FANG+ Portfolio
FANG+ is a portfolio that consists of 10 of today’s most traded tech giants.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 10% |
BIDU Baidu, Inc. | Communication Services | 10% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 10% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | Communication Services | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA
Доходность по периодам
FANG+ Portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в 1.69% с начала года и доходность в 28.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
FANG+ Portfolio | 1.69% | 11.01% | 6.06% | 34.19% | 26.43% | 28.73% |
Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -13.13% | 8.44% | -20.97% | 29.82% | 71.04% | 72.60% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 47.81% | 20.30% | 33.06% | 57.92% | -9.04% | 3.89% |
TSLA Tesla, Inc. | -26.14% | 18.17% | -7.15% | 77.04% | 40.86% | 33.91% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.00% | 6.53% | -7.26% | 2.98% | 9.93% | 24.71% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -19.22% | -0.05% | -14.16% | -8.99% | 17.00% | 19.05% |
NFLX Netflix, Inc. | 27.92% | 23.78% | 43.42% | 86.66% | 21.02% | 30.07% |
BIDU Baidu, Inc. | 3.02% | 10.69% | -2.36% | -20.06% | -2.70% | -7.51% |
META Meta Platforms, Inc. | 1.28% | 8.46% | 0.71% | 24.87% | 22.88% | 22.54% |
AAPL Apple Inc | -20.63% | 4.26% | -12.43% | 8.82% | 21.04% | 21.59% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 17.88% | 10.43% | 16.92% | 34.41% | 4.64% | 13.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FANG+ Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4.77% | 0.06% | -5.39% | 0.33% | 2.19% | 1.69% | |||||||
2024 | -0.24% | 9.01% | 2.62% | -0.03% | 6.96% | 4.90% | 0.52% | 1.43% | 11.62% | -1.94% | 5.96% | 4.79% | 55.08% |
2023 | 22.71% | 0.81% | 12.15% | -5.11% | 11.60% | 9.58% | 8.15% | -3.17% | -6.52% | -4.99% | 10.16% | 2.62% | 69.24% |
2022 | -6.27% | -8.43% | 2.56% | -17.91% | -1.46% | -5.14% | 8.92% | -2.84% | -11.32% | -8.93% | 14.00% | -6.00% | -38.14% |
2021 | 4.57% | 0.12% | -3.27% | 6.25% | -3.23% | 7.33% | -3.84% | 4.11% | -4.14% | 11.60% | 0.26% | -2.88% | 16.53% |
2020 | 7.74% | -0.33% | -8.10% | 16.77% | 5.84% | 11.16% | 12.39% | 19.91% | -6.62% | 0.36% | 6.35% | 9.71% | 99.78% |
2019 | 12.37% | 1.38% | 3.87% | 3.19% | -15.71% | 9.91% | 1.98% | -4.58% | 0.41% | 7.95% | 7.29% | 8.45% | 38.82% |
2018 | 16.07% | -0.94% | -6.65% | 3.11% | 6.72% | 2.78% | -2.58% | 4.21% | -2.95% | -11.14% | -1.29% | -8.99% | -4.52% |
2017 | 9.51% | 1.88% | 4.94% | 5.14% | 9.27% | 0.01% | 9.11% | 3.73% | 1.14% | 6.69% | 0.08% | -0.38% | 63.80% |
2016 | -10.34% | -0.22% | 11.20% | -1.50% | 6.77% | -3.62% | 7.41% | 4.23% | 5.15% | 1.54% | -1.97% | 3.83% | 22.68% |
2015 | 3.46% | 4.37% | -2.14% | 7.12% | 3.80% | 0.21% | 4.74% | -4.53% | -2.25% | 15.48% | 6.93% | -2.66% | 38.32% |
2014 | -3.17% | 1.33% | 3.85% | -5.81% | -4.01% |
Комиссия
Комиссия FANG+ Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FANG+ Portfolio составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.53 | 1.05 | 1.13 | 0.78 | 1.94 |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.29 | 1.92 | 1.24 | 0.77 | 3.62 |
TSLA Tesla, Inc. | 1.03 | 1.74 | 1.21 | 1.15 | 2.83 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.06 | 0.33 | 1.04 | 0.07 | 0.20 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.32 | -0.27 | 0.97 | -0.35 | -0.77 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.69 | 3.51 | 1.47 | 4.60 | 15.07 |
BIDU Baidu, Inc. | -0.50 | -0.49 | 0.94 | -0.28 | -0.99 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.70 | 1.26 | 1.16 | 0.79 | 2.47 |
AAPL Apple Inc | 0.25 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.01 | 1.57 | 1.22 | 0.74 | 3.44 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.25% | 0.27% | 0.86% | 0.50% | 0.09% | 0.09% | 0.16% | 0.25% | 0.19% | 0.26% | 0.34% | 0.34% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.53% | 0.78% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIDU Baidu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 0.69% | 0.81% | 6.83% | 4.22% | 0.35% | 0.21% | 0.26% | 0.29% | 0.15% | 0.25% | 0.24% | 0.04% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FANG+ Portfolio показал максимальную просадку в 48.44%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.
Текущая просадка FANG+ Portfolio составляет 8.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-48.44% | 22 нояб. 2021 г. | 244 | 9 нояб. 2022 г. | 178 | 28 июл. 2023 г. | 422 |
-31.91% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
-30.26% | 21 июн. 2018 г. | 129 | 24 дек. 2018 г. | 247 | 17 дек. 2019 г. | 376 |
-23.01% | 18 февр. 2025 г. | 36 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-22.59% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 120 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | TCEHY | TSLA | BABA | BIDU | NFLX | NVDA | AAPL | META | AMZN | GOOGL | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.16 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.63 | 0.69 | 0.61 | 0.64 | 0.70 | 0.74 |
TCEHY | 0.16 | 1.00 | 0.12 | 0.38 | 0.33 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.37 |
TSLA | 0.47 | 0.12 | 1.00 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.39 | 0.64 |
BABA | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 1.00 | 0.66 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.67 |
BIDU | 0.46 | 0.33 | 0.34 | 0.66 | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.68 |
NFLX | 0.51 | 0.13 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 1.00 | 0.47 | 0.44 | 0.51 | 0.54 | 0.48 | 0.66 |
NVDA | 0.63 | 0.13 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 1.00 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.53 | 0.71 |
AAPL | 0.69 | 0.14 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 1.00 | 0.51 | 0.56 | 0.58 | 0.66 |
META | 0.61 | 0.13 | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 1.00 | 0.61 | 0.65 | 0.69 |
AMZN | 0.64 | 0.15 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.61 | 1.00 | 0.68 | 0.73 |
GOOGL | 0.70 | 0.15 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.65 | 0.68 | 1.00 | 0.71 |
Portfolio | 0.74 | 0.37 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.71 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.71 | 1.00 |