PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
MAGS Fund Plus Select Equities
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

MAGS Fund Plus Select Equities

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

MAGS Fund 80% Plus select Equities

Распределение активов

MAGS 80%COST 10%CELH 2%SMCI 2%BLDR 2%AVGO 2%GRBK 2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
2%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		Industrials
2%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		Consumer Defensive
2%
COST
Costco Wholesale Corporation		Consumer Defensive
10%
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		Consumer Cyclical
2%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
80%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
2%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAGS Fund Plus Select Equities и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.58%
12.31%
MAGS Fund Plus Select Equities
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
MAGS Fund Plus Select Equities51.30%5.33%19.58%59.55%N/AN/A
Активы портфеля:
COST
Costco Wholesale Corporation		40.78%3.41%16.82%59.26%27.12%23.52%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-50.61%-21.17%-70.91%-47.80%84.08%67.48%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-36.64%-62.29%-80.09%-37.42%52.18%18.12%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		8.54%-7.42%9.56%40.84%48.69%41.25%
AVGO
Broadcom Inc.		54.28%-3.18%21.44%77.37%44.71%38.02%
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		34.67%-14.26%21.72%47.95%43.59%27.04%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		53.84%9.23%26.47%59.61%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAGS Fund Plus Select Equities, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.84%14.25%2.90%-3.02%7.73%7.64%-0.24%-0.30%5.60%-1.79%51.30%
20235.77%12.69%6.43%4.86%-1.12%-4.53%-3.54%11.32%6.22%43.23%

Комиссия

Комиссия MAGS Fund Plus Select Equities составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MAGS Fund Plus Select Equities среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MAGS Fund Plus Select Equities, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS Fund Plus Select Equities, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS Fund Plus Select Equities, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS Fund Plus Select Equities, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS Fund Plus Select Equities, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS Fund Plus Select Equities, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGS Fund Plus Select Equities
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAGS Fund Plus Select Equities, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAGS Fund Plus Select Equities, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAGS Fund Plus Select Equities, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAGS Fund Plus Select Equities, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAGS Fund Plus Select Equities, с текущим значением в 12.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0012.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
COST
Costco Wholesale Corporation		3.113.741.555.9215.31
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-0.80-1.130.87-0.67-1.22
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-0.360.111.02-0.46-1.00
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.811.261.180.942.10
AVGO
Broadcom Inc.		1.702.351.303.089.38
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		1.361.931.252.417.19
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		2.383.031.413.2610.60

Коэффициент Шарпа

MAGS Fund Plus Select Equities на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.66
MAGS Fund Plus Select Equities
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MAGS Fund Plus Select Equities за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.46%0.67%0.14%0.10%0.40%0.16%0.17%0.52%0.14%0.43%0.12%0.13%
Активы портфеля:
COST
Costco Wholesale Corporation		2.11%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.24%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.28%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.89%
-0.87%
MAGS Fund Plus Select Equities
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MAGS Fund Plus Select Equities показал максимальную просадку в 16.73%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 65 торговых сессий.

Текущая просадка MAGS Fund Plus Select Equities составляет 1.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.73%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.657 нояб. 2024 г.85
-11.66%31 июл. 2023 г.6326 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.76
-9.08%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.17
-4.17%28 дек. 2023 г.54 янв. 2024 г.410 янв. 2024 г.9
-4.11%8 мар. 2024 г.211 мар. 2024 г.922 мар. 2024 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MAGS Fund Plus Select Equities составляет 6.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.96%
3.81%
MAGS Fund Plus Select Equities
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CELHCOSTGRBKSMCIAVGOBLDRMAGS
CELH1.000.240.310.290.210.360.33
COST0.241.000.170.240.430.250.46
GRBK0.310.171.000.290.250.670.29
SMCI0.290.240.291.000.490.380.46
AVGO0.210.430.250.491.000.340.63
BLDR0.360.250.670.380.341.000.39
MAGS0.330.460.290.460.630.391.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.