x3
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в x3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
x3 на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 5.30% с начала года и доходность в 12.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
x3 | 5.30% | -0.33% | -4.42% | 5.91% | 9.99% | 12.79% |
Активы портфеля: | ||||||
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -2.66% | -0.37% | -7.63% | -2.98% | 6.61% | 3.00% |
ProShares UltraPro QQQ | 70.13% | 9.06% | 15.70% | 71.31% | 32.10% | 35.46% |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -35.37% | -8.66% | -22.46% | -34.68% | -30.30% | -14.06% |
iShares TIPS Bond ETF | 1.51% | -0.95% | 0.34% | 1.58% | 1.60% | 2.09% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -7.87% | -2.48% | -5.19% | -7.49% | -6.25% | -1.00% |
SPDR Gold Trust | 26.04% | -3.55% | 12.30% | 26.64% | 11.13% | 7.71% |
Vanguard Total World Stock ETF | 17.76% | -0.78% | 6.47% | 18.52% | 10.19% | 9.29% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.08% | 0.36% | 2.49% | 5.17% | 2.33% | 1.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью x3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.63% | 4.13% | 3.76% | -8.32% | 6.32% | 3.88% | 0.62% | -1.12% | 4.41% | -8.52% | 6.01% | 5.30% | |
2023 | 15.45% | -5.69% | 8.13% | 0.83% | 2.82% | 6.29% | 0.19% | -6.28% | -10.01% | -6.71% | 13.87% | 12.91% | 31.49% |
2022 | -9.24% | -2.42% | 4.12% | -13.19% | -4.82% | -2.93% | 9.57% | -8.13% | -13.34% | -3.13% | 6.78% | -10.86% | -40.51% |
2021 | -3.75% | -3.33% | -2.64% | 8.55% | 0.47% | 7.47% | 6.18% | 2.58% | -8.97% | 10.97% | -0.06% | 0.29% | 17.08% |
2020 | 9.38% | 1.04% | -1.73% | 14.22% | 3.76% | 5.79% | 13.73% | 6.66% | -8.35% | -6.00% | 12.23% | 6.72% | 70.44% |
2019 | 6.60% | 1.20% | 10.61% | 4.47% | -1.79% | 7.56% | 2.56% | 12.02% | -4.09% | 0.89% | 2.73% | 0.91% | 51.78% |
2018 | 7.75% | -9.57% | -2.51% | -2.59% | 5.09% | 0.95% | 0.39% | 7.80% | -5.21% | -13.13% | -0.16% | 1.62% | -11.24% |
2017 | 5.22% | 6.48% | 0.26% | 3.29% | 4.73% | -3.04% | 4.41% | 5.36% | -2.83% | 5.61% | 2.50% | 2.34% | 39.54% |
2016 | 3.18% | 3.79% | 3.27% | -3.83% | 1.83% | 7.52% | 8.88% | -2.22% | -1.37% | -7.68% | -7.54% | 1.17% | 5.59% |
2015 | 12.22% | -0.94% | -0.28% | -3.24% | -1.47% | -8.76% | 8.09% | -7.73% | 0.42% | 9.58% | 0.25% | -4.37% | 1.46% |
2014 | 2.60% | 5.71% | -1.95% | 2.47% | 7.96% | 3.48% | 1.10% | 11.07% | -3.35% | 3.62% | 9.86% | 1.88% | 53.24% |
2013 | -0.10% | 0.53% | 3.59% | 8.97% | -6.07% | -7.41% | 4.75% | -2.74% | 5.86% | 7.39% | 0.60% | 1.51% | 16.62% |
Комиссия
Комиссия x3 составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг x3 составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -0.24 | -0.23 | 0.97 | -0.11 | -0.30 |
ProShares UltraPro QQQ | 1.35 | 1.82 | 1.25 | 1.53 | 5.72 |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.85 | -1.11 | 0.88 | -0.39 | -1.53 |
iShares TIPS Bond ETF | 0.30 | 0.44 | 1.05 | 0.12 | 1.02 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.55 | -0.68 | 0.92 | -0.18 | -1.17 |
SPDR Gold Trust | 1.81 | 2.42 | 1.32 | 3.35 | 9.45 |
Vanguard Total World Stock ETF | 1.59 | 2.16 | 1.29 | 2.30 | 9.97 |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.40 | 267.32 | 155.34 | 474.13 | 4,351.90 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность x3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.97% | 0.37% | 17.61% | 3.95% | 2.61% | 2.84% | 1.23% | 0.59% | 0.69% | 3.12% | 7.58% | 0.87% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.45% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% | 0.00% |
ProShares UltraPro QQQ | 1.18% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.25% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
iShares TIPS Bond ETF | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.29% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total World Stock ETF | 1.93% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
x3 показал максимальную просадку в 43.92%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка x3 составляет 20.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-43.92% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
-27.24% | 10 мар. 2020 г. | 7 | 18 мар. 2020 г. | 20 | 16 апр. 2020 г. | 27 |
-23.81% | 29 янв. 2018 г. | 208 | 21 нояб. 2018 г. | 103 | 24 апр. 2019 г. | 311 |
-19.95% | 11 авг. 2016 г. | 79 | 1 дек. 2016 г. | 121 | 26 мая 2017 г. | 200 |
-18.22% | 3 мая 2013 г. | 36 | 24 июн. 2013 г. | 127 | 23 дек. 2013 г. | 163 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность x3 составляет 7.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BIL | ASFYX | GLD | TQQQ | VT | TIP | TMF | TLT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL | 1.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
ASFYX | -0.00 | 1.00 | 0.06 | 0.18 | 0.20 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
GLD | 0.01 | 0.06 | 1.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.25 | 0.25 |
TQQQ | -0.00 | 0.18 | 0.03 | 1.00 | 0.84 | -0.05 | -0.20 | -0.20 |
VT | 0.00 | 0.20 | 0.11 | 0.84 | 1.00 | -0.05 | -0.26 | -0.25 |
TIP | 0.00 | 0.05 | 0.36 | -0.05 | -0.05 | 1.00 | 0.74 | 0.74 |
TMF | 0.01 | 0.02 | 0.25 | -0.20 | -0.26 | 0.74 | 1.00 | 1.00 |
TLT | 0.02 | 0.01 | 0.25 | -0.20 | -0.25 | 0.74 | 1.00 | 1.00 |