Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gainify / Fiscal.AI portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2025 г., начальной даты GLXY
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Gainify / Fiscal.AI portfolio | 0.01% | -4.01% | -9.07% | -14.82% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.93% | -1.47% | -4.88% | -6.08% | 60.69% | 85.17% | 66.71% | 70.07% |
AMZN Amazon.com, Inc | -0.38% | 0.50% | -9.12% | -5.68% | 7.02% | 27.00% | 5.83% | 21.61% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.54% | -2.50% | -5.44% | 20.55% | 88.99% | 41.91% | 22.87% | 22.80% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.72% | -3.72% | 11.88% | 18.31% | 101.39% | 56.27% | 24.16% | 32.63% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -0.20% | 0.09% | -14.83% | -23.64% | -11.30% | 9.30% | 2.58% | 30.69% |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.37% | 4.40% | -24.78% | -34.84% | -43.28% | -20.60% | 3.97% | 5.03% |
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 4.14% | 16.71% | 20.63% | -50.17% | -54.33% | 24.68% | 11.44% | 24.43% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -0.73% | -27.66% | -25.49% | -42.14% | -7.27% | 3.53% | 15.58% | 46.86% |
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | -5.85% | -20.06% | -22.32% | -51.52% | — | — | — | — |
RBRK Rubrik, Inc. | -0.78% | -9.50% | -36.47% | -41.05% | -19.65% | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении Gainify / Fiscal.AI portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.74% | -8.28% | -6.82% | 0.63% | -9.07% | ||||||||
| 2025 | 0.93% | 6.31% | 2.38% | 2.99% | 5.97% | 3.50% | -5.59% | -2.23% | 14.53% |
Метрики бенчмарка
Gainify / Fiscal.AI portfolio: годовая альфа составляет -11.31%, бета — 1.58, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 19.05.2025.
- Портфель участвовал в 213.07% снижения S&P 500 Index, но только в 129.08% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Портфель показал отрицательную годовую альфу -11.31% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 1.58 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.
- Альфа
- -11.31%
- Бета
- 1.58
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 129.08%
- Участие в снижении
- 213.07%
Комиссия
Комиссия Gainify / Fiscal.AI portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 81 | 1.47 | 2.17 | 1.27 | 3.02 | 7.54 |
AMZN Amazon.com, Inc | 46 | 0.20 | 0.55 | 1.07 | 0.42 | 1.00 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 94 | 2.91 | 3.87 | 1.48 | 4.37 | 16.63 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 93 | 2.64 | 3.23 | 1.41 | 5.70 | 18.99 |
MELI MercadoLibre, Inc. | 28 | -0.29 | -0.16 | 0.98 | -0.27 | -0.59 |
NVO Novo Nordisk A/S | 11 | -0.80 | -0.97 | 0.87 | -0.78 | -1.35 |
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 9 | -0.71 | -0.64 | 0.88 | -0.97 | -1.84 |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 34 | -0.13 | 0.20 | 1.03 | -0.10 | -0.23 |
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | — | — | — | — | — | — |
RBRK Rubrik, Inc. | 27 | -0.32 | -0.08 | 0.99 | -0.37 | -0.78 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Gainify / Fiscal.AI portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.61% | 0.49% | 0.39% | 0.31% | 0.40% | 0.31% | 0.38% | 0.57% | 0.57% | 0.46% | 0.63% | 0.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.28% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.98% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.87% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RBRK Rubrik, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Gainify / Fiscal.AI portfolio показал максимальную просадку в 21.82%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Gainify / Fiscal.AI portfolio составляет 17.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.82% | 10 окт. 2025 г. | 117 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5.26% | 25 июл. 2025 г. | 6 | 1 авг. 2025 г. | 11 | 18 авг. 2025 г. | 17 |
| -2.66% | 17 июн. 2025 г. | 3 | 20 июн. 2025 г. | 2 | 24 июн. 2025 г. | 5 |
| -2.24% | 7 июл. 2025 г. | 2 | 8 июл. 2025 г. | 5 | 15 июл. 2025 г. | 7 |
| -2.11% | 19 авг. 2025 г. | 3 | 21 авг. 2025 г. | 1 | 22 авг. 2025 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 11.24, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | WM | CELH | CORT | BKNG | NVO | MELI | RBRK | GOOGL | NVDA | GLXY | AMZN | TSM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.05 | 0.26 | 0.32 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.61 | 0.50 | 0.62 | 0.61 | 0.81 |
| WM | -0.05 | 1.00 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.06 | -0.02 | -0.19 | -0.26 | -0.15 | -0.20 | -0.25 | -0.14 |
| CELH | 0.26 | 0.03 | 1.00 | 0.22 | 0.07 | 0.23 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.22 | 0.24 | 0.17 | 0.19 | 0.39 |
| CORT | 0.32 | 0.08 | 0.22 | 1.00 | 0.12 | 0.21 | 0.10 | 0.18 | 0.22 | 0.09 | 0.22 | 0.08 | 0.21 | 0.39 |
| BKNG | 0.42 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 1.00 | 0.12 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.13 | 0.21 | 0.37 | 0.11 | 0.39 |
| NVO | 0.38 | 0.12 | 0.23 | 0.21 | 0.12 | 1.00 | 0.18 | 0.10 | 0.23 | 0.11 | 0.29 | 0.20 | 0.24 | 0.42 |
| MELI | 0.35 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.28 | 0.18 | 1.00 | 0.31 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.35 | 0.18 | 0.40 |
| RBRK | 0.37 | -0.02 | 0.08 | 0.18 | 0.28 | 0.10 | 0.31 | 1.00 | 0.17 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.50 |
| GOOGL | 0.52 | -0.19 | 0.13 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 1.00 | 0.28 | 0.23 | 0.46 | 0.41 | 0.58 |
| NVDA | 0.61 | -0.26 | 0.22 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.21 | 0.32 | 0.28 | 1.00 | 0.38 | 0.38 | 0.60 | 0.61 |
| GLXY | 0.50 | -0.15 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.29 | 0.24 | 0.31 | 0.23 | 0.38 | 1.00 | 0.33 | 0.45 | 0.69 |
| AMZN | 0.62 | -0.20 | 0.17 | 0.08 | 0.37 | 0.20 | 0.35 | 0.27 | 0.46 | 0.38 | 0.33 | 1.00 | 0.37 | 0.64 |
| TSM | 0.61 | -0.25 | 0.19 | 0.21 | 0.11 | 0.24 | 0.18 | 0.29 | 0.41 | 0.60 | 0.45 | 0.37 | 1.00 | 0.68 |
| Portfolio | 0.81 | -0.14 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.50 | 0.58 | 0.61 | 0.69 | 0.64 | 0.68 | 1.00 |