Generic
Growth focused, attempting to beat the returns of the S&P500
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | All Cap Equities | 10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | Mid Cap Growth Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Generic и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 дек. 2016 г., начальной даты COWZ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Generic | 13.92% | 0.40% | 11.47% | 20.78% | 14.79% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 8.87% | 3.38% | 9.00% | 13.76% | 16.17% | N/A |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 28.94% | 2.04% | 24.48% | 42.45% | 14.96% | 14.81% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.22% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 14.05% | -1.31% | 11.23% | 20.73% | 14.12% | 12.73% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Generic, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.36% | 5.40% | 4.32% | -4.44% | 4.31% | 2.18% | 13.92% | ||||||
| 2023 | 5.88% | -2.54% | 2.35% | 0.56% | -0.58% | 6.69% | 3.95% | -1.31% | -4.17% | -2.91% | 8.29% | 5.36% | 22.70% |
| 2022 | -4.93% | -1.76% | 3.45% | -7.45% | 1.18% | -9.28% | 8.66% | -3.68% | -9.01% | 9.27% | 5.62% | -5.61% | -14.82% |
| 2021 | 0.09% | 3.07% | 5.87% | 4.18% | 0.79% | 1.86% | 1.89% | 2.81% | -4.28% | 6.28% | -0.85% | 4.67% | 29.19% |
| 2020 | -0.30% | -8.17% | -12.40% | 12.83% | 5.25% | 1.65% | 5.87% | 6.50% | -3.24% | -1.52% | 11.66% | 4.25% | 21.07% |
| 2019 | 8.99% | 3.96% | 1.58% | 3.97% | -7.17% | 7.21% | 1.61% | -2.13% | 2.24% | 2.17% | 3.56% | 2.57% | 31.41% |
| 2018 | 5.67% | -3.37% | -2.15% | 0.11% | 3.03% | 0.69% | 3.15% | 4.14% | 0.35% | -7.71% | 2.18% | -8.88% | -3.89% |
| 2017 | 1.97% | 3.80% | 0.49% | 0.97% | 1.67% | 0.50% | 1.98% | 0.31% | 2.18% | 2.75% | 3.52% | 1.45% | 23.76% |
| 2016 | -0.99% | -0.99% |
Комиссия
Комиссия Generic составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Generic среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.05 | 1.60 | 1.18 | 1.62 | 3.68 |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 2.19 | 3.10 | 1.37 | 1.98 | 12.97 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.89 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Generic за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generic | 1.67% | 1.75% | 1.94% | 1.41% | 1.77% | 1.82% | 2.00% | 1.70% | 1.70% | 1.75% | 1.69% | 1.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.04% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.38% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.33% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Generic показал максимальную просадку в 33.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Generic составляет 3.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.67% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -22.41% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 300 | 11 дек. 2023 г. | 486 |
| -19.94% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
| -10% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
| -9.01% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Generic составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | SCHD | XMMO | COWZ | SPLG | |
|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.61 | 0.72 | 0.60 | 0.90 |
| SCHD | 0.61 | 1.00 | 0.70 | 0.86 | 0.82 |
| XMMO | 0.72 | 0.70 | 1.00 | 0.76 | 0.81 |
| COWZ | 0.60 | 0.86 | 0.76 | 1.00 | 0.78 |
| SPLG | 0.90 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 1.00 |