PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
6's.3 portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

6's.3 portfolio

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 10%FLIN 38%VOO 24%^NDX 13%LLY 5%NVO 5%ESP0.DE 4%URTH 1%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^NDX
NASDAQ 100
13%
BTC-USD
Bitcoin
10%
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		Technology Equities
4%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		Asia Pacific Equities
38%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
5%
NVO
Novo Nordisk A/S		Healthcare
5%
URTH
iShares MSCI World ETF		Large Cap Growth Equities
1%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
24%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 6's.3 portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.53%
8.95%
6's.3 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2019 г., начальной даты ESP0.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%2.37%8.95%32.00%13.81%11.08%
6's.3 portfolio27.36%1.09%11.53%47.61%26.06%N/A
Активы портфеля:
FLIN
Franklin FTSE India ETF		22.22%3.10%18.12%35.22%14.95%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		20.75%1.40%9.72%33.92%15.80%13.11%
URTH
iShares MSCI World ETF		17.56%0.85%8.29%30.11%12.98%10.03%
^NDX
NASDAQ 100		17.62%0.36%7.92%34.63%20.76%17.11%
LLY
Eli Lilly and Company		58.85%-3.28%19.95%68.50%54.23%32.79%
NVO
Novo Nordisk A/S		24.36%-6.91%-0.60%40.91%37.22%18.33%
BTC-USD
Bitcoin		49.99%-1.09%-5.71%138.51%49.07%65.03%
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		28.76%2.98%16.71%45.48%17.50%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 6's.3 portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.70%8.53%4.03%-2.58%4.59%4.08%0.83%1.24%27.36%
20236.92%-2.96%7.31%3.12%1.37%6.52%2.00%-0.61%-1.72%1.44%8.24%5.86%43.57%
2022-5.39%-1.64%3.56%-6.62%-3.26%-8.35%9.37%-3.78%-6.39%5.27%3.71%-4.72%-18.23%
20212.07%6.58%5.93%1.57%0.36%2.44%3.84%6.56%-3.36%8.30%-1.93%0.34%37.13%
20203.33%-7.02%-15.16%14.77%4.07%4.41%8.22%5.08%-1.60%0.13%13.47%13.83%47.13%
2019-1.47%-2.53%-1.61%1.02%3.97%-0.24%2.28%1.26%

Комиссия

Комиссия 6's.3 portfolio составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

URTH
iShares MSCI World ETF
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
FLIN
Franklin FTSE India ETF
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
График комиссии ESP0.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 6's.3 portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 6's.3 portfolio, с текущим значением в 7171
6's.3 portfolio
Ранг коэф-та Шарпа 6's.3 portfolio, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6's.3 portfolio, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6's.3 portfolio, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6's.3 portfolio, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6's.3 portfolio, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6's.3 portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 6's.3 portfolio, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 6's.3 portfolio, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 6's.3 portfolio, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 6's.3 portfolio, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 6's.3 portfolio, с текущим значением в 17.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0017.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FLIN
Franklin FTSE India ETF		1.842.291.371.4517.50
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.393.181.441.1914.57
URTH
iShares MSCI World ETF		2.132.891.380.9812.74
^NDX
NASDAQ 100		1.401.931.250.596.19
LLY
Eli Lilly and Company		2.283.101.411.6213.63
NVO
Novo Nordisk A/S		0.931.511.190.524.97
BTC-USD
Bitcoin		1.402.071.210.836.16
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		2.183.081.360.5812.50

Коэффициент Шарпа

6's.3 portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.73
2.32
6's.3 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 6's.3 portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
6's.3 portfolio0.93%0.70%0.77%1.23%0.73%0.91%0.96%0.57%0.64%0.65%0.61%0.64%
Активы портфеля:
FLIN
Franklin FTSE India ETF		1.44%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%
^NDX
NASDAQ 100		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.55%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
NVO
Novo Nordisk A/S		0.80%0.36%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.19%
6's.3 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

6's.3 portfolio показал максимальную просадку в 33.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.55%13 февр. 2020 г.4023 мар. 2020 г.12122 июл. 2020 г.161
-26.75%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.5077 нояб. 2023 г.729
-8.94%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.4620 сент. 2024 г.66
-8.28%4 июл. 2019 г.978 окт. 2019 г.7320 дек. 2019 г.170
-6.64%22 февр. 2021 г.728 февр. 2021 г.1111 мар. 2021 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 6's.3 portfolio составляет 4.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.07%
4.31%
6's.3 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDLLYNVOESP0.DEFLIN^NDXVOOURTH
BTC-USD1.000.070.120.200.150.250.240.25
LLY0.071.000.430.120.190.320.340.33
NVO0.120.431.000.210.200.330.330.35
ESP0.DE0.200.120.211.000.370.510.460.50
FLIN0.150.190.200.371.000.440.510.54
^NDX0.250.320.330.510.441.000.870.83
VOO0.240.340.330.460.510.871.000.94
URTH0.250.330.350.500.540.830.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2019 г.