90% EFT
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 90% EFT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOG
Доходность по периодам
90% EFT на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 8.72% с начала года и доходность в 8.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| 90% EFT | 8.72% | 1.66% | 3.58% | 16.84% | 9.25% | 8.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 17.71% | 0.87% | 6.70% | 24.90% | 15.39% | 13.99% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 7.88% | 2.04% | 2.68% | 16.72% | 9.97% | 9.25% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 4.89% | 0.99% | 0.40% | 15.04% | 9.14% | 8.40% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.75% | 3.37% | 2.33% | 15.93% | 7.39% | 5.02% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 6.35% | 0.14% | 4.67% | 11.97% | 4.14% | 2.48% |
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.61% | 1.93% | 4.92% | 8.87% | 0.49% | 1.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 90% EFT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.83% | 4.33% | 3.17% | -3.80% | 3.97% | 0.96% | 2.94% | 1.71% | 8.72% | ||||
| 2023 | 7.63% | -3.03% | 1.27% | 0.45% | -1.54% | 5.90% | 3.51% | -3.01% | -4.25% | -3.70% | 8.36% | 5.97% | 17.69% |
| 2022 | -5.72% | -1.85% | 1.14% | -7.94% | 0.13% | -7.65% | 7.75% | -3.72% | -9.20% | 5.43% | 7.26% | -4.47% | -18.93% |
| 2021 | 0.31% | 2.83% | 1.81% | 3.98% | 0.91% | 1.73% | 0.35% | 2.30% | -3.76% | 4.82% | -2.23% | 2.93% | 16.83% |
| 2020 | -0.94% | -6.51% | -14.32% | 10.81% | 5.71% | 3.12% | 5.06% | 4.65% | -2.33% | -0.80% | 11.54% | 4.91% | 19.49% |
| 2019 | 8.45% | 3.08% | 1.14% | 3.03% | -5.20% | 5.83% | 0.14% | -1.96% | 1.39% | 1.96% | 2.45% | 2.89% | 25.02% |
| 2018 | 4.49% | -3.65% | -0.44% | -0.04% | 1.82% | -0.30% | 2.38% | 1.68% | -0.31% | -7.81% | 1.85% | -7.05% | -7.88% |
| 2017 | 2.80% | 2.38% | 1.14% | 1.46% | 1.37% | 0.63% | 2.27% | 0.37% | 1.92% | 1.84% | 1.90% | 1.14% | 20.95% |
| 2016 | -5.49% | -0.29% | 7.31% | 0.74% | 0.87% | 0.28% | 4.19% | 0.19% | 0.79% | -2.38% | 1.89% | 1.23% | 9.15% |
| 2015 | -0.75% | 5.04% | 0.26% | 0.48% | 0.55% | -1.79% | 0.64% | -5.83% | -3.03% | 6.06% | 0.02% | -2.49% | -1.41% |
| 2014 | -3.23% | 4.83% | 0.05% | -0.17% | 2.16% | 2.50% | -2.10% | 3.33% | -3.52% | 2.40% | 1.35% | -1.07% | 6.32% |
| 2013 | 4.09% | 0.39% | 2.75% | 2.13% | 0.25% | -1.91% | 4.55% | -2.44% | 5.32% | 3.41% | 1.62% | 1.84% | 23.99% |
Комиссия
Комиссия 90% EFT составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 90% EFT среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 1.47 | 2.01 | 1.27 | 1.17 | 7.13 |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.20 | 1.74 | 1.21 | 0.71 | 5.28 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.77 | 1.19 | 1.14 | 0.57 | 3.46 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.16 | 1.66 | 1.21 | 0.92 | 5.55 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.82 | 1.22 | 1.14 | 0.40 | 4.11 |
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 1.60 | 2.38 | 1.29 | 0.60 | 5.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 90% EFT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90% EFT | 2.13% | 2.17% | 2.01% | 1.58% | 1.78% | 1.99% | 2.16% | 1.76% | 2.02% | 2.05% | 2.01% | 1.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.75% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.50% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.31% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.22% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.82% | 3.46% | 1.97% | 1.08% | 4.86% | 2.31% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.37% | 1.86% | 1.88% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
90% EFT показал максимальную просадку в 31.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка 90% EFT составляет 3.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -26.72% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 363 | 27 мар. 2024 г. | 592 |
| -21.37% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 238 | 12 сент. 2012 г. | 346 |
| -18.05% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
| -17.53% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 90% EFT составляет 4.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VFITX | VWO | VOOG | VEA | VB | VO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VFITX | 1.00 | -0.15 | -0.19 | -0.17 | -0.21 | -0.20 |
| VWO | -0.15 | 1.00 | 0.68 | 0.81 | 0.67 | 0.71 |
| VOOG | -0.19 | 0.68 | 1.00 | 0.76 | 0.80 | 0.86 |
| VEA | -0.17 | 0.81 | 0.76 | 1.00 | 0.78 | 0.81 |
| VB | -0.21 | 0.67 | 0.80 | 0.78 | 1.00 | 0.96 |
| VO | -0.20 | 0.71 | 0.86 | 0.81 | 0.96 | 1.00 |