PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Etrade auto
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Etrade auto

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

XLK 25%SFLNX 15%QQQ 15%XLV 15%SCHD 10%VYM 10%DGRO 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
10%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
15%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
10%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		Large Cap Value Equities
15%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
10%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
25%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Etrade auto и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.77%
16.59%
Etrade auto
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO

Доходность по периодам

Etrade auto на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 18.86% с начала года и доходность в 15.69% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
Etrade auto18.86%3.22%15.77%31.96%17.81%15.58%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		16.62%3.67%16.21%27.01%13.50%12.33%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		20.10%4.05%15.96%31.40%11.75%10.83%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		19.24%3.69%14.89%32.54%15.45%12.43%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		20.57%3.32%16.71%31.97%12.93%12.76%
QQQ
Invesco QQQ		20.39%3.82%16.29%36.03%21.56%18.93%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		13.66%-1.14%11.58%19.91%12.76%11.30%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		19.80%4.85%17.10%37.79%24.42%21.32%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Etrade auto, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.70%3.76%2.83%-4.72%4.20%3.59%1.49%2.21%1.40%18.86%
20235.24%-1.99%4.70%0.95%1.06%5.75%3.11%-1.69%-4.53%-2.08%8.89%5.03%26.28%
2022-4.90%-2.80%3.64%-7.73%1.13%-7.69%8.26%-4.50%-8.80%9.05%6.03%-5.45%-14.93%
20210.13%1.97%4.76%4.18%1.07%2.71%2.54%2.87%-4.81%6.29%0.11%5.22%30.04%
20200.12%-7.96%-10.00%12.89%4.95%2.44%5.22%7.25%-3.90%-2.83%11.68%4.27%23.51%
20196.84%3.98%2.33%3.53%-6.85%7.62%1.56%-1.68%2.11%3.13%4.12%3.44%33.63%
20186.09%-3.11%-3.03%0.30%3.35%0.46%3.85%4.13%0.74%-6.78%1.99%-8.79%-1.93%
20172.18%4.40%0.73%1.27%2.04%-0.05%2.55%1.26%1.60%3.17%2.75%0.89%25.24%
2016-4.60%-0.16%6.69%-0.91%2.73%0.25%4.81%-0.12%0.72%-2.12%2.52%1.85%11.77%
2015-2.50%6.05%-1.91%1.23%1.80%-2.66%2.29%-6.15%-2.28%9.16%0.29%-1.15%3.29%
20141.78%-0.15%3.97%-0.70%2.62%3.63%-1.22%10.23%

Комиссия

Комиссия Etrade auto составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
График комиссии SFLNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Etrade auto среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Etrade auto, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Etrade auto, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Etrade auto, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Etrade auto, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Etrade auto, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Etrade auto, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Etrade auto
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Etrade auto, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Etrade auto, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Etrade auto, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Etrade auto, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Etrade auto, с текущим значением в 14.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.243.211.391.9711.75
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.853.951.503.1017.95
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		2.773.731.493.1117.22
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		3.114.311.572.6120.00
QQQ
Invesco QQQ		1.932.561.342.448.91
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.732.371.321.608.42
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.662.201.292.117.34

Коэффициент Шарпа

Etrade auto на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.51
2.69
Etrade auto
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Etrade auto за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Etrade auto1.55%1.70%1.79%1.89%2.32%2.35%3.12%1.93%2.72%2.53%2.13%1.56%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.39%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.76%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.56%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%4.28%1.51%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.16%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.48%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.68%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.71%
-0.30%
Etrade auto
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Etrade auto показал максимальную просадку в 31.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Etrade auto составляет 0.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.89%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-22.73%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.19018 июл. 2023 г.388
-19.26%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.126
-12.45%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.493 нояб. 2015 г.75
-11.68%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.376 апр. 2016 г.105

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Etrade auto составляет 3.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.19%
3.03%
Etrade auto
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XLVXLKQQQSCHDVYMSFLNXDGRO
XLV1.000.600.640.690.710.690.76
XLK0.601.000.960.670.670.740.75
QQQ0.640.961.000.650.660.740.74
SCHD0.690.670.651.000.960.930.94
VYM0.710.670.660.961.000.950.96
SFLNX0.690.740.740.930.951.000.95
DGRO0.760.750.740.940.960.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.