Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF Scandinavian Holdings

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ZEAL.CO Zealand Pharma A/S	Healthcare	7.69%
DNORD.CO Dampskibsselskabet Norden A/S	Industrials	7.69%
DFDS.CO DFDS A/S	Industrials	7.69%
NKT.CO NKT A/S	Industrials	7.69%
HH.CO H+H International A/S	Basic Materials	7.69%
PUUILO.HE Puuilo Oyj	Consumer Cyclical	7.69%
TYRES.HE Nokian Renkaat Oyj	Consumer Cyclical	7.69%
MEKKO.HE Marimekko Oyj	Consumer Cyclical	7.69%
FIA1S.HE Finnair Oyj	Industrials	7.69%
KCR.HE Konecranes Plc	Industrials	7.69%
OLVAS.HE Olvi Oyj	Consumer Defensive	7.69%
TGS.OL TGS NOPEC Geophysical Company ASA	Energy	7.69%
NAS.OL Norwegian Air Shuttle ASA	Industrials	7.69%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF Scandinavian Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF Scandinavian Holdings	0.37%	1.38%	19.00%	21.39%	42.81%	25.50%	—	—
Активы портфеля:
DFDS.CO DFDS A/S	-0.34%	2.94%	52.24%	56.80%	34.82%	-13.67%	-16.82%	-5.90%
DNORD.CO Dampskibsselskabet Norden A/S	1.68%	1.04%	25.31%	22.26%	57.69%	4.20%	22.11%	19.38%
FIA1S.HE Finnair Oyj	-1.95%	14.36%	34.49%	51.94%	54.98%	-19.42%	-18.75%	-10.29%
HH.CO H+H International A/S	-0.49%	-9.12%	1.97%	4.23%	-23.76%	0.41%	-14.09%	4.16%
KCR.HE Konecranes Plc	0.62%	0.92%	13.31%	20.15%	57.41%	51.53%	25.07%	19.94%
MEKKO.HE Marimekko Oyj	-0.08%	3.59%	-17.13%	-14.67%	-17.60%	10.54%	-3.39%	25.01%
NAS.OL Norwegian Air Shuttle ASA	-0.69%	-0.60%	-4.66%	-2.23%	30.14%	15.68%	5.70%	-47.53%
NKT.CO NKT A/S	-1.80%	2.09%	26.19%	28.78%	91.76%	41.02%	29.65%	22.26%
OLVAS.HE Olvi Oyj	0.42%	2.06%	2.09%	6.75%	-1.72%	11.95%	-6.90%	5.34%
PUUILO.HE Puuilo Oyj	5.14%	9.20%	10.41%	-1.22%	13.24%	34.36%	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF Scandinavian Holdings закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 1 мар. 2022 г. с доходностью -6.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.91%	1.50%	-4.31%	11.62%	7.75%	-1.96%							19.00%
2025	-0.60%	7.04%	0.61%	4.78%	10.70%	0.42%	3.54%	2.93%	0.16%	6.37%	2.64%	2.70%	49.21%
2024	0.77%	5.18%	1.43%	-0.21%	12.48%	-4.17%	2.67%	-0.35%	-0.48%	-7.31%	-6.29%	-1.34%	0.90%
2023	10.20%	1.89%	1.64%	1.75%	-1.87%	0.38%	0.11%	-2.59%	0.28%	-4.63%	8.81%	9.10%	26.63%
2022	-5.68%	-8.19%	4.93%	-6.35%	2.83%	-16.55%	13.88%	-5.55%	-10.32%	14.19%	8.14%	1.31%	-11.89%
2021						1.18%	1.08%	0.36%	-6.25%	4.42%	-8.69%	7.50%	-1.37%

Метрики бенчмарка

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF Scandinavian Holdings has an annualized alpha of 8.41%, beta of 0.54, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2021.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.35%) than losses (93.93%) - typical of diversified or defensive assets.
Beta of 0.54 may look defensive, but with R2 of 0.16 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.16 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: 8.41%

Бета: 0.54

R²: 0.16

Участие в росте: 98.35%

Участие в снижении: 93.93%

Комиссия

Комиссия Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF Scandinavian Holdings составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF Scandinavian Holdings имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF Scandinavian Holdings и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.19	2.01	+0.18
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.02	2.71	+0.30
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.39	1.36	+0.02
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.55	2.69	+0.87
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.03	12.34	+0.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DFDS.CO DFDS A/S	66	0.86	1.38	1.20	1.22	2.21
DNORD.CO Dampskibsselskabet Norden A/S	84	1.75	2.23	1.30	3.54	11.29
FIA1S.HE Finnair Oyj	75	1.19	1.94	1.23	2.07	4.59
HH.CO H+H International A/S	20	-0.56	-0.64	0.92	-0.56	-0.83
KCR.HE Konecranes Plc	76	0.22	3.30	1.97	0.85	7.12
MEKKO.HE Marimekko Oyj	15	-0.63	-0.72	0.90	-0.67	-1.28
NAS.OL Norwegian Air Shuttle ASA	64	0.69	1.24	1.15	1.18	2.79
NKT.CO NKT A/S	94	2.63	3.66	1.43	9.03	21.68
OLVAS.HE Olvi Oyj	35	-0.10	-0.00	1.00	-0.11	-0.23
PUUILO.HE Puuilo Oyj	55	0.49	0.98	1.12	0.54	1.11

