PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

x3

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


ASFYX 50%TMF 25%TIP 12.5%TLT 12.5%GLD 8.75%TQQQ 25%VT 8.75%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
Systematic Trend50%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
Leveraged Bonds, Leveraged25%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds12.5%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds12.5%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold8.75%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged25%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities8.75%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в x3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.12%
8.61%
x3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

x3 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 12.52% с начала года и доходность в 16.21% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.61%8.79%12.52%14.96%8.09%9.81%
x3-5.02%-1.64%12.52%-1.56%12.67%16.21%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
2.93%6.03%-4.09%-9.26%9.69%6.58%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-10.13%38.90%108.51%62.01%16.25%34.59%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-12.74%-40.15%-28.87%-42.10%-19.95%-7.27%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.93%-2.98%0.18%-0.83%2.11%1.69%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-4.02%-13.04%-6.20%-10.43%-2.77%0.84%
GLD
SPDR Gold Trust
0.41%-2.74%5.29%14.72%9.51%3.42%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
-1.97%6.92%10.64%16.13%6.50%7.73%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.45%2.42%3.46%4.38%1.55%0.94%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BILASFYXGLDTQQQVTTIPTMFTLT
BIL1.000.00-0.00-0.01-0.00-0.000.020.02
ASFYX0.001.000.050.170.190.070.040.04
GLD-0.000.051.000.020.100.360.250.25
TQQQ-0.010.170.021.000.84-0.07-0.23-0.23
VT-0.000.190.100.841.00-0.08-0.30-0.30
TIP-0.000.070.36-0.07-0.081.000.720.72
TMF0.020.040.25-0.23-0.300.721.001.00
TLT0.020.040.25-0.23-0.300.721.001.00

Коэффициент Шарпа

x3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.15. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.15

Коэффициент Шарпа x3 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.15
0.81
x3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность x3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.16%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
x317.16%17.63%5.00%3.35%4.14%1.67%0.71%0.82%4.63%11.92%1.07%2.25%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
33.55%32.48%8.05%4.79%8.02%1.99%0.10%0.01%7.86%21.97%0.00%2.32%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.44%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
3.37%1.65%0.13%2.31%1.00%1.59%0.44%0.00%0.00%0.00%0.62%0.18%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.42%7.09%4.64%1.32%2.01%3.16%2.49%1.81%0.42%2.08%1.45%2.84%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.46%2.73%1.56%1.59%2.44%2.90%2.76%3.02%3.11%3.26%4.09%3.47%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.11%2.23%1.89%1.75%2.50%2.80%2.38%2.76%2.91%2.95%2.56%2.93%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.09%1.39%0.00%0.31%2.15%1.78%0.74%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия x3 составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.47%
0.00%2.15%
1.09%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-0.55
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.82
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.84
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.24
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.67
GLD
SPDR Gold Trust
1.03
VT
Vanguard Total World Stock ETF
0.92
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
14.90

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-35.64%
-9.93%
x3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

x3 с января 2010 показал максимальную просадку в 43.92%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.92%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.
-27.24%10 мар. 2020 г.718 мар. 2020 г.2016 апр. 2020 г.27
-23.81%29 янв. 2018 г.20821 нояб. 2018 г.10324 апр. 2019 г.311
-19.95%11 авг. 2016 г.791 дек. 2016 г.12126 мая 2017 г.200
-18.22%3 мая 2013 г.3624 июн. 2013 г.12723 дек. 2013 г.163

График волатильности

Текущая волатильность x3 составляет 5.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.82%
3.41%
x3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля