$1b Investments 10/6/26 until... lite only

График показывает рост $10,000 инвестированных в $1b Investments 10/6/26 until... lite only и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 16 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении $1b Investments 10/6/26 until... lite only закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.

$1b Investments 10/6/26 until... lite only has an annualized alpha of 7.91%, beta of 1.21, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 2018.

• This portfolio captured 147.02% of S&P 500 Index gains and 105.15% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 7.91% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия $1b Investments 10/6/26 until... lite only составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

$1b Investments 10/6/26 until... lite only имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для $1b Investments 10/6/26 until... lite only и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

$1b Investments 10/6/26 until... lite only имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.99
• За 5 лет: 1.00
• За всё время: 0.96

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность $1b Investments 10/6/26 until... lite only за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

$1b Investments 10/6/26 until... lite only показал максимальную просадку в 35.79%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.

Текущая просадка $1b Investments 10/6/26 until... lite only составляет 7.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.