Musterportfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Musterportfolio

Currency in USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	7.33%
APH Amphenol Corporation	Technology	4%
CASH Meta Financial Group, Inc.	Financial Services	7.33%
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	Global Equities	25%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7.33%
MTX.DE MTU Aero Engines AG	Industrials	4%
MUV2.DE Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München	Financial Services	4%
SAP.DE SAP SE	Technology	4%
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft	Industrials	4%
V Visa Inc.	Financial Services	4%
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc	Global Equities	25%
XYL Xylem Inc.	Industrials	4%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2020 г., начальной даты VGVF.DE

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	6.15%	-2.00%	12.92%	14.19%	10.85%
Musterportfolio	8.43%	6.17%	5.54%	22.15%	20.35%	N/A
Активы портфеля:
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc	5.13%	6.61%	1.74%	14.00%	14.31%	N/A
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	4.54%	6.62%	1.65%	14.02%	14.44%	9.76%
V Visa Inc.	15.94%	5.87%	16.29%	35.59%	14.15%	18.95%
MUV2.DE Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München	32.50%	-1.40%	28.45%	36.39%	28.21%	17.97%
SAP.DE SAP SE	23.82%	5.33%	27.98%	66.74%	21.11%	16.53%
CASH Meta Financial Group, Inc.	6.15%	-1.66%	-6.83%	47.26%	34.54%	19.86%
APH Amphenol Corporation	29.82%	16.87%	24.38%	36.38%	31.35%	21.26%
MTX.DE MTU Aero Engines AG	19.51%	16.38%	17.49%	60.11%	21.04%	16.59%
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft	25.36%	5.12%	26.96%	28.94%	22.81%	13.01%
XYL Xylem Inc.	9.32%	4.87%	0.07%	-8.52%	15.04%	14.56%
AAPL Apple Inc	-19.60%	-5.36%	-15.17%	5.49%	21.05%	21.31%
MSFT Microsoft Corporation	9.64%	16.68%	9.13%	11.87%	21.26%	27.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Musterportfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.15%	-0.66%	-3.55%	2.35%	6.17%								8.43%
2024	1.37%	4.34%	2.28%	-2.87%	4.87%	3.91%	2.33%	2.58%	1.59%	-0.87%	5.52%	-2.67%	24.32%
2023	7.85%	-1.24%	3.16%	2.82%	-0.39%	6.51%	2.32%	-2.28%	-5.59%	-1.24%	10.76%	4.52%	29.36%
2022	-4.95%	-3.45%	1.72%	-8.66%	-1.32%	-8.49%	7.19%	-4.01%	-7.41%	9.57%	7.53%	-3.02%	-16.19%
2021	-1.30%	2.80%	2.83%	5.50%	0.80%	1.80%	2.33%	2.65%	-3.92%	5.28%	-1.19%	4.73%	24.20%
2020		-12.23%	-13.55%	7.44%	5.40%	5.32%	5.86%	7.92%	-3.75%	-0.27%	13.38%	6.18%	19.50%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Musterportfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EUNL.DE

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

VGVF.DE

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Musterportfolio составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc	0.80	1.07	1.16	0.69	3.01
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	0.78	1.05	1.15	0.67	2.98
V Visa Inc.	1.59	1.97	1.30	2.13	7.72
MUV2.DE Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München	1.34	1.85	1.25	2.68	7.34
SAP.DE SAP SE	2.22	2.95	1.37	2.94	12.80
CASH Meta Financial Group, Inc.	1.50	2.12	1.27	2.12	5.44
APH Amphenol Corporation	0.94	1.49	1.23	1.58	4.09
MTX.DE MTU Aero Engines AG	1.85	2.47	1.35	2.72	10.81
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft	0.84	1.49	1.19	1.15	3.89
XYL Xylem Inc.	-0.33	-0.22	0.97	-0.25	-0.63
AAPL Apple Inc	0.16	0.35	1.05	0.07	0.22
MSFT Microsoft Corporation	0.46	0.72	1.10	0.40	0.88

