Target Portfolio
Stock and Gold
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GC=F Gold | 19.91% | |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 20.44% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 1.78% |
RHM.DE Rheinmetall AG | Industrials | 15.72% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | Industrials | 6.42% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | Financial Services | 13.46% |
VST Vistra Corp. | Utilities | 11.59% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 10.68% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Target Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 окт. 2016 г., начальной даты VST
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.67% | 10.50% | -3.04% | 8.23% | 14.30% | 10.26% |
| Target Portfolio | 42.85% | 23.96% | 47.06% | 76.26% | 47.21% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
LLY Eli Lilly and Company | 0.58% | 5.00% | -3.51% | 1.76% | 34.83% | 29.06% |
NVDA NVIDIA Corporation | -15.44% | 20.39% | -18.83% | 23.26% | 61.61% | 72.24% |
VST Vistra Corp. | 5.21% | 47.65% | 19.18% | 75.40% | 48.06% | N/A |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 2.08% | 63.82% | 9.37% | 63.19% | 70.66% | 45.42% |
GC=F Gold | 29.16% | 12.75% | 23.93% | 46.28% | 12.95% | 9.76% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 191.62% | 33.44% | 255.31% | 220.53% | 81.68% | 45.05% |
WMT Walmart Inc. | 9.38% | 18.46% | 18.36% | 66.47% | 18.47% | 16.42% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 51.19% | 26.14% | 32.46% | 65.33% | 51.87% | 9.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Target Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.22% | 7.65% | 5.75% | 11.25% | 2.33% | 42.85% | |||||||
| 2024 | 5.70% | 17.78% | 12.39% | 1.12% | 9.70% | -2.01% | 0.15% | 8.26% | 4.79% | 0.20% | 8.00% | -4.04% | 79.47% |
| 2023 | 8.97% | 0.00% | 6.73% | 4.28% | 1.60% | 9.34% | 2.89% | 7.51% | -2.90% | 3.98% | 3.91% | 4.15% | 62.83% |
| 2022 | -2.09% | 8.06% | 11.62% | -0.05% | 1.68% | -3.34% | 1.06% | -4.96% | -2.34% | 9.74% | 10.18% | -0.44% | 30.99% |
| 2021 | 4.44% | -2.21% | -0.71% | -0.33% | 7.50% | 2.16% | 1.34% | 3.11% | -3.95% | 5.48% | -2.37% | 9.17% | 25.23% |
| 2020 | -1.01% | -7.02% | -8.61% | 7.93% | 6.54% | 3.78% | 2.86% | 4.47% | -3.19% | -7.88% | 12.03% | 6.98% | 15.30% |
| 2019 | 7.39% | 5.56% | -1.92% | 2.54% | -6.03% | 5.71% | -2.41% | 3.68% | 3.42% | 2.76% | -0.92% | 3.61% | 25.00% |
| 2018 | 5.14% | -5.51% | 2.09% | 0.99% | -1.12% | -2.24% | 5.12% | -0.64% | 0.25% | -5.79% | 3.45% | -3.51% | -2.51% |
| 2017 | 4.16% | 2.51% | 4.37% | 1.45% | 3.47% | 3.95% | 2.56% | 1.70% | 5.11% | 1.43% | 3.29% | -0.92% | 38.37% |
| 2016 | -1.42% | -4.53% | 8.70% | 2.31% |
Комиссия
Комиссия Target Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Target Portfolio составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | -0.10 | 0.12 | 1.02 | -0.15 | -0.28 |
NVDA NVIDIA Corporation | -0.01 | 0.40 | 1.05 | -0.01 | -0.02 |
VST Vistra Corp. | 0.51 | 1.13 | 1.16 | 0.77 | 1.73 |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.67 | 1.24 | 1.18 | 0.86 | 2.04 |
GC=F Gold | 2.57 | 3.26 | 1.46 | 5.53 | 15.68 |
RHM.DE Rheinmetall AG | 4.97 | 5.30 | 1.74 | 12.79 | 29.49 |
WMT Walmart Inc. | 2.22 | 2.98 | 1.43 | 2.40 | 8.06 |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 1.59 | 2.17 | 1.31 | 2.49 | 7.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Target Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.98% | 1.41% | 1.34% | 1.58% | 1.22% | 2.82% | 1.45% | 1.43% | 0.94% | 3.48% | 1.24% | 1.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LLY Eli Lilly and Company | 0.70% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% | 0.00% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GC=F Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 0.35% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% |
WMT Walmart Inc. | 0.87% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.87% | 3.17% | 2.22% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.62% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 8.24% | 2.07% | 3.23% | 0.00% | 4.39% | 2.34% | 2.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Target Portfolio показал максимальную просадку в 25.29%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 66 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.29% | 13 февр. 2020 г. | 29 | 20 мар. 2020 г. | 66 | 8 июн. 2020 г. | 95 |
| -13.25% | 29 янв. 2018 г. | 267 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 15 февр. 2019 г. | 304 |
| -12.51% | 19 мар. 2025 г. | 14 | 7 апр. 2025 г. | 7 | 16 апр. 2025 г. | 21 |
| -12.11% | 21 апр. 2022 г. | 133 | 27 сент. 2022 г. | 35 | 8 нояб. 2022 г. | 168 |
| -12.05% | 19 авг. 2020 г. | 61 | 29 окт. 2020 г. | 18 | 24 нояб. 2020 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Target Portfolio составляет 6.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.51, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GC=F | WMT | UCG.MI | LLY | RHM.DE | VST | STRL | NVDA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.02 | 0.38 | 0.30 | 0.38 | 0.27 | 0.41 | 0.46 | 0.65 | 0.59 |
| GC=F | 0.02 | 1.00 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.24 |
| WMT | 0.38 | 0.02 | 1.00 | 0.08 | 0.23 | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.33 |
| UCG.MI | 0.30 | -0.01 | 0.08 | 1.00 | 0.07 | 0.32 | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.54 |
| LLY | 0.38 | 0.02 | 0.23 | 0.07 | 1.00 | 0.08 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.50 |
| RHM.DE | 0.27 | 0.05 | 0.07 | 0.32 | 0.08 | 1.00 | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.58 |
| VST | 0.41 | 0.04 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 1.00 | 0.30 | 0.26 | 0.49 |
| STRL | 0.46 | 0.02 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 0.30 | 1.00 | 0.29 | 0.48 |
| NVDA | 0.65 | 0.01 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.26 | 0.29 | 1.00 | 0.37 |
| Portfolio | 0.59 | 0.24 | 0.33 | 0.54 | 0.50 | 0.58 | 0.49 | 0.48 | 0.37 | 1.00 |