MAM AGGRESSIVE

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAM AGGRESSIVE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

MAM AGGRESSIVE на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -5.34% с начала года и доходность в 18.28% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2017 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении MAM AGGRESSIVE закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.

MAM AGGRESSIVE: годовая альфа составляет 8.04%, бета — 0.76, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 05.05.2015.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (97.64%) было выше, чем в снижении (68.45%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 8.04% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия MAM AGGRESSIVE составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MAM AGGRESSIVE имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MAM AGGRESSIVE имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.96
• За 5 лет: 0.77
• За 10 лет: 1.17
• За всё время: 1.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность MAM AGGRESSIVE за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MAM AGGRESSIVE показал максимальную просадку в 27.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.

Текущая просадка MAM AGGRESSIVE составляет 7.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.