PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Portfolio 1 Aktien
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portfolio 1 Aktien

Currency in EUR · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Распределение активов

CASH 68%SIE.DE 4%MSFT 4%AAPL 4%XYL 4%SAP 4%V 4%MUV2.DE 4%MTX.DE 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
4%
CASH
Meta Financial Group, Inc.		Financial Services
68%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
4%
MTX.DE
MTU Aero Engines AG		Industrials
4%
MUV2.DE
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München		Financial Services
4%
SAP
SAP SE		Technology
4%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		Industrials
4%
V
Visa Inc.		Financial Services
4%
XYL
Xylem Inc.		Industrials
4%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2011 г., начальной даты XYL

Доходность по периодам

Portfolio 1 Aktien на 2 июн. 2025 г. показал доходность в -0.61% с начала года и доходность в 21.58% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.92%4.38%-1.84%12.48%13.71%10.99%
Portfolio 1 Aktien -1.82%-3.94%-9.32%33.49%29.81%21.49%
Активы портфеля:
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		15.96%1.84%16.23%24.05%20.89%13.15%
MSFT
Microsoft Corporation		-0.45%4.97%-1.29%6.26%20.63%27.34%
AAPL
Apple Inc		-26.94%-2.90%-22.58%-0.11%20.17%21.13%
XYL
Xylem Inc.		-1.35%0.19%-8.63%-14.53%13.30%14.29%
SAP
SAP SE		12.95%0.56%16.70%59.63%19.46%16.73%
V
Visa Inc.		4.94%3.93%6.19%27.99%13.55%18.73%
MUV2.DE
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München		23.25%0.07%17.99%31.10%24.54%18.25%
MTX.DE
MTU Aero Engines AG		9.93%10.97%10.38%54.92%16.18%16.95%
CASH
Meta Financial Group, Inc.		-4.87%-6.75%-14.90%37.82%32.05%19.46%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 1 Aktien , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.19%-1.00%-8.42%1.83%0.44%-1.22%-1.82%
20241.48%1.15%0.20%-0.24%4.23%6.36%12.54%0.43%-2.88%6.65%17.48%-7.05%45.41%
202311.56%4.22%-13.01%4.54%1.75%3.90%7.04%-2.92%-4.46%-0.71%7.57%4.05%23.33%
2022-0.19%-6.13%0.71%-12.53%-4.60%-5.41%-3.61%-1.51%0.05%21.71%0.80%-4.11%-16.78%
20213.37%11.46%5.46%5.37%3.66%0.17%-0.45%0.77%4.57%5.48%5.80%1.62%58.16%
20203.29%-10.75%-27.67%-6.88%0.61%2.24%-0.91%4.22%-0.10%34.19%10.86%7.16%5.05%
201916.60%1.40%-8.21%23.43%-0.16%6.09%9.27%0.68%5.47%-2.53%11.14%1.15%80.39%
201815.52%-4.87%0.17%3.69%5.60%-9.14%-3.54%-0.04%-2.03%-5.97%-6.69%-13.39%-21.37%
2017-11.33%1.96%2.94%-3.82%-1.48%0.80%-15.50%-0.73%9.17%11.16%3.45%-1.71%-8.00%
2016-4.45%-3.84%4.84%4.18%4.49%1.01%6.91%10.01%-1.01%16.68%21.26%11.80%95.07%
20152.83%7.43%12.26%-1.30%0.45%2.50%14.38%-13.28%-2.85%7.90%8.10%-2.02%38.78%
20140.16%3.10%4.13%-4.79%-4.81%4.39%-4.02%4.84%-1.63%5.85%-2.05%2.04%6.53%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Portfolio 1 Aktien составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Portfolio 1 Aktien составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio 1 Aktien , с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio 1 Aktien , с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio 1 Aktien , с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio 1 Aktien , с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio 1 Aktien , с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio 1 Aktien , с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		0.741.291.170.932.86
MSFT
Microsoft Corporation		0.230.331.040.080.21
AAPL
Apple Inc		-0.000.191.03-0.04-0.09
XYL
Xylem Inc.		-0.52-0.560.92-0.48-1.22
SAP
SAP SE		2.062.661.342.288.21
V
Visa Inc.		1.121.521.231.263.78
MUV2.DE
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München		1.271.791.262.557.90
MTX.DE
MTU Aero Engines AG		1.762.151.312.187.88
CASH
Meta Financial Group, Inc.		1.111.691.221.373.63

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfolio 1 Aktien имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.23
  • За 5 лет: 1.00
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio 1 Aktien за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.59%0.59%0.73%0.87%0.67%0.91%0.91%1.35%1.01%1.29%1.48%1.78%
Активы портфеля:
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		2.43%2.49%2.50%3.09%2.29%3.32%3.62%4.21%3.44%3.32%4.07%3.55%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
XYL
Xylem Inc.		1.21%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.55%1.34%
SAP
SAP SE		0.83%0.97%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.39%
V
Visa Inc.		0.63%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
MUV2.DE
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München		3.45%3.08%3.09%3.62%3.76%4.04%3.52%4.51%4.76%4.59%4.20%4.37%
MTX.DE
MTU Aero Engines AG		0.63%0.62%1.64%1.04%0.70%1.61%1.12%1.45%1.27%1.55%1.61%1.87%
CASH
Meta Financial Group, Inc.		0.26%0.27%0.38%0.46%0.34%0.55%0.55%0.96%0.56%0.88%1.13%1.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Portfolio 1 Aktien показал максимальную просадку в 53.61%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 214 торговых сессий.

Текущая просадка Portfolio 1 Aktien составляет 9.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.61%19 февр. 2020 г.333 апр. 2020 г.2142 февр. 2021 г.247
-38.6%6 июн. 2018 г.14424 дек. 2018 г.1805 сент. 2019 г.324
-34.44%26 нояб. 2021 г.20916 сент. 2022 г.35229 янв. 2024 г.561
-31.42%12 янв. 2017 г.1707 сент. 2017 г.10231 янв. 2018 г.272
-21.85%21 июл. 2015 г.1449 февр. 2016 г.812 июн. 2016 г.225
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 2.10, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCMTX.DEMUV2.DESIE.DECASHAAPLXYLMSFTSAPVPortfolio
^GSPC1.000.290.300.390.480.650.660.750.590.710.59
MTX.DE0.291.000.430.460.200.150.240.180.330.260.30
MUV2.DE0.300.431.000.530.190.140.250.190.350.250.29
SIE.DE0.390.460.531.000.220.240.340.270.450.280.33
CASH0.480.200.190.221.000.260.410.300.270.330.98
AAPL0.650.150.140.240.261.000.390.570.430.460.36
XYL0.660.240.250.340.410.391.000.440.400.470.50
MSFT0.750.180.190.270.300.570.441.000.510.560.40
SAP0.590.330.350.450.270.430.400.511.000.470.39
V0.710.260.250.280.330.460.470.560.471.000.44
Portfolio0.590.300.290.330.980.360.500.400.390.441.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2011 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя