Tier_2
Retirement options
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | Healthcare | 16.67% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 16.67% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 16.67% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | Healthcare | 16.67% |
HON Honeywell International Inc | Industrials | 16.67% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tier_2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мар. 1995 г., начальной даты ASML
Доходность по периодам
Tier_2 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 10.95% с начала года и доходность в 14.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Tier_2 | 10.95% | 2.37% | 7.42% | 27.82% | 15.18% | 14.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
HON Honeywell International Inc | -1.45% | 1.60% | 2.40% | 9.54% | 6.19% | 9.98% |
MCD McDonald's Corporation | 1.93% | 3.24% | 6.33% | 11.69% | 9.55% | 15.02% |
AMGN Amgen Inc. | 19.72% | 3.96% | 23.89% | 29.82% | 14.73% | 12.16% |
BAC Bank of America Corporation | 21.97% | 3.29% | 10.06% | 49.76% | 9.11% | 11.19% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 6.95% | 11.63% | 18.12% | 16.56% | 9.43% | 0.70% |
ASML ASML Holding N.V. | 5.67% | -12.39% | -18.53% | 36.58% | 27.46% | 24.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tier_2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.80% | -1.36% | 3.01% | -6.04% | 4.91% | 3.47% | 1.73% | 2.36% | 10.95% | ||||
| 2023 | 3.42% | -4.92% | 1.42% | 0.76% | -2.20% | 3.31% | 1.06% | -2.12% | -2.88% | -0.56% | 8.36% | 7.92% | 13.43% |
| 2022 | -3.46% | -4.85% | 0.68% | -5.35% | 4.93% | -8.52% | 7.50% | -3.01% | -8.90% | 20.10% | 10.08% | -6.29% | -1.11% |
| 2021 | 2.29% | 2.13% | 9.02% | 2.07% | 2.83% | 0.22% | 2.29% | 2.64% | -4.17% | 2.79% | -2.39% | 5.43% | 27.49% |
| 2020 | -3.15% | -4.39% | -8.21% | 12.28% | 1.15% | 2.17% | 0.57% | 5.41% | -1.29% | -4.91% | 12.75% | 4.39% | 15.49% |
| 2019 | 7.55% | 2.24% | 0.81% | 5.15% | -6.38% | 8.46% | 1.93% | -0.24% | 2.02% | 2.82% | 5.16% | 2.88% | 36.58% |
| 2018 | 8.78% | -3.74% | -3.49% | 0.11% | -0.56% | 0.31% | 7.56% | -0.26% | 0.30% | -6.17% | 4.43% | -9.29% | -3.49% |
| 2017 | 3.64% | 5.05% | -0.60% | 2.12% | -0.52% | 4.80% | 4.51% | 3.65% | 3.05% | 1.39% | 2.20% | -0.27% | 32.90% |
| 2016 | -5.36% | -3.31% | 8.06% | 1.37% | 0.25% | -2.87% | 4.32% | 1.15% | -0.29% | -4.68% | 7.17% | 2.81% | 7.85% |
| 2015 | -2.60% | 3.87% | -2.08% | 1.21% | 3.90% | -0.63% | 4.03% | -8.57% | -3.87% | 10.10% | 1.23% | -1.21% | 4.21% |
| 2014 | 1.07% | 2.21% | -0.49% | -3.13% | 2.39% | 2.17% | 1.82% | 6.75% | 1.20% | 4.07% | 0.71% | -0.78% | 19.12% |
| 2013 | 6.04% | 2.19% | 7.02% | 2.81% | 4.49% | -2.29% | 10.10% | -2.38% | 4.17% | 3.13% | 3.28% | 0.33% | 45.62% |
Комиссия
Комиссия Tier_2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Tier_2 среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 0.43 | 0.68 | 1.08 | 0.32 | 1.40 |
MCD McDonald's Corporation | 0.56 | 0.90 | 1.11 | 0.56 | 1.24 |
AMGN Amgen Inc. | 1.15 | 1.83 | 1.24 | 1.52 | 3.66 |
BAC Bank of America Corporation | 1.88 | 2.72 | 1.33 | 0.96 | 8.54 |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 0.64 | 1.01 | 1.14 | 0.52 | 1.05 |
ASML ASML Holding N.V. | 0.87 | 1.36 | 1.18 | 1.05 | 3.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tier_2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier_2 | 2.32% | 2.39% | 2.37% | 2.18% | 2.41% | 2.28% | 2.11% | 1.64% | 1.74% | 1.37% | 1.08% | 0.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HON Honeywell International Inc | 2.12% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 0.64% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
MCD McDonald's Corporation | 2.25% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
AMGN Amgen Inc. | 2.63% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% | 1.53% | 1.65% |
BAC Bank of America Corporation | 2.43% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 3.65% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.83% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tier_2 показал максимальную просадку в 45.93%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 254 торговые сессии.
Текущая просадка Tier_2 составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.93% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 6 мар. 2009 г. | 254 | 10 мар. 2010 г. | 592 |
| -40.53% | 20 мар. 2002 г. | 142 | 9 окт. 2002 г. | 190 | 14 июл. 2003 г. | 332 |
| -32.81% | 15 апр. 1998 г. | 124 | 8 окт. 1998 г. | 51 | 21 дек. 1998 г. | 175 |
| -29.59% | 22 мая 2001 г. | 82 | 21 сент. 2001 г. | 110 | 1 мар. 2002 г. | 192 |
| -27.01% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Tier_2 составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MCD | GILD | ASML | AMGN | BAC | HON | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1.00 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.34 |
| GILD | 0.21 | 1.00 | 0.27 | 0.44 | 0.26 | 0.31 |
| ASML | 0.26 | 0.27 | 1.00 | 0.30 | 0.34 | 0.40 |
| AMGN | 0.25 | 0.44 | 0.30 | 1.00 | 0.29 | 0.31 |
| BAC | 0.29 | 0.26 | 0.34 | 0.29 | 1.00 | 0.45 |
| HON | 0.34 | 0.31 | 0.40 | 0.31 | 0.45 | 1.00 |