Merriman 8 fund combo WW
I thought of this on 5/18/2024, it's Paul merriman's 4 fund combo turned into an 8 fund Worldwide by adding international etfs. This is something to watch long term. It could be one great sleeper for people to model off of that isn't as complex as JWAC Final Aggressive modeling.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Merriman 8 fund combo WW и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
Merriman 8 fund combo WW | 9.98% | -4.08% | 4.44% | 10.41% | 9.63% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 8.81% | -7.88% | 8.55% | 8.41% | 14.01% | N/A |
Avantis International Small Cap Value ETF | 6.80% | -2.07% | 0.50% | 7.38% | 6.27% | N/A |
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 1.08% | -1.41% | 0.08% | 1.96% | 3.25% | 5.25% |
Avantis International Equity ETF | 2.69% | -3.65% | -2.54% | 3.37% | 5.15% | N/A |
DFA International Value Portfolio | 4.30% | -4.20% | -2.11% | 5.04% | 6.70% | 5.21% |
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 18.06% | -5.62% | 8.06% | 18.75% | 11.39% | 11.71% |
Schwab U.S. Large-Cap ETF | 26.93% | -0.69% | 10.95% | 27.32% | 16.60% | 15.53% |
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 9.69% | -6.04% | 10.25% | 9.49% | 10.25% | 9.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Merriman 8 fund combo WW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.49% | 2.94% | 4.59% | -3.76% | 4.81% | -1.50% | 5.40% | 0.90% | 1.76% | -2.99% | 4.79% | 9.98% | |
2023 | 8.18% | -2.32% | -0.97% | 1.05% | -3.86% | 7.02% | 5.10% | -3.12% | -3.42% | -3.96% | 8.03% | 7.28% | 19.07% |
2022 | -3.06% | -0.79% | 1.36% | -6.31% | 2.16% | -10.02% | 6.98% | -3.89% | -9.80% | 8.84% | 8.83% | -3.11% | -10.64% |
2021 | 0.65% | 6.51% | 4.66% | 3.23% | 3.38% | -0.68% | -0.15% | 1.82% | -2.23% | 3.97% | -4.08% | 5.17% | 23.98% |
2020 | -4.20% | -9.46% | -19.81% | 12.16% | 5.04% | 2.37% | 2.83% | 6.39% | -2.70% | -1.06% | 15.70% | 6.32% | 8.68% |
2019 | -0.22% | 2.83% | 2.36% | 3.90% | 9.13% |
Комиссия
Комиссия Merriman 8 fund combo WW составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Merriman 8 fund combo WW составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.51 | 0.88 | 1.11 | 0.96 | 2.42 |
Avantis International Small Cap Value ETF | 0.69 | 1.00 | 1.13 | 1.19 | 3.05 |
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 0.30 | 0.50 | 1.06 | 0.33 | 1.12 |
Avantis International Equity ETF | 0.41 | 0.64 | 1.08 | 0.53 | 1.70 |
DFA International Value Portfolio | 0.55 | 0.80 | 1.10 | 0.74 | 2.37 |
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.91 | 2.71 | 1.34 | 2.64 | 10.28 |
Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.28 | 3.01 | 1.42 | 3.38 | 14.85 |
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 0.64 | 1.02 | 1.13 | 1.31 | 3.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Merriman 8 fund combo WW за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.72% | 3.18% | 3.06% | 2.49% | 2.82% | 2.88% | 2.46% | 2.20% | 1.90% | 2.02% | 2.28% | 1.38% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.62% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Avantis International Small Cap Value ETF | 4.38% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 3.60% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.96% | 1.30% | 1.61% | 0.64% |
Avantis International Equity ETF | 1.92% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFA International Value Portfolio | 3.00% | 4.40% | 3.78% | 4.27% | 2.43% | 3.70% | 3.31% | 2.85% | 3.37% | 3.45% | 4.89% | 2.71% |
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.36% | 4.95% | 5.72% | 1.95% | 7.90% | 6.99% | 6.18% | 5.77% | 4.95% | 4.06% | 5.84% | 4.38% |
Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.79% | 3.54% | 2.47% | 3.01% | 3.52% | 5.47% | 4.46% | 5.10% | 3.26% | 5.11% | 4.40% | 2.58% |
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 2.24% | 1.83% | 2.76% | 2.10% | 2.13% | 2.76% | 2.80% | 1.61% | 1.52% | 1.99% | 1.33% | 0.58% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Merriman 8 fund combo WW показал максимальную просадку в 40.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Merriman 8 fund combo WW составляет 5.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-40.09% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
-23.57% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 207 | 31 июл. 2023 г. | 432 |
-11.52% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
-7.56% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
-6.61% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 33 | 2 сент. 2021 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Merriman 8 fund combo WW составляет 3.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SCHX | AVUV | SCHV | FNDA | DFIVX | AVDV | FNDC | AVDE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX | 1.00 | 0.73 | 0.85 | 0.81 | 0.71 | 0.74 | 0.77 | 0.79 |
AVUV | 0.73 | 1.00 | 0.86 | 0.97 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.75 |
SCHV | 0.85 | 0.86 | 1.00 | 0.89 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.79 |
FNDA | 0.81 | 0.97 | 0.89 | 1.00 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
DFIVX | 0.71 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 1.00 | 0.93 | 0.91 | 0.94 |
AVDV | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.93 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
FNDC | 0.77 | 0.74 | 0.77 | 0.77 | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 0.97 |
AVDE | 0.79 | 0.75 | 0.79 | 0.78 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 1.00 |