FANG+ Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

FANG+ Portfolio

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

FANG+ is a portfolio that consists of 10 of today’s most traded tech giants.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	10%
BIDU Baidu, Inc.	Communication Services	10%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
TCEHY Tencent Holdings Limited	Communication Services	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG+ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

FANG+ Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
FANG+ Portfolio	21.98%	-3.69%	19.38%	23.42%	28.77%	N/A
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	126.76%	-11.17%	84.00%	144.69%	91.87%	74.99%
BABA Alibaba Group Holding Limited	-1.89%	1.66%	2.75%	-19.26%	-15.52%	N/A
TSLA Tesla, Inc.	-11.36%	12.16%	20.19%	-13.87%	70.90%	30.90%
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.14%	27.42%
GOOGL Alphabet Inc.	19.89%	-9.03%	10.05%	29.42%	21.94%	18.82%
NFLX Netflix, Inc.	30.24%	-6.43%	11.16%	53.47%	13.59%	26.51%
BIDU Baidu, Inc.	-26.28%	-0.49%	-18.46%	-40.69%	-5.14%	-9.03%
META Meta Platforms, Inc.	28.36%	-11.64%	15.27%	45.76%	17.91%	19.79%
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.21%	25.86%
TCEHY Tencent Holdings Limited	20.27%	-6.92%	24.35%	4.73%	0.73%	11.49%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FANG+ Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.24%	8.81%	2.79%	-0.27%	7.27%	4.68%							21.98%
2023	22.65%	0.87%	12.03%	-4.96%	11.49%	9.68%	8.22%	-3.29%	-6.63%	-4.87%	10.08%	2.74%	69.35%
2022	-5.98%	-8.78%	2.37%	-17.88%	-1.37%	-4.93%	8.77%	-2.84%	-11.27%	-8.88%	14.30%	-6.33%	-38.15%
2021	4.90%	0.17%	-3.34%	6.00%	-3.07%	7.22%	-3.90%	4.15%	-3.99%	11.31%	0.34%	-2.91%	16.60%
2020	7.74%	-0.28%	-8.10%	16.55%	6.31%	10.84%	12.39%	19.97%	-6.39%	0.12%	6.39%	9.53%	99.67%
2019	12.68%	1.27%	3.86%	3.14%	-15.63%	9.89%	1.83%	-4.51%	0.35%	7.95%	7.33%	8.48%	39.00%
2018	16.06%	-0.98%	-6.40%	2.77%	6.88%	2.73%	-2.49%	4.09%	-3.02%	-10.98%	-1.30%	-9.20%	-4.68%
2017	9.56%	1.89%	5.05%	5.09%	9.29%	0.01%	9.01%	3.85%	1.28%	6.53%	0.08%	-0.44%	63.94%
2016	-10.25%	-0.23%	11.14%	-1.60%	6.87%	-3.49%	7.35%	4.10%	5.35%	1.39%	-1.98%	3.71%	22.56%
2015	3.33%	4.43%	-2.06%	7.05%	3.82%	0.32%	4.65%	-4.59%	-2.07%	15.32%	6.98%	-2.71%	38.30%
2014									-3.12%	1.45%	3.77%	-5.81%	-3.93%

Комиссия

Комиссия FANG+ Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FANG+ Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

FANG+ Portfolio

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANG+ Portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	3.13	3.59	1.45	7.37	20.15
BABA Alibaba Group Holding Limited	-0.55	-0.63	0.93	-0.24	-0.83
TSLA Tesla, Inc.	-0.32	-0.13	0.99	-0.26	-0.67
AMZN Amazon.com, Inc.	1.41	2.15	1.26	1.09	7.87
GOOGL Alphabet Inc.	1.32	1.82	1.26	2.01	7.91
NFLX Netflix, Inc.	1.45	2.31	1.29	0.97	7.31
BIDU Baidu, Inc.	-1.11	-1.73	0.81	-0.55	-1.37
META Meta Platforms, Inc.	1.47	2.27	1.29	2.10	8.33
AAPL Apple Inc	0.57	0.97	1.12	0.78	1.54
TCEHY Tencent Holdings Limited	0.13	0.44	1.05	0.07	0.30

Коэффициент Шарпа

FANG+ Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

FANG+ Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
FANG+ Portfolio	0.40%	0.86%	0.51%	0.09%	0.09%	0.16%	0.25%	0.19%	0.26%	0.34%	0.34%	0.43%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
BABA Alibaba Group Holding Limited	2.19%	1.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIDU Baidu, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
TCEHY Tencent Holdings Limited	0.96%	6.80%	4.27%	0.35%	0.22%	0.27%	0.29%	0.15%	0.25%	0.24%	0.04%	0.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FANG+ Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

FANG+ Portfolio показал максимальную просадку в 48.59%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка FANG+ Portfolio составляет 9.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.59%	22 нояб. 2021 г.	244	9 нояб. 2022 г.	178	28 июл. 2023 г.	422
-32.05%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	51	1 июн. 2020 г.	71
-30.41%	21 июн. 2018 г.	129	24 дек. 2018 г.	247	17 дек. 2019 г.	376
-23.18%	2 дек. 2015 г.	47	9 февр. 2016 г.	76	27 мая 2016 г.	123
-16.42%	17 февр. 2021 г.	14	8 мар. 2021 г.	127	7 сент. 2021 г.	141

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FANG+ Portfolio составляет 7.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

FANG+ Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	TCEHY	NFLX	BIDU	BABA	NVDA	AAPL	META	AMZN	GOOGL
TSLA	1.00	0.31	0.38	0.34	0.32	0.42	0.42	0.35	0.40	0.37
TCEHY	0.31	1.00	0.34	0.59	0.65	0.37	0.38	0.36	0.39	0.39
NFLX	0.38	0.34	1.00	0.37	0.38	0.47	0.45	0.51	0.54	0.49
BIDU	0.34	0.59	0.37	1.00	0.65	0.40	0.39	0.40	0.41	0.43
BABA	0.32	0.65	0.38	0.65	1.00	0.40	0.38	0.41	0.42	0.42
NVDA	0.42	0.37	0.47	0.40	0.40	1.00	0.53	0.51	0.54	0.53
AAPL	0.42	0.38	0.45	0.39	0.38	0.53	1.00	0.52	0.57	0.59
META	0.35	0.36	0.51	0.40	0.41	0.51	0.52	1.00	0.61	0.66
AMZN	0.40	0.39	0.54	0.41	0.42	0.54	0.57	0.61	1.00	0.68
GOOGL	0.37	0.39	0.49	0.43	0.42	0.53	0.59	0.66	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 сент. 2014 г.