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF Scandinavian Holdings имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.19
За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF Scandinavian Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.45%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	7.45%	8.20%	6.75%	6.95%	9.57%	4.81%	4.77%	4.13%	3.57%	3.07%	2.92%	4.93%
Активы портфеля:
DFDS.CO DFDS A/S	0.00%	3.14%	2.25%	2.24%	3.12%	0.00%	0.00%	1.23%	1.53%	3.02%	1.86%	2.02%
DNORD.CO Dampskibsselskabet Norden A/S	2.54%	3.97%	7.53%	20.25%	18.66%	5.41%	2.28%	1.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FIA1S.HE Finnair Oyj	2.38%	3.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.66%	4.23%	0.78%	0.00%	0.00%
HH.CO H+H International A/S	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KCR.HE Konecranes Plc	24.35%	1.76%	2.21%	3.07%	4.35%	2.50%	4.17%	4.38%	4.55%	2.75%	3.11%	4.59%
MEKKO.HE Marimekko Oyj	4.03%	3.09%	3.05%	2.55%	43.38%	1.06%	0.00%	1.68%	2.40%	3.96%	3.69%	4.22%
NAS.OL Norwegian Air Shuttle ASA	11.60%	5.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NKT.CO NKT A/S	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.96%	0.80%	1.12%
OLVAS.HE Olvi Oyj	4.16%	4.15%	4.11%	4.28%	3.62%	2.15%	2.06%	2.18%	2.54%	2.51%	2.50%	2.93%
PUUILO.HE Puuilo Oyj	4.93%	5.52%	3.72%	3.81%	5.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF Scandinavian Holdings показал максимальную просадку в 36.97%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 314 торговых сессий.

Текущая просадка Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF Scandinavian Holdings составляет 1.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-36.97%сент. 2022 г.	10mo 24d	1y 2mo	2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-20.15%февр. 2025 г.	8mo 6d	3mo 14d	11mo 20dиюнь 2024 г. - май 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-12.14%март 2026 г.	1mo 1d	15d	1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Коррекция 2021 года2021	-11.34%окт. 2021 г.	29d	1mo 3d	2mo 2dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г.
Откат 2021 года2021	-6.69%июль 2021 г.	13d	17d	1moиюль 2021 г. - авг. 2021 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.16	2.22	2.02

Коэффициент диверсификации портфеля равен 2.02, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF Scandinavian Holdings с S&P 500 Index

Корреляция Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF Scandinavian Holdings с S&P 500 Index составляет 0.42 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.42
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.32
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.	0.41

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у KCR.HE: 0.37, а самая низкая у TGS.OL: 0.13.

0.13

0.14

0.20

0.21

0.22

0.25

0.27

0.27

0.29

0.30

0.31

0.34

0.37

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF Scandinavian Holdings. Самая высокая корреляция с портфелем у KCR.HE: 0.66, а самая низкая у TGS.OL: 0.44.

0.44

0.45

0.45

0.47

0.50

0.53

0.55

0.56

0.59

0.60

0.60

0.64

0.66

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TGS.OL	ZEAL.CO	DNORD.CO	FIA1S.HE	OLVAS.HE	NAS.OL	PUUILO.HE	MEKKO.HE	NKT.CO	HH.CO	TYRES.HE	DFDS.CO	KCR.HE
TGS.OL	1.00	0.06	0.25	0.15	0.11	0.19	0.14	0.14	0.20	0.19	0.19	0.23	0.18
ZEAL.CO	0.06	1.00	0.14	0.11	0.17	0.19	0.22	0.21	0.33	0.25	0.17	0.23	0.24
DNORD.CO	0.25	0.14	1.00	0.10	0.14	0.14	0.16	0.17	0.25	0.28	0.15	0.48	0.21
FIA1S.HE	0.15	0.11	0.10	1.00	0.25	0.42	0.29	0.24	0.23	0.25	0.34	0.26	0.32
OLVAS.HE	0.11	0.17	0.14	0.25	1.00	0.28	0.34	0.33	0.25	0.29	0.34	0.30	0.37
NAS.OL	0.19	0.19	0.14	0.42	0.28	1.00	0.30	0.28	0.27	0.31	0.33	0.29	0.36
PUUILO.HE	0.14	0.22	0.16	0.29	0.34	0.30	1.00	0.40	0.29	0.30	0.34	0.34	0.42
MEKKO.HE	0.14	0.21	0.17	0.24	0.33	0.28	0.40	1.00	0.33	0.33	0.39	0.38	0.42
NKT.CO	0.20	0.33	0.25	0.23	0.25	0.27	0.29	0.33	1.00	0.39	0.35	0.39	0.42
HH.CO	0.19	0.25	0.28	0.25	0.29	0.31	0.30	0.33	0.39	1.00	0.36	0.41	0.39
TYRES.HE	0.19	0.17	0.15	0.34	0.34	0.33	0.34	0.39	0.35	0.36	1.00	0.38	0.49
DFDS.CO	0.23	0.23	0.48	0.26	0.30	0.29	0.34	0.38	0.39	0.41	0.38	1.00	0.44
KCR.HE	0.18	0.24	0.21	0.32	0.37	0.36	0.42	0.42	0.42	0.39	0.49	0.44	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 июн. 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF Scandinavian Holdings

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF Scandinavian Holdings есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации