PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Top ETF 52 Week High
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Top ETF 52 Week High

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

MTUM 11.11%IUSG 11.11%VOOG 11.11%SPYG 11.11%QUAL 11.11%IWF 11.11%SCHG 11.11%MGK 11.11%VONG 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities
11.11%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
11.11%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top ETF 52 Week High и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.22%
12.31%
Top ETF 52 Week High
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2013 г., начальной даты QUAL

Доходность по периодам

Top ETF 52 Week High на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 31.96% с начала года и доходность в 15.46% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Top ETF 52 Week High31.96%3.39%15.22%39.08%17.90%15.46%
Активы портфеля:
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		34.26%1.43%12.20%41.65%12.74%13.50%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		33.26%3.60%15.90%39.98%17.36%14.94%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		34.18%3.76%16.60%40.60%17.68%15.16%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		34.20%3.80%16.65%40.68%17.76%15.19%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		24.98%0.89%10.82%31.96%15.03%13.31%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		31.07%4.18%15.72%38.66%19.46%16.53%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		33.21%4.48%16.57%40.95%20.47%16.71%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		30.86%4.22%16.49%37.81%20.14%16.54%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		31.22%4.19%15.85%38.87%19.59%16.65%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top ETF 52 Week High, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.90%7.26%2.12%-4.29%6.22%6.20%-1.32%2.36%2.61%-0.64%31.96%
20236.75%-1.97%6.02%1.50%2.79%6.55%3.17%-0.62%-5.17%-1.79%9.86%4.23%34.85%
2022-8.47%-4.18%4.38%-12.14%-1.63%-8.08%11.43%-4.79%-9.50%6.05%4.83%-7.11%-27.89%
2021-0.64%0.36%2.19%6.76%-0.97%5.15%3.22%3.83%-5.50%8.67%0.25%1.96%27.44%
20202.27%-6.97%-10.44%14.03%6.27%3.84%7.12%9.56%-4.38%-3.14%10.17%4.04%33.58%
20198.06%3.76%2.70%4.00%-5.56%6.53%1.75%-0.77%0.30%2.17%3.96%2.77%33.19%
20186.96%-2.40%-2.70%0.13%4.06%0.67%2.97%4.97%0.71%-8.55%1.05%-8.36%-1.77%
20172.98%4.20%1.13%2.01%2.80%-0.14%2.53%1.33%1.51%3.52%2.92%0.81%28.72%
2016-5.42%-0.30%6.65%-0.87%2.10%-0.04%4.36%-0.40%0.39%-2.25%1.75%1.33%6.98%
2015-1.49%6.24%-1.30%0.10%1.79%-1.58%3.37%-6.05%-2.48%8.76%0.32%-1.63%5.31%
2014-3.04%5.35%-1.17%0.02%3.25%1.91%-1.23%4.41%-1.19%2.64%3.11%-0.79%13.71%
20130.10%-2.16%4.08%4.82%3.02%2.73%13.08%

Комиссия

Комиссия Top ETF 52 Week High составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
График комиссии MTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
График комиссии IUSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Top ETF 52 Week High среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Top ETF 52 Week High, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Top ETF 52 Week High, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Top ETF 52 Week High, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Top ETF 52 Week High, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Top ETF 52 Week High, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Top ETF 52 Week High, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Top ETF 52 Week High
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Top ETF 52 Week High, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Top ETF 52 Week High, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Top ETF 52 Week High, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Top ETF 52 Week High, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Top ETF 52 Week High, с текущим значением в 12.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0012.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		2.223.001.391.9212.86
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		2.403.121.442.9612.88
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		2.403.111.442.9612.67
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		2.413.121.442.9812.72
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		2.553.531.474.1715.95
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		2.333.021.432.9211.52
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.423.141.443.3013.16
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		2.192.861.402.7810.57
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.353.051.432.9611.71

Коэффициент Шарпа

Top ETF 52 Week High на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.66
Top ETF 52 Week High
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top ETF 52 Week High за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.59%0.92%1.06%0.60%0.84%1.23%1.37%1.26%1.49%1.41%1.26%1.19%
Активы портфеля:
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		0.55%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%1.02%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.64%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%1.22%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.60%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.65%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		0.99%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.51%0.67%0.91%0.50%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%1.29%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.42%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.59%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.88%
-0.87%
Top ETF 52 Week High
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Top ETF 52 Week High показал максимальную просадку в 32.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.

Текущая просадка Top ETF 52 Week High составляет 0.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.22%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-31.88%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31924 янв. 2024 г.521
-21.4%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.139
-13.45%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.224
-12.27%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.469 окт. 2024 г.64

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top ETF 52 Week High составляет 4.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.68%
3.81%
Top ETF 52 Week High
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
MTUMQUALMGKSCHGVONGSPYGIUSGVOOGIWF
MTUM1.000.840.860.870.880.880.880.880.88
QUAL0.841.000.910.920.920.930.940.940.93
MGK0.860.911.000.990.990.980.980.980.99
SCHG0.870.920.991.000.990.980.980.980.99
VONG0.880.920.990.991.000.980.980.980.99
SPYG0.880.930.980.980.981.000.990.990.98
IUSG0.880.940.980.980.980.991.000.990.99
VOOG0.880.940.980.980.980.990.991.000.99
IWF0.880.930.990.990.990.980.990.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 июл. 2013 г.