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Musterportfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.39
За 5 лет: 1.20
За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Musterportfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.51%	0.50%	0.58%	0.69%	0.53%	0.67%	0.69%	0.92%	0.81%	0.93%	0.98%	0.99%
Активы портфеля:
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.63%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
MUV2.DE Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München	3.50%	3.08%	3.09%	3.62%	3.76%	4.04%	3.52%	4.51%	4.76%	4.59%	4.20%	4.37%
SAP.DE SAP SE	0.88%	0.93%	1.47%	2.54%	1.48%	1.47%	1.25%	1.61%	1.34%	1.39%	1.50%	1.72%
CASH Meta Financial Group, Inc.	0.26%	0.27%	0.38%	0.46%	0.34%	0.55%	0.55%	0.96%	0.56%	0.88%	1.13%	1.48%
APH Amphenol Corporation	0.67%	0.79%	0.86%	1.06%	0.73%	0.80%	0.89%	1.09%	0.80%	0.86%	1.01%	0.84%
MTX.DE MTU Aero Engines AG	0.63%	0.62%	1.64%	1.04%	0.70%	1.61%	1.12%	1.45%	1.27%	1.55%	1.61%	1.87%
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft	2.46%	2.49%	2.50%	3.09%	2.29%	3.32%	3.62%	4.21%	3.44%	3.32%	4.07%	3.55%
XYL Xylem Inc.	1.21%	1.24%	1.15%	1.09%	0.93%	1.02%	1.22%	1.26%	1.06%	1.25%	1.54%	1.34%
AAPL Apple Inc	0.50%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Musterportfolio показал максимальную просадку в 36.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Musterportfolio составляет 0.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.06%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	109	24 авг. 2020 г.	134
-27.28%	5 янв. 2022 г.	200	12 окт. 2022 г.	174	15 июн. 2023 г.	374
-15.96%	18 февр. 2025 г.	35	7 апр. 2025 г.	24	12 мая 2025 г.	59
-11.09%	20 июл. 2023 г.	72	27 окт. 2023 г.	22	28 нояб. 2023 г.	94
-8.98%	3 сент. 2020 г.	16	24 сент. 2020 г.	30	5 нояб. 2020 г.	46

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 6.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	MTX.DE	MUV2.DE	CASH	AAPL	MSFT	V	XYL	SAP.DE	SIE.DE	APH	VGVF.DE	EUNL.DE	Portfolio
^GSPC	1.00	0.30	0.32	0.54	0.72	0.77	0.67	0.67	0.45	0.44	0.78	0.61	0.62	0.80
MTX.DE	0.30	1.00	0.47	0.32	0.12	0.14	0.27	0.26	0.44	0.48	0.28	0.53	0.52	0.56
MUV2.DE	0.32	0.47	1.00	0.30	0.15	0.17	0.29	0.28	0.45	0.52	0.25	0.52	0.52	0.56
CASH	0.54	0.32	0.30	1.00	0.28	0.29	0.40	0.49	0.24	0.31	0.46	0.36	0.37	0.56
AAPL	0.72	0.12	0.15	0.28	1.00	0.68	0.48	0.40	0.32	0.28	0.52	0.40	0.41	0.58
MSFT	0.77	0.14	0.17	0.29	0.68	1.00	0.52	0.41	0.37	0.28	0.56	0.42	0.43	0.60
V	0.67	0.27	0.29	0.40	0.48	0.52	1.00	0.46	0.33	0.31	0.51	0.42	0.43	0.58
XYL	0.67	0.26	0.28	0.49	0.40	0.41	0.46	1.00	0.33	0.40	0.63	0.44	0.45	0.61
SAP.DE	0.45	0.44	0.45	0.24	0.32	0.37	0.33	0.33	1.00	0.61	0.40	0.68	0.69	0.69
SIE.DE	0.44	0.48	0.52	0.31	0.28	0.28	0.31	0.40	0.61	1.00	0.41	0.68	0.68	0.70
APH	0.78	0.28	0.25	0.46	0.52	0.56	0.51	0.63	0.40	0.41	1.00	0.50	0.52	0.67
VGVF.DE	0.61	0.53	0.52	0.36	0.40	0.42	0.42	0.44	0.68	0.68	0.50	1.00	0.98	0.90
EUNL.DE	0.62	0.52	0.52	0.37	0.41	0.43	0.43	0.45	0.69	0.68	0.52	0.98	1.00	0.90
Portfolio	0.80	0.56	0.56	0.56	0.58	0.60	0.58	0.61	0.69	0.70	0.67	0.90	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 февр. 2020 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Musterportfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество