x3
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в x3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
x3 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 12.52% с начала года и доходность в 16.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.61% | 8.79% | 12.52% | 14.96% | 8.09% | 9.81% |
| x3 | -5.02% | -1.64% | 12.52% | -1.56% | 12.67% | 16.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 2.93% | 6.03% | -4.09% | -9.26% | 9.69% | 6.58% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -10.13% | 38.90% | 108.51% | 62.01% | 16.25% | 34.59% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -12.74% | -40.15% | -28.87% | -42.10% | -19.95% | -7.27% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.93% | -2.98% | 0.18% | -0.83% | 2.11% | 1.69% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -4.02% | -13.04% | -6.20% | -10.43% | -2.77% | 0.84% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.41% | -2.74% | 5.29% | 14.72% | 9.51% | 3.42% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.97% | 6.92% | 10.64% | 16.13% | 6.50% | 7.73% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.45% | 2.42% | 3.46% | 4.38% | 1.55% | 0.94% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BIL | ASFYX | GLD | TQQQ | VT | TIP | TMF | TLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.02 |
| ASFYX | 0.00 | 1.00 | 0.05 | 0.17 | 0.19 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| GLD | -0.00 | 0.05 | 1.00 | 0.02 | 0.10 | 0.36 | 0.25 | 0.25 |
| TQQQ | -0.01 | 0.17 | 0.02 | 1.00 | 0.84 | -0.07 | -0.23 | -0.23 |
| VT | -0.00 | 0.19 | 0.10 | 0.84 | 1.00 | -0.08 | -0.30 | -0.30 |
| TIP | -0.00 | 0.07 | 0.36 | -0.07 | -0.08 | 1.00 | 0.72 | 0.72 |
| TMF | 0.02 | 0.04 | 0.25 | -0.23 | -0.30 | 0.72 | 1.00 | 1.00 |
| TLT | 0.02 | 0.04 | 0.25 | -0.23 | -0.30 | 0.72 | 1.00 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность x3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.16%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x3 | 17.16% | 17.63% | 5.00% | 3.35% | 4.14% | 1.67% | 0.71% | 0.82% | 4.63% | 11.92% | 1.07% | 2.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 33.55% | 32.48% | 8.05% | 4.79% | 8.02% | 1.99% | 0.10% | 0.01% | 7.86% | 21.97% | 0.00% | 2.32% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.44% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.37% | 1.65% | 0.13% | 2.31% | 1.00% | 1.59% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.18% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.42% | 7.09% | 4.64% | 1.32% | 2.01% | 3.16% | 2.49% | 1.81% | 0.42% | 2.08% | 1.45% | 2.84% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.46% | 2.73% | 1.56% | 1.59% | 2.44% | 2.90% | 2.76% | 3.02% | 3.11% | 3.26% | 4.09% | 3.47% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.11% | 2.23% | 1.89% | 1.75% | 2.50% | 2.80% | 2.38% | 2.76% | 2.91% | 2.95% | 2.56% | 2.93% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.09% | 1.39% | 0.00% | 0.31% | 2.15% | 1.78% | 0.74% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия x3 составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -0.55 | ||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.82 | ||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.84 | ||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.24 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.67 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 1.03 | ||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.92 | ||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 14.90 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
x3 с января 2010 показал максимальную просадку в 43.92%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.92% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -27.24% | 10 мар. 2020 г. | 7 | 18 мар. 2020 г. | 20 | 16 апр. 2020 г. | 27 |
| -23.81% | 29 янв. 2018 г. | 208 | 21 нояб. 2018 г. | 103 | 24 апр. 2019 г. | 311 |
| -19.95% | 11 авг. 2016 г. | 79 | 1 дек. 2016 г. | 121 | 26 мая 2017 г. | 200 |
| -18.22% | 3 мая 2013 г. | 36 | 24 июн. 2013 г. | 127 | 23 дек. 2013 г. | 163 |
График волатильности
Текущая волатильность x3 составляет 5.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.