PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

FANG+ Portfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

FANG+ is a portfolio that consists of 10 of today’s most traded tech giants.

Распределение активов


NVDA 10%BABA 10%TSLA 10%AMZN 10%GOOGL 10%NFLX 10%BIDU 10%META 10%AAPL 10%TCEHY 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

10%

BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical

10%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

10%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

10%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

10%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

10%

BIDU
Baidu, Inc.
Communication Services

10%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

10%

AAPL
Apple Inc.
Technology

10%

TCEHY
Tencent Holdings Limited
Communication Services

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG+ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
846.41%
155.53%
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
FANG+ Portfolio9.80%10.06%10.08%50.05%26.69%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%33.73%69.64%253.07%84.24%68.95%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-3.73%3.39%-20.41%-15.74%-16.29%N/A
TSLA
Tesla, Inc.
-18.45%8.20%-17.29%6.15%59.52%28.18%
AMZN
Amazon.com, Inc.
17.30%14.83%29.03%93.44%16.36%25.68%
GOOGL
Alphabet Inc.
-1.83%-2.11%1.09%49.07%19.03%16.29%
NFLX
Netflix, Inc.
27.21%9.79%40.80%98.58%11.64%25.33%
BIDU
Baidu, Inc.
-12.65%-1.22%-28.98%-30.76%-8.50%-4.94%
META
Meta Platforms, Inc.
42.06%28.89%69.66%188.11%25.40%22.05%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-2.45%-4.93%23.79%33.69%26.85%
TCEHY
Tencent Holdings Limited
-6.67%1.23%-16.52%-23.15%-2.00%9.57%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.24%8.62%
2023-3.29%-6.63%-4.87%10.08%2.75%

Коэффициент Шарпа

FANG+ Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.23

Коэффициент Шарпа FANG+ Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.23
2.44
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FANG+ Portfolio0.29%0.70%0.43%0.09%0.09%0.16%0.25%0.19%0.26%0.34%0.36%0.42%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.34%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIDU
Baidu, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
TCEHY
Tencent Holdings Limited
0.87%5.16%3.49%0.35%0.21%0.26%0.25%0.15%0.25%0.24%0.21%0.20%

Комиссия

Комиссия FANG+ Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
FANG+ Portfolio
2.23
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-0.41
TSLA
Tesla, Inc.
-0.00
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.07
GOOGL
Alphabet Inc.
1.87
NFLX
Netflix, Inc.
2.64
BIDU
Baidu, Inc.
-0.67
META
Meta Platforms, Inc.
5.10
AAPL
Apple Inc.
1.27
TCEHY
Tencent Holdings Limited
-0.70

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TCEHYTSLANFLXBIDUBABANVDAAAPLMETAGOOGLAMZN
TCEHY1.000.150.140.350.400.140.160.130.160.17
TSLA0.151.000.380.350.320.430.410.360.370.41
NFLX0.140.381.000.380.390.470.450.510.490.55
BIDU0.350.350.381.000.650.410.400.410.440.41
BABA0.400.320.390.651.000.410.390.430.430.43
NVDA0.140.430.470.410.411.000.550.520.550.55
AAPL0.160.410.450.400.390.551.000.540.600.58
META0.130.360.510.410.430.520.541.000.670.61
GOOGL0.160.370.490.440.430.550.600.671.000.68
AMZN0.170.410.550.410.430.550.580.610.681.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.18%
0
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FANG+ Portfolio показал максимальную просадку в 48.47%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка FANG+ Portfolio составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.47%22 нояб. 2021 г.2449 нояб. 2022 г.17828 июл. 2023 г.422
-31.91%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-30.26%21 июн. 2018 г.12924 дек. 2018 г.24717 дек. 2019 г.376
-22.59%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.120
-16.36%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.15719 окт. 2021 г.171

График волатильности

Текущая волатильность FANG+ Portfolio составляет 6.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.86%
3.47%
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев