Tyce's ETFs

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Tyce's ETFs

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	Building & Construction	12%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	Financials Equities	9%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	Financials Equities	11%
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	Financials Equities	9%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	Technology Equities	12%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	11%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	10%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	Large Cap Growth Equities	10%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	8%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Mid Cap Growth Equities	8%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tyce's ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Tyce's ETFs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.79%	-9.92%	6.35%	14.12%	9.63%
Tyce's ETFs	-11.66%	-6.97%	-10.23%	11.58%	N/A	N/A
Активы портфеля:
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	-21.94%	-10.21%	-9.66%	17.14%	N/A	N/A
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	-12.67%	-3.37%	-12.81%	8.69%	28.08%	13.88%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	2.93%	-3.34%	-1.79%	16.66%	23.42%	12.24%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	0.97%	-1.42%	-2.62%	18.45%	18.65%	13.32%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-20.50%	-14.34%	-23.11%	-2.92%	26.51%	22.57%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	-6.93%	-6.15%	-5.81%	18.63%	19.66%	N/A
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	-8.01%	-6.96%	-4.00%	20.45%	21.20%	13.79%
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	-14.64%	-8.71%	-12.94%	13.24%	22.18%	11.14%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	-11.00%	-4.38%	-11.85%	3.39%	17.86%	13.53%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	-16.91%	-9.70%	-16.19%	0.87%	19.12%	17.75%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tyce's ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.63%	-3.85%	-6.41%	-5.27%									-11.66%
2024	1.81%	9.52%	4.66%	-4.16%	7.60%	2.32%	2.78%	1.07%	2.36%	0.11%	9.01%	-3.62%	37.72%
2023				0.83%	1.44%	7.44%	3.79%	-0.86%	-3.99%	-2.69%	10.24%	7.37%	25.05%

Комиссия

Комиссия Tyce's ETFs составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

AIRR: 0.70%

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF

PPA: 0.61%

IAK

iShares U.S. Insurance ETF

IAK: 0.43%

IAI

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

IAI: 0.41%

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

SMH: 0.35%

KCE

SPDR S&P Capital Markets ETF

KCE: 0.35%

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

XMMO: 0.33%

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF

MAGS: 0.29%

SPMO

Invesco S&P 500® Momentum ETF

SPMO: 0.13%

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Tyce's ETFs составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.36

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.67

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.09

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.39

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.55

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.35	0.71	1.09	0.38	1.20
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.27	0.59	1.07	0.27	0.81
IAK iShares U.S. Insurance ETF	0.98	1.39	1.20	1.64	4.58
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	0.88	1.33	1.19	1.18	4.28
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-0.27	-0.11	0.99	-0.33	-0.84
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.56	0.93	1.13	0.68	2.67
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	0.91	1.37	1.20	0.94	3.84
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	0.55	0.91	1.13	0.53	2.07
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.05	0.24	1.03	0.05	0.17
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	-0.13	0.03	1.00	-0.15	-0.51

Tyce's ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.78, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Tyce's ETFs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tyce's ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.91%	0.76%	0.99%	1.18%	0.76%	0.99%	1.11%	1.23%	0.93%	1.15%	1.17%	0.89%
Активы портфеля:
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	1.04%	0.81%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.31%	0.18%	0.23%	0.12%	0.05%	0.10%	0.20%	0.43%	0.30%	0.08%	0.47%	0.37%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	1.74%	1.49%	1.44%	1.69%	2.26%	2.07%	1.84%	2.33%	1.62%	1.68%	1.62%	1.57%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	0.55%	0.61%	0.67%	0.83%	0.59%	0.88%	0.95%	0.90%	0.67%	1.70%	1.41%	0.62%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.56%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.58%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%	0.00%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	1.23%	1.05%	1.80%	2.14%	1.31%	1.55%	1.52%	1.58%	1.37%	1.48%	1.31%	1.13%
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	1.86%	1.56%	1.82%	2.42%	1.53%	2.20%	2.32%	2.67%	1.95%	2.30%	2.43%	1.59%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.56%	0.34%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%	1.24%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.81%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Tyce's ETFs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Tyce's ETFs показал максимальную просадку в 22.30%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Tyce's ETFs составляет 15.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.3%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-10.97%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46
-9.11%	2 авг. 2023 г.	62	27 окт. 2023 г.	12	14 нояб. 2023 г.	74
-6.55%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	11	6 мая 2024 г.	26
-5.43%	5 дек. 2024 г.	24	10 янв. 2025 г.	6	21 янв. 2025 г.	30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tyce's ETFs составляет 15.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Tyce's ETFs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IAK	MAGS	SMH	PPA	XLK	IAI	AIRR	SPMO	KCE	XMMO
IAK	1.00	0.06	0.10	0.55	0.16	0.53	0.45	0.33	0.52	0.48
MAGS	0.06	1.00	0.74	0.36	0.84	0.42	0.42	0.69	0.45	0.52
SMH	0.10	0.74	1.00	0.44	0.90	0.46	0.53	0.73	0.51	0.63
PPA	0.55	0.36	0.44	1.00	0.49	0.65	0.77	0.62	0.69	0.76
XLK	0.16	0.84	0.90	0.49	1.00	0.51	0.55	0.79	0.55	0.65
IAI	0.53	0.42	0.46	0.65	0.51	1.00	0.73	0.61	0.92	0.76
AIRR	0.45	0.42	0.53	0.77	0.55	0.73	1.00	0.65	0.80	0.86
SPMO	0.33	0.69	0.73	0.62	0.79	0.61	0.65	1.00	0.61	0.75
KCE	0.52	0.45	0.51	0.69	0.55	0.92	0.80	0.61	1.00	0.83
XMMO	0.48	0.52	0.63	0.76	0.65	0.76	0.86	0.75	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Tyce's ETFs

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество