PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

FANG+ Portfolio

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

FANG+ is a portfolio that consists of 10 of today’s most traded tech giants.

Распределение активов


NVDA 10%BABA 10%TSLA 10%AMZN 10%GOOGL 10%NFLX 10%BIDU 10%META 10%AAPL 10%TCEHY 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology10%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical10%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical10%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services10%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services10%
BIDU
Baidu, Inc.
Communication Services10%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services10%
AAPL
Apple Inc.
Technology10%
TCEHY
Tencent Holdings Limited
Communication Services10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG+ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
732.04%
129.03%
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
FANG+ Portfolio63.47%1.53%5.78%52.28%25.18%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation
225.22%2.01%22.55%176.82%67.03%62.76%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-18.11%-14.93%-15.63%-23.39%-13.98%N/A
TSLA
Tesla, Inc.
97.95%9.78%-0.23%40.59%59.23%38.44%
AMZN
Amazon.com, Inc.
75.50%3.76%19.44%63.17%12.61%22.53%
GOOGL
Alphabet Inc.
53.00%2.39%10.44%44.05%20.89%17.43%
NFLX
Netflix, Inc.
53.88%3.92%8.03%46.25%11.35%24.26%
BIDU
Baidu, Inc.
-0.81%5.61%-16.09%-5.72%-8.78%-4.51%
META
Meta Platforms, Inc.
176.51%4.06%25.59%188.52%19.36%20.85%
AAPL
Apple Inc.
51.47%7.15%8.44%37.96%37.12%27.21%
TCEHY
Tencent Holdings Limited
-3.58%-1.79%-8.70%1.17%1.46%13.72%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202311.57%9.68%8.22%-3.29%-6.63%-4.87%10.11%

Коэффициент Шарпа

FANG+ Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.22. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.002.22

Коэффициент Шарпа FANG+ Portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.22
1.25
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
FANG+ Portfolio0.55%0.43%0.09%0.09%0.16%0.25%0.19%0.26%0.34%0.36%0.42%0.19%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%0.61%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIDU
Baidu, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%1.00%
TCEHY
Tencent Holdings Limited
5.01%3.49%0.35%0.21%0.26%0.25%0.15%0.25%0.24%0.21%0.20%0.30%

Комиссия

Комиссия FANG+ Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-0.43
TSLA
Tesla, Inc.
0.70
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.97
GOOGL
Alphabet Inc.
1.36
NFLX
Netflix, Inc.
1.21
BIDU
Baidu, Inc.
-0.02
META
Meta Platforms, Inc.
4.72
AAPL
Apple Inc.
1.83
TCEHY
Tencent Holdings Limited
0.19

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TCEHYTSLANFLXBIDUBABANVDAAAPLMETAAMZNGOOGL
TCEHY1.000.160.130.340.390.140.160.130.160.15
TSLA0.161.000.390.350.320.440.410.370.420.38
NFLX0.130.391.000.380.400.470.460.510.550.49
BIDU0.340.350.381.000.650.410.400.410.420.45
BABA0.390.320.400.651.000.420.390.430.440.44
NVDA0.140.440.470.410.421.000.560.520.550.55
AAPL0.160.410.460.400.390.561.000.540.580.60
META0.130.370.510.410.430.520.541.000.610.67
AMZN0.160.420.550.420.440.550.580.611.000.68
GOOGL0.150.380.490.450.440.550.600.670.681.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.22%
-4.01%
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FANG+ Portfolio показал максимальную просадку в 48.47%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 178 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.47%22 нояб. 2021 г.2449 нояб. 2022 г.17828 июл. 2023 г.422
-31.91%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-30.26%21 июн. 2018 г.12924 дек. 2018 г.24717 дек. 2019 г.376
-22.59%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.120
-16.36%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.15719 окт. 2021 г.171

График волатильности

Текущая волатильность FANG+ Portfolio составляет 5.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.01%
2.77%
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев