PortfoliosLab logo
x3
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ASFYX 50%TMF 25%TIP 12.5%TLT 12.5%GLD 8.75%TQQQ 25%VT 8.75%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в x3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
854.04%
416.22%
x3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX

Доходность по периодам

x3 на 3 мая 2025 г. показал доходность в -11.91% с начала года и доходность в 10.57% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.31%5.38%-0.74%10.90%14.93%10.61%
x3-11.80%-4.15%-11.51%-8.85%2.87%10.91%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-16.47%-9.15%-15.16%-24.56%1.41%0.49%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-24.67%18.15%-15.69%6.22%30.43%30.39%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.40%-13.48%-12.37%-12.31%-36.98%-13.30%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.50%-1.26%2.67%5.99%1.46%2.37%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
1.87%-4.13%-1.34%1.74%-9.71%-0.60%
GLD
SPDR Gold Trust
23.07%4.04%18.03%39.92%13.24%10.08%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.68%5.93%2.37%11.58%14.30%8.97%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
1.41%0.35%2.15%4.78%2.56%1.76%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью x3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.61%1.00%-8.57%-7.08%0.16%-11.80%
2024-1.63%4.13%3.76%-8.32%6.32%3.88%0.62%-1.12%4.41%-8.52%6.01%-5.64%2.29%
202315.45%-5.69%8.13%0.83%2.82%6.29%0.19%-6.28%-10.01%-6.71%13.87%12.91%31.49%
2022-9.24%-2.42%4.12%-13.19%-4.82%-2.93%9.57%-8.13%-13.34%-3.13%6.78%-10.86%-40.51%
2021-3.75%-3.33%-2.64%8.55%0.47%7.47%6.18%2.58%-8.97%10.97%-0.06%0.29%17.08%
20209.38%1.04%-1.73%14.22%3.76%5.79%13.73%6.66%-8.35%-6.00%12.23%6.72%70.44%
20196.60%1.20%10.61%4.47%-1.79%7.56%2.56%12.02%-4.09%0.89%2.73%0.91%51.78%
20187.75%-9.57%-2.51%-2.59%5.09%0.95%0.39%7.80%-5.21%-13.13%-0.16%1.62%-11.24%
20175.22%6.48%0.26%3.29%4.73%-3.04%4.41%5.36%-2.83%5.61%2.50%2.34%39.54%
20163.18%3.79%3.27%-3.83%1.83%7.52%8.88%-2.22%-1.37%-7.68%-7.54%1.17%5.59%
201512.22%-0.94%-0.28%-3.24%-1.48%-8.76%8.09%-7.73%0.42%9.58%0.25%-4.37%1.46%
20142.60%5.71%-1.95%2.47%7.96%3.48%1.10%11.07%-3.35%3.62%9.86%1.88%53.24%

Комиссия

Комиссия x3 составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ASFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASFYX: 1.47%
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMF: 1.09%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIP: 0.19%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг x3 составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности x3, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа x3, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино x3, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега x3, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара x3, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина x3, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: -0.28
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: -0.22
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 0.97
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: -0.19
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: -0.71
^GSPC: 2.70

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-2.02-2.610.66-0.79-1.92
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.190.781.110.240.67
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.160.071.01-0.07-0.29
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.512.101.270.654.54
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.280.471.060.090.52
GLD
SPDR Gold Trust
2.413.211.415.0113.43
VT
Vanguard Total World Stock ETF
0.791.211.180.843.74
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
20.71251.19146.03443.274,083.09

x3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.28
0.67
x3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность x3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.43%1.01%0.37%17.61%3.95%2.61%2.84%1.23%0.59%0.69%3.12%7.58%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
1.75%1.47%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.64%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.66%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.25%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.91%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.32%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.90%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.69%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-32.14%
-7.45%
x3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

x3 показал максимальную просадку в 43.92%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка x3 составляет 32.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.92%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.
-27.24%10 мар. 2020 г.718 мар. 2020 г.2016 апр. 2020 г.27
-23.81%29 янв. 2018 г.20821 нояб. 2018 г.10324 апр. 2019 г.311
-19.95%11 авг. 2016 г.791 дек. 2016 г.12126 мая 2017 г.200
-18.23%3 мая 2013 г.3624 июн. 2013 г.12723 дек. 2013 г.163

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность x3 составляет 16.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.08%
14.17%
x3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
2.004.006.008.00
Эффективные активы: 1.66

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 1.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBILASFYXGLDTIPTQQQTMFTLTVTPortfolio
^GSPC1.00-0.010.190.04-0.070.90-0.26-0.260.950.55
BIL-0.011.00-0.000.010.01-0.020.020.02-0.01-0.01
ASFYX0.19-0.001.000.070.040.180.010.000.200.44
GLD0.040.010.071.000.350.030.240.240.110.27
TIP-0.070.010.040.351.00-0.050.740.74-0.040.48
TQQQ0.90-0.020.180.03-0.051.00-0.19-0.190.850.65
TMF-0.260.020.010.240.74-0.191.001.00-0.240.47
TLT-0.260.020.000.240.74-0.191.001.00-0.240.47
VT0.95-0.010.200.11-0.040.85-0.24-0.241.000.54
Portfolio0.55-0.010.440.270.480.650.470.470.541.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 авг. 2010 г.