PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Overall
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ETH-USD 13.84%BTC-USD 6.98%VOO 31.59%SPY 6.01%SCHD 5.08%VTTSX 36.5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

6.98%

ETH-USD
Ethereum

13.84%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

5.08%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

6.01%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

31.59%

VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
Diversified Portfolio, Target Retirement Date

36.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Overall и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
32.24%
19.37%
Overall
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Overall13.97%-3.03%32.24%34.90%31.24%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.76%-2.99%20.31%24.48%13.48%12.61%
BTC-USD
Bitcoin
57.12%-1.23%95.88%141.26%66.42%64.47%
ETH-USD
Ethereum
41.13%-6.79%80.44%74.73%83.57%N/A
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
3.60%-2.45%17.25%15.93%8.83%8.26%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.95%-2.03%14.29%9.99%11.45%11.18%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
6.71%-2.99%20.22%24.32%13.41%12.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.58%12.91%5.22%
2023-3.13%1.17%9.34%6.56%

Комиссия

Комиссия Overall составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VTTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Overall
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Overall, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Overall, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Overall, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Overall, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Overall, с текущим значением в 16.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.942.771.340.589.01
BTC-USD
Bitcoin
4.514.211.492.2735.69
ETH-USD
Ethereum
2.312.771.300.9913.09
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
1.602.361.280.316.79
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.111.641.190.224.00
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.942.771.340.579.01

Коэффициент Шарпа

Overall на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.80. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.80

Коэффициент Шарпа Overall находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.80
1.92
Overall
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Overall за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Overall1.44%1.50%1.57%2.68%1.41%1.62%1.77%1.45%1.63%1.64%1.44%1.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
2.06%2.14%2.09%5.67%1.83%2.11%2.31%1.77%1.98%1.92%1.67%1.38%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.44%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.33%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.76%
-3.50%
Overall
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Overall показал максимальную просадку в 39.98%, зарегистрированную 25 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 408 торговых сессий.

Текущая просадка Overall составляет 5.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.98%14 янв. 2018 г.34625 дек. 2018 г.4086 февр. 2020 г.754
-38.25%15 февр. 2020 г.3116 мар. 2020 г.1381 авг. 2020 г.169
-35.91%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.60412 февр. 2024 г.826
-20.38%14 мар. 2016 г.720 мар. 2016 г.8816 июн. 2016 г.95
-19.23%13 июн. 2017 г.3416 июл. 2017 г.1103 нояб. 2017 г.144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Overall составляет 4.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.92%
3.58%
Overall
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDETH-USDSCHDVTTSXVOOSPY
BTC-USD1.000.630.090.140.140.14
ETH-USD0.631.000.110.150.150.15
SCHD0.090.111.000.780.800.81
VTTSX0.140.150.781.000.920.92
VOO0.140.150.800.921.001.00
SPY0.140.150.810.921.001.00