Сравнение HH.CO с NKT.CO
HH.CO (H+H International A/S) and NKT.CO (NKT A/S) are both stocks. HH.CO operates in Building Materials (Basic Materials), while NKT.CO operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, HH.CO returned 4.00%/yr vs 22.07%/yr for NKT.CO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HH.CO и NKT.CO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HH.CO показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у NKT.CO с доходностью 27.74%. За последние 10 лет акции HH.CO уступали акциям NKT.CO по среднегодовой доходности: 4.00% против 22.07% соответственно.
HH.CO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- -25.62%
- 3 года*
- -2.16%
- 5 лет*
- -13.20%
- 10 лет*
- 4.00%
NKT.CO
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- 27.74%
- 6 месяцев
- 29.69%
- 1 год
- 94.10%
- 3 года*
- 37.41%
- 5 лет*
- 31.00%
- 10 лет*
- 22.07%
Сравнение доходности по годам HH.CO и NKT.CO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH.CO H+H International A/S | 3.22% | 18.30% | -11.37% | -13.45% | -55.39% | 74.24% | 5.77% | 31.37% | -21.76% | 92.05% |
NKT.CO NKT A/S | 27.74% | 55.20% | 10.93% | 29.06% | 24.02% | 16.37% | 91.04% | 80.78% | -68.60% | 20.78% |
Correlation
The correlation between HH.CO and NKT.CO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HH.CO vs. NKT.CO — Ранг доходности на риск
HH.CO
NKT.CO
Сравнение HH.CO c NKT.CO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H+H International A/S (HH.CO) и NKT A/S (NKT.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HH.CO | NKT.CO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.43 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 8.27 | -8.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 22.26 | -23.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HH.CO | NKT.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 2.61 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.86 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.56 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.38 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок HH.CO и NKT.CO
Максимальная просадка HH.CO за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки NKT.CO в -91.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HH.CO и NKT.CO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HH.CO | NKT.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -91.71% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.39% | -11.63% | -31.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.39% | -34.39% | -9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.97% | -34.39% | -41.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.97% | -74.42% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.99% | -8.27% | -81.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.46% | -33.50% | -31.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.05% | 4.82% | +24.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HH.CO и NKT.CO
Текущая волатильность для H+H International A/S (HH.CO) составляет 7.37%, в то время как у NKT A/S (NKT.CO) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что HH.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKT.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HH.CO | NKT.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 11.27% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.33% | 23.41% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 36.79% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.57% | 36.08% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.82% | 40.03% | -1.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HH.CO и NKT.CO
Ни HH.CO, ни NKT.CO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH.CO H+H International A/S | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKT.CO NKT A/S | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.96% | 0.80% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HH.CO и NKT.CO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H+H International A/S и NKT A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HH.CO and NKT.CO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HH.CO и NKT.CO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор