PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYRES.HE с TGS.OL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TYRES.HE и TGS.OL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Nokian Renkaat Oyj (TYRES.HE) и TGS NOPEC Geophysical Company ASA (TGS.OL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TYRES.HE торгуется в EUR, в то время как TGS.OL торгуется в NOK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TGS.OL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TYRES.HE показывает доходность 19.98%, что значительно ниже, чем у TGS.OL с доходностью 115.46%. За последние 10 лет акции TYRES.HE уступали акциям TGS.OL по среднегодовой доходности: -5.65% против 54.11% соответственно.


TYRES.HE

1 день
-2.12%
1 месяц
1.84%
С начала года
19.98%
6 месяцев
28.83%
1 год
80.69%
3 года*
16.10%
5 лет*
-15.82%
10 лет*
-5.65%

TGS.OL

1 день
-1.87%
1 месяц
-0.78%
С начала года
115.46%
6 месяцев
117.92%
1 год
258.48%
3 года*
91.95%
5 лет*
78.96%
10 лет*
54.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYRES.HE и TGS.OL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYRES.HE
Nokian Renkaat Oyj
19.98%34.20%-4.95%-7.82%-69.93%19.89%18.55%0.52%-25.71%11.05%
TGS.OL
TGS NOPEC Geophysical Company ASA
115.46%89.36%52.79%42.86%126.27%0.01%-27.92%87.23%31.12%17.43%

Correlation

The correlation between TYRES.HE and TGS.OL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.31

The correlation between TYRES.HE and TGS.OL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nokian Renkaat Oyj

TGS NOPEC Geophysical Company ASA

Доходность на риск

TYRES.HE vs. TGS.OL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYRES.HE
Ранг доходности на риск TYRES.HE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYRES.HE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYRES.HE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYRES.HE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYRES.HE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYRES.HE: 8686
Ранг коэф-та Мартина

TGS.OL
Ранг доходности на риск TGS.OL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGS.OL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGS.OL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGS.OL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGS.OL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGS.OL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYRES.HE c TGS.OL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nokian Renkaat Oyj (TYRES.HE) и TGS NOPEC Geophysical Company ASA (TGS.OL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYRES.HETGS.OLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.67

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

13.05

-9.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

45.20

-35.85

TYRES.HE vs. TGS.OL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYRES.HE на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа TGS.OL равного 4.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYRES.HE и TGS.OL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYRES.HETGS.OLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

4.76

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

1.47

-1.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

1.05

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.71

-0.35

Просадки

Сравнение просадок TYRES.HE и TGS.OL

Максимальная просадка TYRES.HE за все время составила -80.25%, примерно равная максимальной просадке TGS.OL в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYRES.HE и TGS.OL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TYRES.HETGS.OLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.25%

-78.75%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.79%

-20.18%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.46%

-34.69%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.25%

-34.69%

-45.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.25%

-65.92%

-14.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.17%

-7.22%

-52.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.02%

-18.62%

-10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

5.80%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TYRES.HE и TGS.OL

Текущая волатильность для Nokian Renkaat Oyj (TYRES.HE) составляет 6.99%, в то время как у TGS NOPEC Geophysical Company ASA (TGS.OL) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что TYRES.HE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGS.OL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TYRES.HETGS.OLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

15.00%

-8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.22%

32.67%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.85%

55.40%

-21.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.03%

54.15%

-13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.35%

51.86%

-15.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYRES.HE и TGS.OL

Дивидендная доходность TYRES.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности TGS.OL в 40.60%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGS.OL
TGS NOPEC Geophysical Company ASA
40.60%73.70%57.40%47.46%40.42%47.82%49.57%31.50%25.28%20.86%21.78%44.78%
TYRES.HE
Nokian Renkaat Oyj
2.26%2.64%7.49%6.66%5.74%3.60%3.96%6.16%5.82%4.05%4.23%4.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TYRES.HE и TGS.OL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nokian Renkaat Oyj и TGS NOPEC Geophysical Company ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. TYRES.HE значения в EUR, TGS.OL значения в NOK

Часто задаваемые вопросы


TYRES.HE and TGS.OL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYRES.HE и TGS.OL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор