.93%4.42%20.42%
2022-4.25%-1.66%1.53%-6.31%0.33%-6.40%6.33%-3.11%-6.88%5.13%4.86%-3.63%-14.27%
2021-0.07%2.42%2.30%3.12%0.85%1.65%1.15%1.90%-2.99%4.10%-1.44%2.84%16.76%
20200.27%1.87%3.64%4.24%-2.29%-1.06%8.49%3.44%19.72%

Комиссия

Комиссия 60/40 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
График комиссии AVUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 60/40 составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности 60/40, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 60/40, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 60/40, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 60/40, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 60/40, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 60/40, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 60/40, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.651.80
Коэффициент Сортино 60/40, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.272.42
Коэффициент Омега 60/40, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.301.33
Коэффициент Кальмара 60/40, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.612.72
Коэффициент Мартина 60/40, с текущим значением в 9.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.6411.10
60/40
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.882.521.342.8511.36
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.171.681.211.995.40
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		1.682.331.302.839.29
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		0.450.711.080.481.22
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.081.521.191.914.82
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		0.510.761.090.641.53
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.732.371.322.629.56
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		22.44506.74507.74519.678,249.57
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.084.641.647.1921.09
IYW
iShares U.S. Technology ETF		1.131.581.211.575.29
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		1.321.861.241.277.80

60/40 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 1.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.65
1.80
60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.74%2.78%2.68%2.37%1.89%1.43%1.72%1.94%1.56%1.61%1.50%1.55%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.23%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.26%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		0.99%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		1.87%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%2.50%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.35%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.87%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.83%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.23%1.27%1.41%1.60%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		5.00%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.62%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.43%1.59%0.89%0.00%0.75%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.21%0.21%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.26%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.20%6.00%5.25%5.79%5.82%6.80%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.12%
-1.32%
60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

60/40 показал максимальную просадку в 19.77%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка 60/40 составляет 0.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.77%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.527
-5.97%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-5.76%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-5.01%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2620 июл. 2020 г.29
-4.26%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 60/40 составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.88%
4.08%
60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGOVSTIPANGLIYWFNDFVIGIVBMOATQUALAVUSVTI
SGOV1.000.03-0.000.02-0.02-0.00-0.02-0.010.02-0.01-0.00
STIP0.031.000.440.180.250.260.210.220.210.210.22
ANGL-0.000.441.000.590.590.640.660.670.670.660.69
IYW0.020.180.591.000.550.670.670.730.880.790.88
FNDF-0.020.250.590.551.000.870.760.740.700.790.75
VIGI-0.000.260.640.670.871.000.740.750.770.770.79
VB-0.020.210.660.670.760.741.000.880.820.940.89
MOAT-0.010.220.670.730.740.750.881.000.870.910.90
QUAL0.020.210.670.880.700.770.820.871.000.920.97
AVUS-0.010.210.660.790.790.770.940.910.921.000.97
VTI-0.000.220.690.880.750.790.890.900.970.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab