Merriman 8 fund combo WW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Merriman 8 fund combo WW

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

I thought of this on 5/18/2024, it's Paul merriman's 4 fund combo turned into an 8 fund Worldwide by adding international etfs. This is something to watch long term. It could be one great sleeper for people to model off of that isn't as complex as JWAC Final Aggressive modeling. However, it has 21% Standard deviation and has some bad 15 year CR%R with 0% returns. DO NOT USE

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVDE Avantis International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	12%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed	12%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities, Actively Managed	13%
DFIVX DFA International Value Portfolio	Foreign Large Cap Equities	12%
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	Small Cap Blend Equities	13%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	12%
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	Large Cap Blend Equities	13%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Growth Equities	13%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.00%	12.45%	0.40%	11.91%	15.04%	10.82%
Merriman 8 fund combo WW	7.52%	9.89%	5.39%	10.84%	16.64%	N/A
Активы портфеля:
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-6.41%	11.87%	-10.11%	-1.89%	21.04%	N/A
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	16.69%	8.49%	16.92%	16.89%	16.21%	N/A
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	16.55%	8.45%	15.86%	13.91%	11.58%	5.70%
AVDE Avantis International Equity ETF	17.73%	9.02%	16.05%	14.28%	13.78%	N/A
DFIVX DFA International Value Portfolio	18.50%	8.85%	16.15%	14.45%	18.42%	6.20%
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	4.38%	8.32%	0.69%	12.55%	16.73%	11.92%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	1.55%	12.89%	0.93%	14.85%	17.58%	14.11%
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	-4.91%	11.16%	-8.07%	0.73%	15.24%	7.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Merriman 8 fund combo WW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.15%	-0.04%	-1.59%	0.08%	5.88%								7.52%
2024	-1.49%	2.94%	4.59%	-3.76%	4.81%	-1.50%	5.40%	0.90%	1.79%	-2.99%	4.79%	-4.53%	10.72%
2023	8.18%	-2.32%	-0.92%	1.05%	-3.86%	6.84%	5.10%	-3.12%	-3.32%	-3.96%	8.03%	7.52%	19.33%
2022	-3.06%	-0.79%	1.16%	-6.31%	2.16%	-9.91%	6.98%	-3.89%	-9.79%	8.84%	8.83%	-3.22%	-10.80%
2021	0.65%	6.51%	4.70%	3.23%	3.38%	-0.68%	-0.15%	1.82%	-2.45%	3.97%	-4.08%	4.98%	23.54%
2020	-4.20%	-9.46%	-19.72%	12.16%	5.04%	2.19%	2.83%	6.39%	-3.03%	-1.06%	15.70%	6.32%	8.25%
2019									-0.21%	2.83%	2.36%	3.73%	8.95%

Комиссия

Комиссия Merriman 8 fund combo WW составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FNDC

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

DFIVX

DFA International Value Portfolio

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

FNDA

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

AVDE

Avantis International Equity ETF

SCHV

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Merriman 8 fund combo WW составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-0.07	0.08	1.01	-0.07	-0.18
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	0.92	1.42	1.20	1.27	4.45
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	0.86	1.37	1.18	1.22	3.03
AVDE Avantis International Equity ETF	0.84	1.31	1.18	1.12	3.62
DFIVX DFA International Value Portfolio	0.87	1.31	1.19	1.07	4.07
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	0.79	1.17	1.17	0.81	2.99
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	0.76	1.19	1.18	0.80	3.03
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	0.03	0.20	1.03	0.02	0.06

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Merriman 8 fund combo WW имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.63
За 5 лет: 0.95
За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Merriman 8 fund combo WW за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.42%	2.68%	2.52%	2.33%	2.13%	1.83%	1.71%	1.61%	1.27%	1.56%	1.36%	1.46%
Активы портфеля:
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	1.77%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	3.69%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	3.08%	3.59%	2.86%	1.98%	2.58%	1.77%	2.71%	2.68%	1.94%	1.96%	1.30%	1.61%
AVDE Avantis International Equity ETF	2.80%	3.29%	3.01%	2.79%	2.46%	1.63%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DFIVX DFA International Value Portfolio	3.36%	3.94%	4.40%	3.78%	4.27%	2.43%	3.70%	3.31%	2.85%	3.37%	3.45%	4.89%
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	2.21%	2.25%	2.42%	2.37%	1.93%	3.03%	3.02%	3.05%	2.37%	3.95%	2.69%	2.38%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	1.21%	1.22%	1.39%	1.64%	1.22%	1.64%	1.82%	2.17%	1.70%	1.93%	2.04%	1.76%
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	1.52%	1.53%	1.37%	1.38%	1.15%	1.31%	1.38%	1.67%	1.30%	1.19%	1.33%	1.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Merriman 8 fund combo WW показал максимальную просадку в 40.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.09%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	166	16 нояб. 2020 г.	210
-23.75%	9 нояб. 2021 г.	225	30 сент. 2022 г.	302	13 дек. 2023 г.	527
-14.84%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	58
-7.56%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28
-6.61%	9 июн. 2021 г.	28	19 июл. 2021 г.	33	2 сент. 2021 г.	61

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 7.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	AVUV	SCHX	DFIVX	SCHV	AVDV	FNDA	FNDC	AVDE	Portfolio
^GSPC	1.00	0.73	0.99	0.71	0.85	0.72	0.80	0.76	0.78	0.86
AVUV	0.73	1.00	0.74	0.76	0.86	0.74	0.97	0.73	0.74	0.92
SCHX	0.99	0.74	1.00	0.71	0.85	0.72	0.81	0.76	0.78	0.86
DFIVX	0.71	0.76	0.71	1.00	0.76	0.93	0.76	0.91	0.94	0.90
SCHV	0.85	0.86	0.85	0.76	1.00	0.74	0.89	0.76	0.78	0.91
AVDV	0.72	0.74	0.72	0.93	0.74	1.00	0.76	0.96	0.96	0.91
FNDA	0.80	0.97	0.81	0.76	0.89	0.76	1.00	0.77	0.77	0.94
FNDC	0.76	0.73	0.76	0.91	0.76	0.96	0.77	1.00	0.97	0.91
AVDE	0.78	0.74	0.78	0.94	0.78	0.96	0.77	0.97	1.00	0.93
Portfolio	0.86	0.92	0.86	0.90	0.91	0.91	0.94	0.91	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Merriman 8 fund combo WW

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество