Grok 2: Growth ETFs

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Grok 2: Growth ETFs

Currency in USD · Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
ATRA Atara Biotherapeutics, Inc.	Healthcare	10%
BLND Blend Labs, Inc.	Technology	10%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NRG NRG Energy, Inc.	Utilities	10%
OKTA Okta, Inc.	Technology	10%
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%
TVTX Travere Therapeutics, Inc.	Healthcare	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2021 г., начальной даты BLND

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.79%	1.49%	12.35%	15.37%	10.87%
Grok 2: Growth ETFs	16.22%	35.35%	19.68%	54.08%	N/A	N/A
Активы портфеля:
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc.	17.93%	17.72%	-17.70%	108.70%	0.76%	-6.01%
BLND Blend Labs, Inc.	-13.06%	17.68%	-15.28%	15.82%	N/A	N/A
TVTX Travere Therapeutics, Inc.	-3.56%	12.60%	-5.19%	177.23%	1.29%	-4.54%
ATRA Atara Biotherapeutics, Inc.	-48.61%	10.86%	-43.00%	-55.15%	-52.43%	-38.93%
OKTA Okta, Inc.	61.55%	29.99%	72.82%	23.64%	-6.80%	N/A
TSLA Tesla, Inc.	-13.34%	45.00%	9.12%	97.22%	45.61%	35.96%
CRM salesforce.com, inc.	-12.78%	17.75%	-10.24%	2.54%	10.79%	14.98%
AMZN Amazon.com, Inc.	-6.29%	19.11%	1.47%	11.31%	10.96%	25.37%
MSFT Microsoft Corporation	8.19%	23.74%	10.10%	8.93%	21.05%	27.25%
NRG NRG Energy, Inc.	77.93%	63.34%	74.13%	97.01%	39.69%	22.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Grok 2: Growth ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	7.64%	-6.53%	-9.89%	8.44%	18.23%								16.22%
2024	-2.09%	7.12%	3.24%	-5.60%	3.55%	4.03%	1.63%	1.95%	11.23%	0.97%	17.41%	-3.27%	45.52%
2023	15.39%	-1.29%	4.80%	-4.94%	4.07%	1.68%	5.20%	-5.18%	-8.54%	-5.31%	13.14%	9.35%	28.32%
2022	-8.17%	-4.89%	-1.16%	-15.12%	-6.94%	-4.77%	4.31%	1.56%	-10.01%	-3.43%	-5.41%	-9.47%	-48.81%
2021							-0.87%	10.78%	-0.40%	9.18%	-3.05%	-2.24%	13.17%

Комиссия

Комиссия Grok 2: Growth ETFs составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Grok 2: Growth ETFs составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc.	1.22	2.35	1.29	1.34	5.02
BLND Blend Labs, Inc.	0.20	1.09	1.12	0.28	1.05
TVTX Travere Therapeutics, Inc.	2.27	2.72	1.36	1.87	11.58
ATRA Atara Biotherapeutics, Inc.	-0.46	-0.09	0.99	-0.55	-1.10
OKTA Okta, Inc.	0.56	1.22	1.18	0.41	1.72
TSLA Tesla, Inc.	1.40	2.11	1.25	1.66	4.00
CRM salesforce.com, inc.	0.07	0.47	1.07	0.16	0.38
AMZN Amazon.com, Inc.	0.35	0.65	1.08	0.32	0.85
MSFT Microsoft Corporation	0.34	0.75	1.10	0.43	0.94
NRG NRG Energy, Inc.	1.75	2.51	1.34	3.72	10.73

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Grok 2: Growth ETFs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.59
За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Grok 2: Growth ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.23%	0.30%	0.37%	0.55%	0.37%	0.41%	0.15%	0.20%	0.23%	0.43%	0.73%	0.45%
Активы портфеля:
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BLND Blend Labs, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TVTX Travere Therapeutics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ATRA Atara Biotherapeutics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OKTA Okta, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.56%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.71%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
NRG NRG Energy, Inc.	1.07%	1.81%	2.92%	4.40%	3.02%	3.20%	0.30%	0.30%	0.42%	1.92%	4.93%	2.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Grok 2: Growth ETFs показал максимальную просадку в 56.67%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 596 торговых сессий.

Текущая просадка Grok 2: Growth ETFs составляет 1.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-56.67%	5 нояб. 2021 г.	287	27 дек. 2022 г.	596	14 мая 2025 г.	883
-4.11%	24 сент. 2021 г.	7	4 окт. 2021 г.	13	21 окт. 2021 г.	20
-3.82%	3 сент. 2021 г.	11	20 сент. 2021 г.	3	23 сент. 2021 г.	14
-2.07%	19 июл. 2021 г.	1	19 июл. 2021 г.	7	28 июл. 2021 г.	8
-1.63%	6 авг. 2021 г.	3	10 авг. 2021 г.	2	12 авг. 2021 г.	5

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	NRG	RIGL	ATRA	BLND	TVTX	TSLA	OKTA	MSFT	CRM	AMZN	Portfolio
^GSPC	1.00	0.50	0.34	0.37	0.37	0.36	0.58	0.56	0.79	0.67	0.73	0.79
NRG	0.50	1.00	0.20	0.16	0.18	0.22	0.24	0.26	0.34	0.33	0.33	0.53
RIGL	0.34	0.20	1.00	0.35	0.25	0.40	0.23	0.31	0.22	0.28	0.25	0.51
ATRA	0.37	0.16	0.35	1.00	0.23	0.37	0.29	0.31	0.27	0.28	0.29	0.47
BLND	0.37	0.18	0.25	0.23	1.00	0.25	0.32	0.41	0.27	0.35	0.32	0.46
TVTX	0.36	0.22	0.40	0.37	0.25	1.00	0.24	0.30	0.25	0.28	0.24	0.61
TSLA	0.58	0.24	0.23	0.29	0.32	0.24	1.00	0.42	0.47	0.45	0.49	0.67
OKTA	0.56	0.26	0.31	0.31	0.41	0.30	0.42	1.00	0.50	0.62	0.53	0.63
MSFT	0.79	0.34	0.22	0.27	0.27	0.25	0.47	0.50	1.00	0.60	0.71	0.68
CRM	0.67	0.33	0.28	0.28	0.35	0.28	0.45	0.62	0.60	1.00	0.61	0.69
AMZN	0.73	0.33	0.25	0.29	0.32	0.24	0.49	0.53	0.71	0.61	1.00	0.68
Portfolio	0.79	0.53	0.51	0.47	0.46	0.61	0.67	0.63	0.68	0.69	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 июл. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Grok 2: Growth ETFs

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество