Layman Tech Portfolio
Simple portfolio of tech stocks that would be good to benchmark against index
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 9.09% |
ABNB Airbnb, Inc. | Communication Services | 9.09% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 9.09% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 9.09% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 9.09% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 9.09% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 9.09% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 9.09% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 9.09% |
UBER Uber Technologies, Inc. | Technology | 9.09% |
V Visa Inc. | Financial Services | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Layman Tech Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Layman Tech Portfolio | 20.96% | 1.61% | 3.86% | 32.14% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.81% | 26.14% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 24.81% | 26.01% |
NFLX Netflix, Inc. | 36.74% | 5.62% | 10.08% | 50.35% | 18.10% | 25.60% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.62% | 71.69% |
META Meta Platforms, Inc. | 41.63% | -1.84% | -1.02% | 68.28% | 21.78% | 20.70% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.19% | 5.98% | 20.18% | -15.20% | 69.41% | 27.56% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.35% | 26.44% |
GOOGL Alphabet Inc. | 8.16% | -6.86% | 11.58% | 10.79% | 20.20% | 17.74% |
V Visa Inc. | 7.92% | 7.74% | 0.15% | 13.86% | 9.29% | 18.83% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 13.01% | 0.83% | -11.59% | 47.29% | 16.94% | N/A |
ABNB Airbnb, Inc. | -16.06% | -0.31% | -30.70% | -21.63% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Layman Tech Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.26% | 11.33% | 1.55% | -4.14% | 5.98% | 7.69% | -2.63% | 0.83% | 20.96% | ||||
2023 | 21.22% | 4.83% | 8.87% | -0.05% | 12.45% | 10.29% | 6.37% | -2.09% | -5.06% | -2.54% | 13.04% | 4.37% | 94.97% |
2022 | -9.44% | -5.81% | 6.37% | -18.01% | -6.95% | -11.84% | 17.10% | -2.60% | -9.14% | 0.72% | 5.38% | -11.18% | -40.38% |
2021 | 2.24% | 1.39% | 0.33% | 6.43% | -3.89% | 7.86% | 0.34% | 4.79% | -1.59% | 9.74% | 1.78% | -0.63% | 31.78% |
2020 | 3.41% | 3.41% |
Комиссия
Комиссия Layman Tech Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Layman Tech Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
NFLX Netflix, Inc. | 1.51 | 2.40 | 1.31 | 0.99 | 7.40 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.83 | 2.68 | 1.35 | 2.75 | 11.11 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | -0.08 | 0.99 | -0.25 | -0.62 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.44 | 0.76 | 1.10 | 0.59 | 1.80 |
V Visa Inc. | 0.95 | 1.32 | 1.17 | 1.16 | 2.83 |
UBER Uber Technologies, Inc. | 1.39 | 2.16 | 1.26 | 1.44 | 4.70 |
ABNB Airbnb, Inc. | -0.56 | -0.60 | 0.93 | -0.41 | -1.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Layman Tech Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Layman Tech Portfolio | 0.21% | 0.18% | 0.24% | 0.17% | 0.20% | 0.28% | 0.42% | 0.38% | 0.50% | 0.55% | 0.59% | 0.66% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.74% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABNB Airbnb, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Layman Tech Portfolio показал максимальную просадку в 45.21%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.
Текущая просадка Layman Tech Portfolio составляет 11.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-45.21% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 134 | 13 июл. 2023 г. | 411 |
-15.74% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-12.69% | 19 июл. 2023 г. | 71 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 84 |
-12.32% | 12 февр. 2021 г. | 16 | 8 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 41 |
-11.48% | 16 апр. 2021 г. | 19 | 12 мая 2021 г. | 29 | 23 июн. 2021 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Layman Tech Portfolio составляет 7.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
V | TSLA | UBER | ABNB | NFLX | NVDA | META | AAPL | GOOGL | AMZN | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 1.00 | 0.30 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.42 | 0.50 |
TSLA | 0.30 | 1.00 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.49 | 0.39 | 0.51 | 0.42 | 0.45 | 0.43 |
UBER | 0.37 | 0.39 | 1.00 | 0.54 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.39 | 0.43 | 0.51 | 0.41 |
ABNB | 0.35 | 0.46 | 0.54 | 1.00 | 0.42 | 0.49 | 0.47 | 0.41 | 0.44 | 0.50 | 0.42 |
NFLX | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 1.00 | 0.52 | 0.57 | 0.50 | 0.50 | 0.56 | 0.53 |
NVDA | 0.38 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 1.00 | 0.58 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.64 |
META | 0.44 | 0.39 | 0.46 | 0.47 | 0.57 | 0.58 | 1.00 | 0.53 | 0.64 | 0.61 | 0.62 |
AAPL | 0.48 | 0.51 | 0.39 | 0.41 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | 1.00 | 0.64 | 0.61 | 0.69 |
GOOGL | 0.48 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.50 | 0.57 | 0.64 | 0.64 | 1.00 | 0.68 | 0.73 |
AMZN | 0.42 | 0.45 | 0.51 | 0.50 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.68 | 1.00 | 0.69 |
MSFT | 0.50 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.53 | 0.64 | 0.62 | 0.69 | 0.73 | 0.69 | 1.00 |