PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OLVAS.HE с TGS.OL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности OLVAS.HE и TGS.OL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Olvi Oyj (OLVAS.HE) и TGS NOPEC Geophysical Company ASA (TGS.OL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OLVAS.HE торгуется в EUR, в то время как TGS.OL торгуется в NOK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TGS.OL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OLVAS.HE показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у TGS.OL с доходностью 115.44%. За последние 10 лет акции OLVAS.HE уступали акциям TGS.OL по среднегодовой доходности: 5.11% против 54.11% соответственно.


OLVAS.HE

1 день
0.32%
1 месяц
2.58%
С начала года
3.30%
6 месяцев
5.66%
1 год
-3.57%
3 года*
8.98%
5 лет*
-6.03%
10 лет*
5.11%

TGS.OL

1 день
-1.88%
1 месяц
0.01%
С начала года
115.44%
6 месяцев
122.03%
1 год
257.85%
3 года*
91.94%
5 лет*
78.96%
10 лет*
54.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLVAS.HE и TGS.OL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLVAS.HE
Olvi Oyj
3.30%11.74%8.20%-11.91%-33.05%7.92%20.70%34.27%8.57%9.60%
TGS.OL
TGS NOPEC Geophysical Company ASA
115.44%89.36%52.79%42.86%126.27%0.01%-27.92%87.23%31.12%17.43%

Correlation

The correlation between OLVAS.HE and TGS.OL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.11

The correlation between OLVAS.HE and TGS.OL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Olvi Oyj

TGS NOPEC Geophysical Company ASA

Доходность на риск

OLVAS.HE vs. TGS.OL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OLVAS.HE
Ранг доходности на риск OLVAS.HE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLVAS.HE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLVAS.HE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLVAS.HE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLVAS.HE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLVAS.HE: 3333
Ранг коэф-та Мартина

TGS.OL
Ранг доходности на риск TGS.OL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGS.OL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGS.OL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGS.OL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGS.OL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGS.OL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLVAS.HE c TGS.OL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olvi Oyj (OLVAS.HE) и TGS NOPEC Geophysical Company ASA (TGS.OL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OLVAS.HETGS.OLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.67

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

13.05

-13.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

45.19

-45.64

OLVAS.HE vs. TGS.OL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLVAS.HE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа TGS.OL равного 4.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLVAS.HE и TGS.OL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OLVAS.HETGS.OLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

4.76

-4.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

1.46

-1.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

1.05

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.70

-0.20

Просадки

Сравнение просадок OLVAS.HE и TGS.OL

Максимальная просадка OLVAS.HE за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки TGS.OL в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLVAS.HE и TGS.OL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OLVAS.HETGS.OLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-78.75%

+21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-20.18%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.81%

-34.69%

+14.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.84%

-34.69%

-14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.84%

-65.92%

+17.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.18%

-7.23%

-24.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.90%

-18.61%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

5.80%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности OLVAS.HE и TGS.OL

Текущая волатильность для Olvi Oyj (OLVAS.HE) составляет 3.41%, в то время как у TGS NOPEC Geophysical Company ASA (TGS.OL) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что OLVAS.HE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGS.OL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OLVAS.HETGS.OLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

15.00%

-11.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

32.67%

-19.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

55.40%

-37.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

54.15%

-30.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

51.86%

-28.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLVAS.HE и TGS.OL

Дивидендная доходность OLVAS.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности TGS.OL в 40.60%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLVAS.HE
Olvi Oyj
4.16%4.15%4.11%4.28%3.62%2.15%2.06%2.18%2.54%2.51%2.50%2.93%
TGS.OL
TGS NOPEC Geophysical Company ASA
40.60%73.70%57.40%47.46%40.42%47.82%49.57%31.50%25.28%20.86%21.78%44.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLVAS.HE и TGS.OL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olvi Oyj и TGS NOPEC Geophysical Company ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. OLVAS.HE значения в EUR, TGS.OL значения в NOK

Часто задаваемые вопросы


OLVAS.HE and TGS.OL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLVAS.HE и TGS.OL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор