Сравнение OLVAS.HE с ZEAL.CO
OLVAS.HE (Olvi Oyj) and ZEAL.CO (Zealand Pharma A/S) are both stocks. OLVAS.HE operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while ZEAL.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, OLVAS.HE returned 5.11%/yr vs 11.01%/yr for ZEAL.CO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLVAS.HE и ZEAL.CO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OLVAS.HE торгуется в EUR, в то время как ZEAL.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZEAL.CO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OLVAS.HE показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у ZEAL.CO с доходностью -30.09%. За последние 10 лет акции OLVAS.HE уступали акциям ZEAL.CO по среднегодовой доходности: 5.11% против 11.01% соответственно.
OLVAS.HE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- -3.57%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- -6.03%
- 10 лет*
- 5.11%
ZEAL.CO
- 1 день
- 9.02%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -30.09%
- 6 месяцев
- -37.93%
- 1 год
- -31.66%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам OLVAS.HE и ZEAL.CO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLVAS.HE Olvi Oyj | 3.30% | 11.74% | 8.20% | -11.91% | -33.05% | 7.92% | 20.70% | 34.27% | 8.57% | 9.60% |
ZEAL.CO Zealand Pharma A/S | -30.09% | -34.85% | 91.05% | 85.41% | 38.38% | -34.03% | -5.89% | 184.84% | -3.18% | -20.34% |
Correlation
The correlation between OLVAS.HE and ZEAL.CO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2010 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLVAS.HE vs. ZEAL.CO — Ранг доходности на риск
OLVAS.HE
ZEAL.CO
Сравнение OLVAS.HE c ZEAL.CO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olvi Oyj (OLVAS.HE) и Zealand Pharma A/S (ZEAL.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLVAS.HE | ZEAL.CO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.54 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -1.08 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLVAS.HE | ZEAL.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.47 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.20 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.19 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок OLVAS.HE и ZEAL.CO
Максимальная просадка OLVAS.HE за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки ZEAL.CO в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLVAS.HE и ZEAL.CO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLVAS.HE | ZEAL.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -75.45% | +17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -56.98% | +40.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.81% | -75.45% | +55.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.84% | -75.45% | +26.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.84% | -75.45% | +26.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.18% | -65.90% | +33.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -29.84% | +12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 27.93% | -19.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLVAS.HE и ZEAL.CO
Текущая волатильность для Olvi Oyj (OLVAS.HE) составляет 3.41%, в то время как у Zealand Pharma A/S (ZEAL.CO) волатильность равна 18.60%. Это указывает на то, что OLVAS.HE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEAL.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLVAS.HE | ZEAL.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 18.60% | -15.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 57.23% | -44.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 64.70% | -46.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 60.60% | -36.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 52.44% | -29.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLVAS.HE и ZEAL.CO
Дивидендная доходность OLVAS.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как ZEAL.CO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLVAS.HE Olvi Oyj | 4.16% | 4.15% | 4.11% | 4.28% | 3.62% | 2.15% | 2.06% | 2.18% | 2.54% | 2.51% | 2.50% | 2.93% |
ZEAL.CO Zealand Pharma A/S | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLVAS.HE и ZEAL.CO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olvi Oyj и Zealand Pharma A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OLVAS.HE and ZEAL.CO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OLVAS.HE и ZEAL.CO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор