Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

x3

Последнее обновление 3 мая 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	50%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	-42.50%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	8.75%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	12.50%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	12.50%
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	Leveraged Bonds, Leveraged	25%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	Leveraged Equities, Leveraged	25%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Large Cap Growth Equities	8.75%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в x3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX

Доходность по периодам

x3 на 3 мая 2024 г. показал доходность в -2.82% с начала года и доходность в 15.49% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	6.17%	-2.72%	17.29%	23.80%	11.47%	10.41%
x3	-2.82%	-6.50%	18.26%	9.11%	12.86%	15.49%
Активы портфеля:
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	7.68%	-1.21%	1.70%	4.38%	9.63%	6.03%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	5.92%	-11.23%	48.59%	102.01%	26.64%	36.00%
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	-29.39%	-10.58%	1.87%	-47.14%	-25.13%	-10.43%
TIP iShares TIPS Bond ETF	-1.25%	-0.56%	2.60%	-1.46%	2.06%	1.75%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-8.85%	-3.03%	4.21%	-13.14%	-4.20%	0.13%
GLD SPDR Gold Trust	11.49%	1.06%	15.76%	12.70%	12.07%	5.39%
VT Vanguard Total World Stock ETF	5.03%	-1.76%	16.85%	19.80%	9.60%	8.38%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	1.80%	0.46%	2.65%	5.37%	1.93%	1.27%

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2024	-1.63%	4.13%	3.76%	-8.42%
2023										-6.71%	13.87%	12.91%

Комиссия

Комиссия x3 составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ASFYX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

TMF

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ

GLD

SPDR Gold Trust

TIP

iShares TIPS Bond ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	0.44	0.66	1.08	0.21	0.99
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	2.02	2.50	1.30	1.41	8.79
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	-0.95	-1.38	0.85	-0.50	-1.33
TIP iShares TIPS Bond ETF	-0.17	-0.21	0.98	-0.07	-0.39
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.76	-0.99	0.89	-0.26	-1.21
GLD SPDR Gold Trust	1.11	1.68	1.20	1.06	3.00
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.67	2.43	1.29	1.30	5.54
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	20.33	339.99	241.41	491.69	5,540.21

Коэффициент Шарпа

x3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.38 до 2.30, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность x3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
x3	0.61%	0.37%	17.61%	3.95%	2.17%	2.84%	1.23%	0.59%	0.69%	3.12%	7.52%	0.87%
Активы портфеля:
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	0.91%	0.98%	32.48%	6.07%	3.40%	5.51%	1.30%	0.07%	0.01%	5.06%	13.52%	0.00%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	1.32%	1.26%	0.57%	0.00%	0.00%	0.06%	0.11%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	0.00%
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	3.96%	2.82%	1.62%	0.13%	0.48%	0.94%	1.49%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.57%
TIP iShares TIPS Bond ETF	2.84%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%	1.67%	1.15%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	3.94%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%	2.67%	3.26%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VT Vanguard Total World Stock ETF	2.12%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%	2.44%	2.06%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	5.18%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

x3 показал максимальную просадку в 43.92%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка x3 составляет 26.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.92%	22 нояб. 2021 г.	277	28 дек. 2022 г.	—	—	—
-27.24%	10 мар. 2020 г.	7	18 мар. 2020 г.	20	16 апр. 2020 г.	27
-23.81%	29 янв. 2018 г.	208	21 нояб. 2018 г.	103	24 апр. 2019 г.	311
-19.95%	11 авг. 2016 г.	79	1 дек. 2016 г.	121	26 мая 2017 г.	200
-18.22%	3 мая 2013 г.	36	24 июн. 2013 г.	127	23 дек. 2013 г.	163

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность x3 составляет 5.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	ASFYX	GLD	TQQQ	VT	TIP	TMF	TLT
BIL	1.00	0.01	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
ASFYX	0.01	1.00	0.05	0.17	0.19	0.05	0.02	0.02
GLD	0.00	0.05	1.00	0.02	0.10	0.36	0.25	0.25
TQQQ	-0.00	0.17	0.02	1.00	0.84	-0.06	-0.21	-0.21
VT	0.00	0.19	0.10	0.84	1.00	-0.06	-0.27	-0.27
TIP	0.00	0.05	0.36	-0.06	-0.06	1.00	0.73	0.73
TMF	0.02	0.02	0.25	-0.21	-0.27	0.73	1.00	1.00
TLT	0.02	0.02	0.25	-0.21	-0.27	0.73	1.00	1.00