Tyce's ETFs

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Tyce's ETFs

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	Building & Construction	12%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	Financials Equities	9%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	Financials Equities	11%
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	Financials Equities	9%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	Technology Equities	12%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	11%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	10%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	Large Cap Growth Equities	10%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	8%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Mid Cap Growth Equities	8%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.19%	9.00%	-1.55%	12.31%	15.59%	10.78%
Tyce's ETFs	4.04%	14.15%	1.16%	21.35%	N/A	N/A
Активы портфеля:
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	-3.07%	17.56%	2.03%	31.56%	N/A	N/A
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.11%	13.91%	-7.96%	10.25%	31.61%	15.75%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	5.77%	1.36%	1.59%	16.67%	25.18%	12.47%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	11.84%	9.99%	4.62%	23.65%	21.90%	14.47%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	2.40%	23.00%	0.59%	9.69%	31.50%	25.60%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	10.37%	16.01%	8.80%	31.84%	22.48%	N/A
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	7.39%	15.69%	4.52%	33.32%	24.57%	15.50%
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	0.36%	16.48%	-2.56%	25.29%	24.88%	13.15%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.96%	12.55%	-3.91%	8.24%	19.07%	15.08%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.87%	16.97%	-0.17%	13.16%	21.26%	19.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tyce's ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.72%	-3.53%	-6.01%	0.72%	9.84%								4.04%
2024	1.80%	9.41%	4.70%	-4.11%	7.37%	2.00%	3.42%	1.33%	2.24%	0.16%	9.22%	-3.99%	37.79%
2023				0.83%	1.44%	7.41%	3.81%	-0.83%	-3.83%	-2.61%	10.19%	7.37%	25.32%

Комиссия

Комиссия Tyce's ETFs составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF

IAK

iShares U.S. Insurance ETF

IAI

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

KCE

SPDR S&P Capital Markets ETF

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF

SPMO

Invesco S&P 500® Momentum ETF

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Tyce's ETFs составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.94	1.53	1.20	1.12	3.10
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.36	0.71	1.09	0.36	0.96
IAK iShares U.S. Insurance ETF	0.84	1.20	1.17	1.40	3.75
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	1.15	1.62	1.23	1.51	5.33
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.23	0.67	1.09	0.32	0.76
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	1.28	1.84	1.26	1.60	5.79
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	1.36	1.95	1.29	1.47	5.34
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	0.96	1.50	1.21	1.01	3.40
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.34	0.63	1.08	0.33	0.97
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.43	0.87	1.12	0.57	1.80

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Tyce's ETFs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.89
За всё время: 1.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tyce's ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.79%	0.76%	0.98%	1.18%	0.76%	0.99%	1.11%	1.23%	0.93%	1.15%	1.17%	0.89%
Активы портфеля:
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.83%	0.81%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.27%	0.18%	0.23%	0.12%	0.05%	0.10%	0.20%	0.43%	0.30%	0.08%	0.47%	0.37%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	1.69%	1.49%	1.44%	1.69%	2.26%	2.07%	1.84%	2.33%	1.62%	1.68%	1.62%	1.57%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	0.49%	0.61%	0.67%	0.83%	0.59%	0.88%	0.95%	0.90%	0.67%	1.70%	1.41%	0.62%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.43%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.49%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%	0.00%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	1.05%	1.05%	1.80%	2.14%	1.31%	1.55%	1.52%	1.58%	1.37%	1.49%	1.31%	1.13%
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	1.58%	1.56%	1.82%	2.42%	1.53%	2.20%	2.32%	2.67%	1.95%	2.30%	2.43%	1.59%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.49%	0.34%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%	1.24%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.67%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Tyce's ETFs показал максимальную просадку в 21.58%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Tyce's ETFs составляет 1.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.58%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-10.15%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46
-8.88%	2 авг. 2023 г.	62	27 окт. 2023 г.	12	14 нояб. 2023 г.	74
-6.34%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	11	6 мая 2024 г.	26
-5.72%	5 дек. 2024 г.	24	10 янв. 2025 г.	6	21 янв. 2025 г.	30

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 9.80, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IAK	MAGS	SMH	PPA	IAI	XLK	AIRR	KCE	SPMO	XMMO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.36	0.80	0.79	0.67	0.71	0.90	0.71	0.74	0.85	0.79	0.94
IAK	0.36	1.00	0.06	0.10	0.54	0.53	0.16	0.44	0.52	0.32	0.48	0.44
MAGS	0.80	0.06	1.00	0.74	0.38	0.44	0.84	0.43	0.47	0.71	0.53	0.74
SMH	0.79	0.10	0.74	1.00	0.45	0.48	0.90	0.54	0.53	0.74	0.63	0.80
PPA	0.67	0.54	0.38	0.45	1.00	0.66	0.51	0.77	0.70	0.63	0.76	0.76
IAI	0.71	0.53	0.44	0.48	0.66	1.00	0.53	0.73	0.92	0.63	0.76	0.80
XLK	0.90	0.16	0.84	0.90	0.51	0.53	1.00	0.56	0.57	0.80	0.66	0.85
AIRR	0.71	0.44	0.43	0.54	0.77	0.73	0.56	1.00	0.81	0.66	0.86	0.84
KCE	0.74	0.52	0.47	0.53	0.70	0.92	0.57	0.81	1.00	0.63	0.83	0.84
SPMO	0.85	0.32	0.71	0.74	0.63	0.63	0.80	0.66	0.63	1.00	0.75	0.86
XMMO	0.79	0.48	0.53	0.63	0.76	0.76	0.66	0.86	0.83	0.75	1.00	0.90
Portfolio	0.94	0.44	0.74	0.80	0.76	0.80	0.85	0.84	0.84	0.86	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Tyce's ETFs

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество