x3
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 50% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -42.50% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 8.75% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 12.50% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 12.50% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 25% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 25% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 8.75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в x3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
x3 на 3 мая 2025 г. показал доходность в -11.91% с начала года и доходность в 10.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
x3 | -11.80% | -4.15% | -11.51% | -8.85% | 2.87% | 10.91% |
Активы портфеля: | ||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -16.47% | -9.15% | -15.16% | -24.56% | 1.41% | 0.49% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -24.67% | 18.15% | -15.69% | 6.22% | 30.43% | 30.39% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.40% | -13.48% | -12.37% | -12.31% | -36.98% | -13.30% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.50% | -1.26% | 2.67% | 5.99% | 1.46% | 2.37% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.87% | -4.13% | -1.34% | 1.74% | -9.71% | -0.60% |
GLD SPDR Gold Trust | 23.07% | 4.04% | 18.03% | 39.92% | 13.24% | 10.08% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.68% | 5.93% | 2.37% | 11.58% | 14.30% | 8.97% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.41% | 0.35% | 2.15% | 4.78% | 2.56% | 1.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью x3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.61% | 1.00% | -8.57% | -7.08% | 0.16% | -11.80% | |||||||
2024 | -1.63% | 4.13% | 3.76% | -8.32% | 6.32% | 3.88% | 0.62% | -1.12% | 4.41% | -8.52% | 6.01% | -5.64% | 2.29% |
2023 | 15.45% | -5.69% | 8.13% | 0.83% | 2.82% | 6.29% | 0.19% | -6.28% | -10.01% | -6.71% | 13.87% | 12.91% | 31.49% |
2022 | -9.24% | -2.42% | 4.12% | -13.19% | -4.82% | -2.93% | 9.57% | -8.13% | -13.34% | -3.13% | 6.78% | -10.86% | -40.51% |
2021 | -3.75% | -3.33% | -2.64% | 8.55% | 0.47% | 7.47% | 6.18% | 2.58% | -8.97% | 10.97% | -0.06% | 0.29% | 17.08% |
2020 | 9.38% | 1.04% | -1.73% | 14.22% | 3.76% | 5.79% | 13.73% | 6.66% | -8.35% | -6.00% | 12.23% | 6.72% | 70.44% |
2019 | 6.60% | 1.20% | 10.61% | 4.47% | -1.79% | 7.56% | 2.56% | 12.02% | -4.09% | 0.89% | 2.73% | 0.91% | 51.78% |
2018 | 7.75% | -9.57% | -2.51% | -2.59% | 5.09% | 0.95% | 0.39% | 7.80% | -5.21% | -13.13% | -0.16% | 1.62% | -11.24% |
2017 | 5.22% | 6.48% | 0.26% | 3.29% | 4.73% | -3.04% | 4.41% | 5.36% | -2.83% | 5.61% | 2.50% | 2.34% | 39.54% |
2016 | 3.18% | 3.79% | 3.27% | -3.83% | 1.83% | 7.52% | 8.88% | -2.22% | -1.37% | -7.68% | -7.54% | 1.17% | 5.59% |
2015 | 12.22% | -0.94% | -0.28% | -3.24% | -1.48% | -8.76% | 8.09% | -7.73% | 0.42% | 9.58% | 0.25% | -4.37% | 1.46% |
2014 | 2.60% | 5.71% | -1.95% | 2.47% | 7.96% | 3.48% | 1.10% | 11.07% | -3.35% | 3.62% | 9.86% | 1.88% | 53.24% |
Комиссия
Комиссия x3 составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг x3 составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -2.02 | -2.61 | 0.66 | -0.79 | -1.92 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.19 | 0.78 | 1.11 | 0.24 | 0.67 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.16 | 0.07 | 1.01 | -0.07 | -0.29 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.51 | 2.10 | 1.27 | 0.65 | 4.54 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.28 | 0.47 | 1.06 | 0.09 | 0.52 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.41 | 3.21 | 1.41 | 5.01 | 13.43 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.79 | 1.21 | 1.18 | 0.84 | 3.74 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.71 | 251.19 | 146.03 | 443.27 | 4,083.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность x3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.43% | 1.01% | 0.37% | 17.61% | 3.95% | 2.61% | 2.84% | 1.23% | 0.59% | 0.69% | 3.12% | 7.58% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.75% | 1.47% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.66% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.25% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.91% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.32% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.90% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.69% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
x3 показал максимальную просадку в 43.92%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка x3 составляет 32.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-43.92% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
-27.24% | 10 мар. 2020 г. | 7 | 18 мар. 2020 г. | 20 | 16 апр. 2020 г. | 27 |
-23.81% | 29 янв. 2018 г. | 208 | 21 нояб. 2018 г. | 103 | 24 апр. 2019 г. | 311 |
-19.95% | 11 авг. 2016 г. | 79 | 1 дек. 2016 г. | 121 | 26 мая 2017 г. | 200 |
-18.23% | 3 мая 2013 г. | 36 | 24 июн. 2013 г. | 127 | 23 дек. 2013 г. | 163 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность x3 составляет 16.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 1.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | BIL | ASFYX | GLD | TIP | TQQQ | TMF | TLT | VT | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | -0.01 | 0.19 | 0.04 | -0.07 | 0.90 | -0.26 | -0.26 | 0.95 | 0.55 |
BIL | -0.01 | 1.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
ASFYX | 0.19 | -0.00 | 1.00 | 0.07 | 0.04 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.44 |
GLD | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 1.00 | 0.35 | 0.03 | 0.24 | 0.24 | 0.11 | 0.27 |
TIP | -0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.35 | 1.00 | -0.05 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 0.48 |
TQQQ | 0.90 | -0.02 | 0.18 | 0.03 | -0.05 | 1.00 | -0.19 | -0.19 | 0.85 | 0.65 |
TMF | -0.26 | 0.02 | 0.01 | 0.24 | 0.74 | -0.19 | 1.00 | 1.00 | -0.24 | 0.47 |
TLT | -0.26 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.74 | -0.19 | 1.00 | 1.00 | -0.24 | 0.47 |
VT | 0.95 | -0.01 | 0.20 | 0.11 | -0.04 | 0.85 | -0.24 | -0.24 | 1.00 | 0.54 |
Portfolio | 0.55 | -0.01 | 0.44 | 0.27 | 0.48 | 0.65 | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 1.00 |