PortfoliosLab logo
x3
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ASFYX 50%TMF 25%TIP 12.5%TLT 12.5%GLD 8.75%TQQQ 25%VT 8.75%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции

S&P 500

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX

Доходность по периодам

x3 на 25 мая 2025 г. показал доходность в -12.23% с начала года и доходность в 10.42% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-1.34%5.80%-2.79%9.39%14.45%10.68%
x3-12.23%1.49%-14.92%-15.55%1.82%10.42%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-17.93%-1.38%-18.70%-28.70%1.53%0.19%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-15.94%23.13%-14.71%2.84%28.34%30.86%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-11.87%-13.84%-20.21%-25.65%-37.94%-14.65%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.04%-0.67%2.20%5.02%1.27%2.27%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-1.82%-4.53%-4.45%-3.60%-10.17%-1.12%
GLD
SPDR Gold Trust
27.93%1.65%23.98%43.46%13.67%10.52%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
4.11%5.28%2.18%10.98%13.90%9.11%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
1.66%0.33%2.14%4.71%2.60%1.78%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью x3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.50%1.00%-8.57%-7.08%-0.21%-12.23%
2024-1.63%4.13%3.76%-8.32%6.32%3.88%0.62%-1.12%4.41%-8.52%6.01%-5.53%2.41%
202315.45%-5.69%8.13%0.83%2.82%6.29%0.19%-6.28%-10.01%-6.71%13.87%12.91%31.49%
2022-9.24%-2.42%4.12%-13.19%-4.82%-2.93%9.57%-8.13%-13.34%-3.13%6.78%-10.86%-40.51%
2021-3.75%-3.33%-2.64%8.55%0.47%7.47%6.18%2.58%-8.97%10.97%-0.06%0.29%17.08%
20209.38%1.04%-1.73%14.22%3.76%5.79%13.73%6.66%-8.35%-6.00%12.23%6.72%70.44%
20196.60%1.20%10.61%4.47%-1.79%7.56%2.56%12.02%-4.09%0.89%2.73%0.91%51.78%
20187.75%-9.57%-2.51%-2.59%5.09%0.95%0.39%7.80%-5.21%-13.13%-0.16%1.62%-11.24%
20175.22%6.48%0.26%3.29%4.73%-3.04%4.41%5.36%-2.83%5.61%2.50%2.34%39.54%
20163.18%3.79%3.27%-3.83%1.83%7.52%8.88%-2.22%-1.37%-7.68%-7.54%1.17%5.59%
201512.22%-0.94%-0.28%-3.24%-1.48%-8.76%8.09%-7.73%0.42%9.58%0.25%-4.37%1.46%
20142.60%5.71%-1.95%2.47%7.96%3.48%1.10%11.07%-3.35%3.62%9.86%1.88%53.24%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия x3 составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг x3 составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности x3, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа x3, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино x3, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега x3, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара x3, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина x3, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-2.14-2.830.63-0.80-1.84
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.080.611.080.070.18
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.58-0.670.92-0.28-1.02
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.091.361.170.472.94
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.23-0.270.97-0.09-0.46
GLD
SPDR Gold Trust
2.472.851.364.7012.79
VT
Vanguard Total World Stock ETF
0.670.951.140.632.77
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
20.77248.33142.08438.304,035.65

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

x3 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.56
  • За 5 лет: 0.07
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность x3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.56%1.01%0.37%17.61%3.95%2.61%2.84%1.23%0.59%0.69%3.12%7.58%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
1.78%1.46%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.64%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.49%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.81%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.92%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.48%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.85%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.68%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

x3 показал максимальную просадку в 43.92%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка x3 составляет 32.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.92%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.
-27.24%10 мар. 2020 г.718 мар. 2020 г.2016 апр. 2020 г.27
-23.81%29 янв. 2018 г.20821 нояб. 2018 г.10324 апр. 2019 г.311
-19.95%11 авг. 2016 г.791 дек. 2016 г.12126 мая 2017 г.200
-18.22%3 мая 2013 г.3624 июн. 2013 г.12723 дек. 2013 г.163
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 1.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBILASFYXGLDTIPTQQQTMFTLTVTPortfolio
^GSPC1.00-0.010.190.03-0.070.90-0.26-0.250.950.55
BIL-0.011.00-0.010.010.01-0.010.020.02-0.01-0.01
ASFYX0.19-0.011.000.070.040.180.010.000.200.43
GLD0.030.010.071.000.350.030.240.240.110.27
TIP-0.070.010.040.351.00-0.050.740.74-0.040.48
TQQQ0.90-0.010.180.03-0.051.00-0.19-0.190.850.65
TMF-0.260.020.010.240.74-0.191.001.00-0.240.47
TLT-0.250.020.000.240.74-0.191.001.00-0.240.47
VT0.95-0.010.200.11-0.040.85-0.24-0.241.000.54
Portfolio0.55-0.010.430.270.480.650.470.470.541.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 авг. 2010 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя