Сравнение HH.CO с ZEAL.CO
HH.CO (H+H International A/S) and ZEAL.CO (Zealand Pharma A/S) are both stocks. HH.CO operates in Building Materials (Basic Materials), while ZEAL.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, HH.CO returned 4.00%/yr vs 11.09%/yr for ZEAL.CO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HH.CO и ZEAL.CO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HH.CO показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у ZEAL.CO с доходностью -30.04%. За последние 10 лет акции HH.CO уступали акциям ZEAL.CO по среднегодовой доходности: 4.00% против 11.09% соответственно.
HH.CO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- -25.62%
- 3 года*
- -2.16%
- 5 лет*
- -13.20%
- 10 лет*
- 4.00%
ZEAL.CO
- 1 день
- 9.02%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- -30.04%
- 6 месяцев
- -35.49%
- 1 год
- -29.98%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам HH.CO и ZEAL.CO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH.CO H+H International A/S | 3.22% | 18.30% | -11.37% | -13.45% | -55.39% | 74.24% | 5.77% | 31.37% | -21.76% | 92.05% |
ZEAL.CO Zealand Pharma A/S | -30.04% | -34.81% | 91.72% | 85.30% | 38.80% | -34.22% | -6.29% | 185.68% | -3.06% | -20.19% |
Correlation
The correlation between HH.CO and ZEAL.CO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2010 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HH.CO vs. ZEAL.CO — Ранг доходности на риск
HH.CO
ZEAL.CO
Сравнение HH.CO c ZEAL.CO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H+H International A/S (HH.CO) и Zealand Pharma A/S (ZEAL.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HH.CO | ZEAL.CO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.53 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.08 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HH.CO | ZEAL.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.20 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.21 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.19 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок HH.CO и ZEAL.CO
Максимальная просадка HH.CO за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки ZEAL.CO в -75.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HH.CO и ZEAL.CO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HH.CO | ZEAL.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -75.53% | -22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.39% | -56.96% | +13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.39% | -75.38% | +31.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.97% | -75.38% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.97% | -75.53% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.99% | -65.80% | -24.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.46% | -29.91% | -35.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.05% | 27.90% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HH.CO и ZEAL.CO
Текущая волатильность для H+H International A/S (HH.CO) составляет 7.37%, в то время как у Zealand Pharma A/S (ZEAL.CO) волатильность равна 18.61%. Это указывает на то, что HH.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEAL.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HH.CO | ZEAL.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 18.61% | -11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.33% | 57.20% | -26.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 64.72% | -21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.57% | 60.52% | -18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.82% | 52.29% | -13.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HH.CO и ZEAL.CO
Ни HH.CO, ни ZEAL.CO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HH.CO и ZEAL.CO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H+H International A/S и Zealand Pharma A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HH.CO and ZEAL.CO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HH.CO и ZEAL.CO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор