PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Top ETF 52 Week High
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Top ETF 52 Week High

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

MTUM 11.11%IUSG 11.11%VOOG 11.11%SPYG 11.11%QUAL 11.11%IWF 11.11%SCHG 11.11%MGK 11.11%VONG 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities
11.11%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
11.11%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
11.11%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2013 г., начальной даты QUAL

Доходность по периодам

Top ETF 52 Week High на 23 мая 2025 г. показал доходность в 0.56% с начала года и доходность в 14.73% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
Top ETF 52 Week High-0.28%11.49%0.61%15.32%16.76%14.76%
Активы портфеля:
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		9.37%12.68%5.67%20.74%14.04%13.58%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		-0.19%12.13%1.42%16.40%16.42%14.22%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.20%12.39%2.32%17.55%16.67%14.67%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.06%12.24%2.11%17.66%16.70%14.71%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		-2.06%6.32%-4.28%6.34%14.80%12.17%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		-2.63%11.76%-0.69%14.34%17.45%15.61%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-3.17%11.31%-1.72%13.96%18.22%15.64%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-1.64%12.70%0.70%15.56%17.79%15.87%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-2.53%11.81%-0.62%14.51%17.61%15.72%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top ETF 52 Week High, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.67%-2.69%-7.87%1.73%6.49%-0.28%
20242.90%7.26%2.12%-4.29%6.22%6.20%-1.32%2.36%2.61%-0.64%6.34%-0.26%32.94%
20236.75%-1.97%6.02%1.50%2.79%6.55%3.17%-0.62%-5.17%-1.79%9.86%4.23%34.85%
2022-8.47%-4.18%4.38%-12.14%-1.63%-8.08%11.43%-4.79%-9.50%6.05%4.83%-7.11%-27.88%
2021-0.64%0.36%2.19%6.76%-0.97%5.15%3.22%3.83%-5.50%8.67%0.25%1.96%27.44%
20202.26%-6.97%-10.44%14.03%6.27%3.84%7.12%9.56%-4.38%-3.14%10.17%4.04%33.58%
20198.06%3.76%2.70%4.00%-5.56%6.53%1.75%-0.77%0.30%2.17%3.96%2.77%33.19%
20186.96%-2.40%-2.70%0.13%4.06%0.67%2.97%4.97%0.71%-8.55%1.05%-8.36%-1.77%
20172.98%4.20%1.13%2.01%2.80%-0.14%2.53%1.33%1.51%3.52%2.92%0.81%28.72%
2016-5.42%-0.30%6.65%-0.87%2.10%-0.04%4.36%-0.40%0.39%-2.25%1.75%1.33%6.98%
2015-1.49%6.24%-1.30%0.10%1.79%-1.58%3.37%-6.05%-2.48%8.76%0.32%-1.63%5.31%
2014-3.04%5.35%-1.17%0.02%3.25%1.91%-1.23%4.41%-1.18%2.64%3.11%-0.79%13.71%

Комиссия

Комиссия Top ETF 52 Week High составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Top ETF 52 Week High составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Top ETF 52 Week High, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Top ETF 52 Week High, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Top ETF 52 Week High, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Top ETF 52 Week High, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Top ETF 52 Week High, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Top ETF 52 Week High, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		0.831.241.180.983.36
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.671.041.140.712.39
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.701.091.150.772.57
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.711.091.150.772.58
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		0.350.571.080.321.19
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.570.921.130.581.92
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.560.901.120.571.88
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.600.991.140.652.17
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.580.931.130.591.95

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Top ETF 52 Week High имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.64
  • За 5 лет: 0.79
  • За 10 лет: 0.72
  • За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top ETF 52 Week High за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.62%0.59%0.92%1.06%0.60%0.84%1.23%1.37%1.26%1.49%1.41%1.26%
Активы портфеля:
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		0.85%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.60%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.56%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.62%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		1.05%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.46%0.46%0.67%0.91%0.50%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.42%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.45%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.55%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Top ETF 52 Week High показал максимальную просадку в 32.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.

Текущая просадка Top ETF 52 Week High составляет 4.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.22%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-31.88%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31924 янв. 2024 г.521
-21.93%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-21.4%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.139
-13.45%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.224

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCMTUMQUALMGKSCHGVONGSPYGIWFVOOGIUSGPortfolio
^GSPC1.000.870.970.930.940.940.950.950.950.960.96
MTUM0.871.000.840.860.870.880.880.880.880.890.90
QUAL0.970.841.000.910.920.920.930.930.930.930.94
MGK0.930.860.911.000.990.990.980.990.980.980.99
SCHG0.940.870.920.991.000.990.980.990.980.980.99
VONG0.940.880.920.990.991.000.980.990.980.980.99
SPYG0.950.880.930.980.980.981.000.980.990.990.99
IWF0.950.880.930.990.990.990.981.000.990.990.99
VOOG0.950.880.930.980.980.980.990.991.000.990.99
IUSG0.960.890.930.980.980.980.990.990.991.000.99
Portfolio0.960.900.940.990.990.990.990.990.990.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 июл. 2013 г.