4ETF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 7.50% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 7.50% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 35% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 7.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 7.50% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
4ETF на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 20.11% с начала года и доходность в 15.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| 4ETF | 20.23% | 1.18% | 11.46% | 37.44% | 16.92% | 15.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 23.21% | 0.78% | 10.46% | 40.57% | 18.71% | 15.48% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 20.21% | -0.41% | 9.87% | 41.05% | 22.90% | 20.54% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.46% | 6.17% | 17.54% | 31.33% | 4.89% | 7.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.99% | 1.86% | 9.93% | 33.86% | 15.68% | 13.22% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.06% | 0.86% | 7.75% | 13.83% | -4.63% | 0.97% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.70% | 4.33% | 20.89% | 36.03% | 11.14% | 7.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.94% | 4.62% | 2.09% | -4.59% | 6.06% | 5.72% | 0.21% | 2.06% | 20.23% | ||||
| 2023 | 9.28% | -1.70% | 7.25% | 0.49% | 4.18% | 5.42% | 2.56% | -1.84% | -6.13% | -1.51% | 11.20% | 5.02% | 38.21% |
| 2022 | -7.48% | -3.20% | 2.83% | -10.46% | -2.29% | -7.59% | 10.54% | -5.08% | -10.32% | 4.31% | 5.52% | -6.54% | -27.91% |
| 2021 | -1.19% | 0.41% | 1.22% | 5.66% | -0.26% | 4.76% | 3.28% | 2.86% | -5.11% | 7.11% | 1.29% | 2.58% | 24.38% |
| 2020 | 3.43% | -5.46% | -8.77% | 12.52% | 5.87% | 4.79% | 6.58% | 7.63% | -4.19% | -3.28% | 9.27% | 4.40% | 35.03% |
| 2019 | 7.75% | 4.04% | 3.29% | 3.98% | -5.29% | 6.72% | 2.30% | 0.57% | 0.37% | 2.58% | 3.30% | 2.79% | 36.88% |
| 2018 | 5.12% | -2.18% | -1.81% | -0.05% | 4.54% | 0.35% | 1.83% | 5.17% | -0.15% | -6.93% | 0.37% | -6.13% | -0.72% |
| 2017 | 3.32% | 4.18% | 1.01% | 1.96% | 2.71% | -0.95% | 2.71% | 2.08% | 0.35% | 3.64% | 1.73% | 0.71% | 26.02% |
| 2016 | -3.94% | 0.65% | 6.63% | -1.73% | 2.56% | 0.69% | 5.23% | 0.15% | 0.91% | -2.20% | -0.44% | 1.24% | 9.68% |
| 2015 | -0.07% | 4.09% | -2.30% | 0.78% | 1.35% | -2.87% | 2.38% | -5.01% | -1.36% | 8.04% | -0.06% | -1.89% | 2.46% |
| 2014 | -1.12% | 4.88% | -0.69% | 0.20% | 2.80% | 2.61% | -0.69% | 4.01% | -2.27% | 2.63% | 3.37% | -0.34% | 16.19% |
| 2013 | 2.72% | 0.39% | 2.80% | 1.20% | 0.85% | -3.03% | 4.71% | -1.22% | 3.20% | 3.52% | 1.32% | 2.63% | 20.56% |
Комиссия
Комиссия 4ETF составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 4ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 2.18 | 2.84 | 1.39 | 2.02 | 11.15 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.85 | 2.42 | 1.32 | 2.54 | 9.13 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.45 | 2.10 | 1.27 | 0.78 | 5.81 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.49 | 3.33 | 1.45 | 2.73 | 15.67 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.65 | 1.01 | 1.12 | 0.23 | 1.88 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.41 | 3.34 | 1.42 | 2.71 | 14.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ETF | 1.00% | 1.09% | 1.19% | 0.79% | 1.04% | 1.29% | 1.62% | 1.38% | 1.65% | 1.55% | 1.42% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.39% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.63% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.65% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
4ETF показал максимальную просадку в 32.22%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
Текущая просадка 4ETF составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.22% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
| -27.28% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -17.45% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -13.04% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 65 | 8 нояб. 2011 г. | 76 |
| -11.1% | 4 нояб. 2015 г. | 66 | 9 февр. 2016 г. | 34 | 30 мар. 2016 г. | 100 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 4ETF составляет 5.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | TLT | VNQ | VGT | VUG | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.25 | 0.11 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| TLT | 0.25 | 1.00 | -0.01 | -0.21 | -0.21 | -0.27 |
| VNQ | 0.11 | -0.01 | 1.00 | 0.51 | 0.58 | 0.64 |
| VGT | 0.03 | -0.21 | 0.51 | 1.00 | 0.95 | 0.89 |
| VUG | 0.05 | -0.21 | 0.58 | 0.95 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.04 | -0.27 | 0.64 | 0.89 | 0.94 | 1.00 |