PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Generic
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPLG 50%SCHD 20%COWZ 10%XMMO 10%QQQ 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
All Cap Equities

10%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

10%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Large Cap Blend Equities

50%

XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
Mid Cap Growth Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Generic и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
166.34%
119.54%
Generic
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 дек. 2016 г., начальной даты COWZ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Generic5.27%-4.95%18.91%22.03%13.59%N/A
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
6.55%-3.41%14.42%19.74%15.60%N/A
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
18.82%-6.85%40.37%41.75%13.62%14.26%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47%-3.44%12.63%8.62%10.79%10.92%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
4.54%-5.02%18.43%21.99%12.97%12.48%
QQQ
Invesco QQQ
1.39%-7.11%17.38%31.84%17.69%17.83%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.36%5.40%4.32%
2023-4.17%-2.91%8.29%5.36%

Комиссия

Комиссия Generic составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Generic
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Generic, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Generic, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Generic, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Generic, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Generic, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.342.011.221.656.45
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
2.423.481.411.8015.03
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.661.011.120.582.18
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.832.661.321.577.66
QQQ
Invesco QQQ
1.902.671.321.389.67

Коэффициент Шарпа

Generic на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.82

Коэффициент Шарпа Generic находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.82
1.66
Generic
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Generic за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Generic1.70%1.75%1.94%1.41%1.77%1.82%2.00%1.70%1.70%1.75%1.69%1.58%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.87%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.47%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%1.30%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.42%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.55%
-5.46%
Generic
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Generic показал максимальную просадку в 33.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Generic составляет 5.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.67%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-22.41%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30011 дек. 2023 г.486
-19.94%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.133
-10%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-9.01%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Generic составляет 3.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.11%
3.15%
Generic
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QQQXMMOSCHDCOWZSPLG
QQQ1.000.730.630.620.90
XMMO0.731.000.700.760.81
SCHD0.630.701.000.860.83
COWZ0.620.760.861.000.80
SPLG0.900.810.830.801.00