Etrade auto
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Etrade auto и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
Etrade auto на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 18.07% с начала года и доходность в 14.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Etrade auto | 18.07% | 0.98% | 14.21% | 35.91% | 17.08% | 14.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.75% | 0.01% | 11.61% | 29.24% | 12.61% | 11.48% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 17.60% | 0.63% | 12.08% | 32.84% | 10.95% | 10.00% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 17.31% | 0.14% | 12.44% | 34.81% | 14.69% | 11.63% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 18.17% | 0.21% | 13.06% | 33.75% | 12.10% | 11.92% |
QQQ Invesco QQQ | 22.66% | 2.76% | 18.15% | 44.21% | 21.34% | 18.30% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 10.04% | -3.02% | 6.56% | 21.74% | 11.31% | 10.02% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 21.85% | 3.65% | 19.30% | 44.34% | 24.01% | 20.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Etrade auto, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.70% | 3.76% | 2.83% | -4.72% | 4.20% | 3.59% | 1.49% | 2.21% | 1.40% | 18.07% | |||
| 2023 | 5.24% | -1.99% | 4.70% | 0.95% | 1.06% | 5.75% | 3.11% | -1.69% | -4.53% | -2.08% | 8.89% | 5.03% | 26.28% |
| 2022 | -4.90% | -2.80% | 3.64% | -7.73% | 1.13% | -7.69% | 8.26% | -4.50% | -8.80% | 9.05% | 6.03% | -5.45% | -14.93% |
| 2021 | 0.13% | 1.97% | 4.76% | 4.18% | 1.07% | 2.71% | 2.54% | 2.87% | -4.81% | 6.29% | 0.11% | 5.22% | 30.04% |
| 2020 | 0.12% | -7.96% | -10.00% | 12.89% | 4.95% | 2.44% | 5.22% | 7.25% | -3.90% | -2.83% | 11.68% | 4.27% | 23.51% |
| 2019 | 6.84% | 3.98% | 2.33% | 3.53% | -6.85% | 7.62% | 1.56% | -1.68% | 2.11% | 3.13% | 4.12% | 3.44% | 33.63% |
| 2018 | 6.09% | -3.11% | -3.03% | 0.30% | 3.35% | 0.46% | 3.85% | 4.13% | 0.74% | -6.78% | 1.99% | -8.79% | -1.93% |
| 2017 | 2.18% | 4.40% | 0.73% | 1.27% | 2.04% | -0.05% | 2.55% | 1.26% | 1.60% | 3.17% | 2.75% | 0.89% | 25.24% |
| 2016 | -4.60% | -0.16% | 6.69% | -0.91% | 2.73% | 0.25% | 4.81% | -0.12% | 0.72% | -2.12% | 2.52% | 1.85% | 11.77% |
| 2015 | -2.50% | 6.05% | -1.91% | 1.23% | 1.80% | -2.66% | 2.29% | -6.15% | -2.28% | 9.16% | 0.29% | -1.15% | 3.29% |
| 2014 | 1.78% | -0.15% | 3.97% | -0.70% | 2.62% | 3.63% | -1.22% | 10.23% |
Комиссия
Комиссия Etrade auto составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Etrade auto среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.71 | 3.91 | 1.48 | 2.52 | 15.22 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.24 | 4.51 | 1.58 | 3.84 | 21.51 |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 3.29 | 4.42 | 1.60 | 4.07 | 21.93 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 3.63 | 5.08 | 1.68 | 3.24 | 25.37 |
QQQ Invesco QQQ | 2.67 | 3.42 | 1.47 | 3.38 | 12.40 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 2.11 | 2.89 | 1.39 | 2.01 | 10.51 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 2.15 | 2.73 | 1.38 | 2.70 | 9.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Etrade auto за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etrade auto | 1.58% | 1.70% | 1.79% | 1.89% | 2.32% | 2.35% | 3.12% | 1.93% | 2.72% | 2.53% | 2.13% | 1.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.82% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.58% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% | 4.28% | 1.51% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.20% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.53% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Etrade auto показал максимальную просадку в 31.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Etrade auto составляет 1.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.89% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -22.73% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 190 | 18 июл. 2023 г. | 388 |
| -19.26% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
| -12.45% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 75 |
| -11.68% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 37 | 6 апр. 2016 г. | 105 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Etrade auto составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLV | XLK | QQQ | SCHD | VYM | SFLNX | DGRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLV | 1.00 | 0.59 | 0.63 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.76 |
| XLK | 0.59 | 1.00 | 0.96 | 0.67 | 0.66 | 0.73 | 0.74 |
| QQQ | 0.63 | 0.96 | 1.00 | 0.65 | 0.66 | 0.73 | 0.74 |
| SCHD | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.94 |
| VYM | 0.71 | 0.66 | 0.66 | 0.96 | 1.00 | 0.95 | 0.96 |
| SFLNX | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 0.95 |
| DGRO | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 1.00 |