2025.07 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's and VIG

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF	Commodities	2.50%
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	Canadian Government Bonds	14.60%
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	Total Bond Market	5%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	High Yield Bonds	3.70%
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	High Yield Bonds	1.90%
FSPSX Fidelity International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	10%
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	REIT	2.80%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	Total Bond Market	1.90%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	43.50%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	6.90%
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	7.20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025.07 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's and VIG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты SPAXX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2025.07 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's and VIG	-0.03%	-2.22%	-1.34%	0.47%	11.75%	11.50%	—	—
Активы портфеля:
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.72%	-3.44%	-3.65%	-1.50%	17.37%	18.58%	11.95%	14.16%
FSPSX Fidelity International Index Fund	1.61%	-1.87%	2.58%	6.46%	24.69%	15.22%	8.71%	9.14%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	0.00%	0.45%	-0.50%	0.88%	4.89%	7.08%	5.20%	4.99%
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	0.37%	-5.81%	1.30%	-0.79%	1.17%	6.39%	2.77%	3.32%
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF	—	—	—	—	—	—	—	—
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	0.00%	0.23%	0.85%	1.87%	4.23%	5.13%	3.48%	2.54%
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	0.34%	0.05%	0.72%	2.15%	7.73%	8.03%	4.25%	4.75%
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund	0.10%	-1.53%	-0.37%	0.53%	3.90%	5.06%	1.95%	3.42%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	0.00%	-1.25%	-0.39%	0.46%	3.89%	4.26%	1.11%	2.08%
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	-0.20%	-2.22%	-1.02%	0.78%	4.45%	2.45%	-0.41%	1.15%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2025.07 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's and VIG закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.46%	0.51%	-3.75%	0.51%									-1.34%
2025	1.96%	0.12%	-2.26%	0.51%	3.38%	3.02%	0.60%	1.79%	1.95%	1.11%	0.42%	0.53%	13.81%
2024	0.45%	2.48%	2.17%	-2.71%	3.24%	1.60%	1.35%	2.12%	1.51%	-1.64%	2.86%	-1.93%	11.90%
2023	4.81%	-2.19%	2.37%	1.10%	-0.68%	4.04%	2.13%	-1.40%	-2.81%	-1.72%	6.19%	3.81%	16.25%
2022	-3.05%	-1.58%	1.69%	-5.20%	0.44%	-5.54%	5.36%	-3.39%	-6.71%	4.56%	4.85%	-3.13%	-12.00%
2021					0.31%	0.68%	1.30%	1.44%	-2.62%	3.84%	-1.38%	3.16%	6.77%

Метрики бенчмарка

2025.07 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's and VIG: годовая альфа составляет 0.84%, бета — 0.57, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

Портфель участвовал в 66.34% снижения S&P 500 Index, но только в 58.83% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.57 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 0.84%

Бета: 0.57

R²: 0.95

Участие в росте: 58.83%

Участие в снижении: 66.34%

Комиссия

Комиссия 2025.07 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's and VIG составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

WCPNX

Weitz Core Plus Income Fund

FSAHX

Fidelity Short Duration High Income Fund

FFRHX

Fidelity Floating Rate High Income Fund

FTHRX

Fidelity Intermediate Bond Fund

CCRV

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

FCNVX

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

CLF.TO

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

FSRNX

Fidelity Real Estate Index Fund

FSPSX

Fidelity International Index Fund

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025.07 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's and VIG имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.17	0.88	+0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.73	1.37	+0.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.21	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.68	1.39	+2.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.68	6.43	+11.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	50	1.00	1.52	1.23	1.53	7.30
FSPSX Fidelity International Index Fund	74	1.47	2.01	1.29	2.23	8.47
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	74	1.46	2.06	1.49	1.70	8.23
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	5	0.11	0.26	1.03	0.15	0.57
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF	—	—	—	—	—	—
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	100	3.35	15.77	6.80	21.28	84.05
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	95	2.27	3.53	1.57	3.04	14.05
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund	34	0.92	1.28	1.16	1.50	4.19
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	59	1.25	1.87	1.23	1.90	6.58
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	38	0.82	1.28	1.15	1.39	3.74

