Overall
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 6.98% | |
ETH-USD Ethereum | 13.84% | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 5.08% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 6.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 31.59% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | Diversified Portfolio, Target Retirement Date | 36.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Overall и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Overall | 13.41% | -1.30% | -4.74% | 30.81% | 26.62% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.49% | 12.57% |
BTC-USD Bitcoin | 27.64% | -12.58% | -21.24% | 108.25% | 39.19% | 60.51% |
ETH-USD Ethereum | -2.52% | -17.12% | -43.20% | 35.92% | 65.17% | N/A |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 9.68% | 2.05% | 4.52% | 18.26% | 9.82% | 8.28% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.24% | 11.31% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 14.41% | 1.83% | 6.27% | 22.98% | 14.42% | 12.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Overall, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.58% | 12.91% | 5.22% | -6.51% | 7.44% | 0.15% | 0.96% | -1.72% | 13.41% | ||||
| 2023 | 12.32% | -1.87% | 6.44% | 1.62% | -0.93% | 5.89% | 1.79% | -3.94% | -3.13% | 1.17% | 9.34% | 6.56% | 39.65% |
| 2022 | -8.63% | -0.53% | 3.96% | -9.72% | -4.17% | -13.25% | 15.15% | -5.29% | -9.63% | 8.57% | 1.45% | -5.11% | -26.96% |
| 2021 | 11.08% | 6.28% | 12.84% | 9.70% | -1.71% | -2.20% | 4.11% | 8.46% | -6.28% | 13.61% | -0.30% | -2.56% | 64.06% |
| 2020 | 6.88% | -2.34% | -19.63% | 19.34% | 6.21% | 1.00% | 13.02% | 9.53% | -6.43% | 1.28% | 20.93% | 11.77% | 70.30% |
| 2019 | 2.94% | 6.03% | 2.13% | 6.96% | 10.21% | 11.26% | -2.91% | -3.75% | 1.57% | 2.84% | -1.45% | 0.18% | 40.90% |
| 2018 | 8.80% | -7.47% | -11.94% | 12.12% | -3.29% | -4.82% | 3.41% | -3.68% | -1.65% | -7.89% | -6.60% | -5.97% | -27.49% |
| 2017 | 6.27% | 12.08% | 50.91% | 10.54% | 43.45% | 12.98% | -1.39% | 13.72% | -2.86% | 5.48% | 14.23% | 16.86% | 393.96% |
| 2016 | 16.14% | 53.56% | 49.49% | -1.93% | 8.68% | 0.62% | 1.76% | -0.55% | 2.25% | -2.74% | 0.01% | 3.36% | 197.44% |
| 2015 | -12.24% | -4.66% | 11.78% | 0.92% | 1.00% | -4.66% |
Комиссия
Комиссия Overall составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Overall среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.69 | 2.31 | 1.31 | 0.72 | 10.43 |
BTC-USD Bitcoin | 0.77 | 1.42 | 1.14 | 0.38 | 3.62 |
ETH-USD Ethereum | -0.07 | 0.38 | 1.04 | 0.00 | -0.24 |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.29 | 1.81 | 1.24 | 0.48 | 8.04 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.28 | 1.87 | 1.22 | 0.57 | 6.16 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.69 | 2.31 | 1.31 | 0.72 | 10.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Overall за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 1.38% | 1.50% | 1.57% | 2.68% | 1.41% | 1.62% | 1.77% | 1.45% | 1.63% | 1.64% | 1.44% | 1.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.95% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.31% | 1.77% | 1.98% | 1.92% | 1.67% | 1.38% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Overall показал максимальную просадку в 39.99%, зарегистрированную 25 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 408 торговых сессий.
Текущая просадка Overall составляет 8.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.99% | 14 янв. 2018 г. | 346 | 25 дек. 2018 г. | 408 | 6 февр. 2020 г. | 754 |
| -38.24% | 15 февр. 2020 г. | 31 | 16 мар. 2020 г. | 138 | 1 авг. 2020 г. | 169 |
| -35.91% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 18 июн. 2022 г. | 604 | 12 февр. 2024 г. | 826 |
| -20.38% | 14 мар. 2016 г. | 7 | 20 мар. 2016 г. | 88 | 16 июн. 2016 г. | 95 |
| -19.23% | 13 июн. 2017 г. | 34 | 16 июл. 2017 г. | 110 | 3 нояб. 2017 г. | 144 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Overall составляет 6.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | ETH-USD | SCHD | VTTSX | VOO | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.64 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| ETH-USD | 0.64 | 1.00 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| SCHD | 0.10 | 0.11 | 1.00 | 0.77 | 0.79 | 0.79 |
| VTTSX | 0.15 | 0.16 | 0.77 | 1.00 | 0.91 | 0.92 |
| VOO | 0.14 | 0.15 | 0.79 | 0.91 | 1.00 | 1.00 |
| SPY | 0.15 | 0.15 | 0.79 | 0.92 | 1.00 | 1.00 |