PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Overall
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Overall

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

ETH-USD 13.84%BTC-USD 6.98%VOO 31.59%SPY 6.01%SCHD 5.08%VTTSX 36.5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

6.98%

ETH-USD
Ethereum

13.84%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

5.08%

SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

6.01%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

31.59%

VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		Diversified Portfolio, Target Retirement Date

36.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Overall и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4,758.32%
159.88%
Overall
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Overall19.15%-0.50%17.98%31.84%27.37%N/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.04%-1.30%11.13%20.75%14.11%12.62%
BTC-USD
Bitcoin		55.63%8.17%57.30%125.18%47.15%60.34%
ETH-USD
Ethereum		39.14%-5.79%40.02%70.64%72.00%N/A
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		8.87%-0.06%8.54%14.20%9.35%8.22%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		8.60%4.84%7.35%12.13%11.93%11.22%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		13.99%-1.30%11.16%20.65%14.05%12.54%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Overall, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.58%12.91%5.22%-6.51%7.44%0.15%19.15%
202312.32%-1.87%6.44%1.62%-0.93%5.89%1.79%-3.94%-3.13%1.17%9.34%6.56%39.65%
2022-8.64%-0.53%3.96%-9.72%-4.17%-13.26%15.15%-5.29%-9.63%8.57%1.45%-5.11%-26.97%
202111.07%6.28%12.83%9.73%-1.72%-2.19%4.11%8.46%-6.30%13.61%-0.31%-2.55%64.06%
20206.86%-2.35%-19.62%19.33%6.21%1.05%12.98%9.52%-6.43%1.30%20.96%11.72%70.25%
20192.94%6.04%2.19%6.91%10.19%11.27%-2.92%-3.74%1.57%2.85%-1.46%0.20%40.94%
20188.80%-7.47%-11.94%12.12%-3.29%-4.81%3.40%-3.70%-1.63%-7.78%-6.72%-5.98%-27.49%
20176.27%12.08%50.91%10.54%43.45%12.98%-1.39%13.72%-2.86%5.48%14.23%16.86%393.96%
201616.14%53.56%49.49%-1.93%8.68%0.62%1.76%-0.55%2.25%-2.74%0.01%3.36%197.44%
2015-12.24%-4.66%11.78%0.92%1.00%-4.66%

Комиссия

Комиссия Overall составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
График комиссии VTTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Overall среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Overall, с текущим значением в 8383
Overall
Ранг коэф-та Шарпа Overall, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Overall, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Overall, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Overall, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Overall, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Overall
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Overall, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Overall, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Overall, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Overall, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Overall, с текущим значением в 16.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0016.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.964.041.551.9423.39
BTC-USD
Bitcoin		2.643.041.321.5914.62
ETH-USD
Ethereum		1.672.331.240.847.28
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		2.523.561.470.9817.80
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.573.671.461.0812.42
SPY
SPDR S&P 500 ETF		2.964.041.551.9323.22

Коэффициент Шарпа

Overall на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.87
1.58
Overall
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Overall за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Overall1.39%1.50%1.57%2.68%1.41%1.62%1.77%1.45%1.63%1.64%1.44%1.32%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		1.96%2.14%2.09%5.67%1.83%2.11%2.31%1.77%1.98%1.92%1.67%1.38%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.13%
-4.73%
Overall
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Overall показал максимальную просадку в 39.98%, зарегистрированную 25 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 408 торговых сессий.

Текущая просадка Overall составляет 3.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.98%14 янв. 2018 г.34625 дек. 2018 г.4086 февр. 2020 г.754
-38.25%15 февр. 2020 г.3116 мар. 2020 г.1381 авг. 2020 г.169
-35.91%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.60412 февр. 2024 г.826
-20.38%14 мар. 2016 г.720 мар. 2016 г.8816 июн. 2016 г.95
-19.23%13 июн. 2017 г.3416 июл. 2017 г.1103 нояб. 2017 г.144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Overall составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.06%
3.80%
Overall
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDETH-USDSCHDVTTSXVOOSPY
BTC-USD1.000.630.090.140.140.14
ETH-USD0.631.000.110.150.150.15
SCHD0.090.111.000.770.790.79
VTTSX0.140.150.771.000.910.92
VOO0.140.150.790.911.001.00
SPY0.140.150.790.921.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.