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2025.07 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's and VIG имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.17
За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025.07 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's and VIG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.44%	2.55%	2.64%	2.60%	2.73%	2.20%	2.08%	2.57%	2.56%	2.11%	2.58%	2.49%
Активы портфеля:
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.16%	1.11%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%
FSPSX Fidelity International Index Fund	3.07%	3.15%	3.27%	2.79%	2.66%	3.07%	1.84%	3.18%	2.79%	2.50%	3.08%	2.79%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	6.75%	7.41%	6.94%	8.24%	3.81%	2.74%	3.84%	5.15%	4.74%	4.05%	4.44%	3.69%
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	2.74%	2.77%	2.86%	2.84%	2.66%	1.25%	3.33%	4.52%	3.62%	2.27%	3.40%	2.57%
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF	0.00%	0.00%	4.43%	7.26%	33.27%	26.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	4.23%	4.41%	5.17%	4.97%	1.24%	0.24%	0.99%	2.45%	2.21%	1.30%	1.01%	0.48%
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	7.39%	7.36%	6.53%	5.97%	3.26%	2.85%	3.19%	4.22%	4.52%	4.11%	4.73%	4.40%
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund	4.47%	5.26%	6.15%	4.92%	3.04%	2.51%	5.07%	2.95%	2.55%	2.41%	3.72%	1.96%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	3.34%	3.59%	3.49%	2.94%	1.55%	1.53%	4.16%	2.49%	2.48%	2.20%	2.63%	2.13%
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	2.24%	2.22%	2.22%	2.23%	2.10%	1.98%	2.81%	3.93%	2.67%	2.91%	3.12%	3.29%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2025.07 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's and VIG показал максимальную просадку в 17.56%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.

Текущая просадка 2025.07 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's and VIG составляет 3.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.56%	4 янв. 2022 г.	201	14 окт. 2022 г.	298	13 дек. 2023 г.	499
-9.92%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	62
-5.57%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.36%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	24
-3.52%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	33

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 4.23, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SPAXX	CCRV	FCNVX	FFRHX	FTHRX	WCPNX	CLF.TO	FSRNX	FSPSX	FXAIX	FSAHX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.17	0.02	0.33	0.09	0.14	0.42	0.61	0.74	1.00	0.52	0.97
SPAXX	0.00	1.00	-0.06	0.34	0.23	0.17	0.17	0.03	0.04	-0.01	0.00	0.20	0.03
CCRV	0.17	-0.06	1.00	-0.08	0.18	-0.09	-0.09	0.26	0.08	0.22	0.17	0.11	0.23
FCNVX	0.02	0.34	-0.08	1.00	0.26	0.39	0.35	0.15	0.07	0.01	0.02	0.33	0.07
FFRHX	0.33	0.23	0.18	0.26	1.00	0.12	0.14	0.20	0.26	0.33	0.33	0.54	0.38
FTHRX	0.09	0.17	-0.09	0.39	0.12	1.00	0.92	0.43	0.27	0.19	0.09	0.42	0.20
WCPNX	0.14	0.17	-0.09	0.35	0.14	0.92	1.00	0.42	0.32	0.22	0.14	0.44	0.25
CLF.TO	0.42	0.03	0.26	0.15	0.20	0.43	0.42	1.00	0.43	0.59	0.41	0.42	0.57
FSRNX	0.61	0.04	0.08	0.07	0.26	0.27	0.32	0.43	1.00	0.56	0.61	0.44	0.67
FSPSX	0.74	-0.01	0.22	0.01	0.33	0.19	0.22	0.59	0.56	1.00	0.73	0.54	0.84
FXAIX	1.00	0.00	0.17	0.02	0.33	0.09	0.14	0.41	0.61	0.73	1.00	0.52	0.97
FSAHX	0.52	0.20	0.11	0.33	0.54	0.42	0.44	0.42	0.44	0.54	0.52	1.00	0.59
Portfolio	0.97	0.03	0.23	0.07	0.38	0.20	0.25	0.57	0.67	0.84	0.97	0.59	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.

2025.07 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's and VIG

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов