PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FANG+ Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 10%BABA 10%TSLA 10%AMZN 10%GOOGL 10%NFLX 10%BIDU 10%META 10%AAPL 10%TCEHY 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology

10%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

10%

BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical

10%

BIDU
Baidu, Inc.
Communication Services

10%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

10%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

10%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

10%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

10%

TCEHY
Tencent Holdings Limited
Communication Services

10%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG+ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
990.42%
173.83%
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
FANG+ Portfolio26.42%1.41%28.80%30.88%29.47%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation
138.17%-6.83%97.72%166.23%93.18%75.12%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-2.06%2.17%10.61%-16.54%-15.57%N/A
TSLA
Tesla, Inc.
-3.73%30.70%14.56%-8.01%68.76%32.30%
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.53%-3.15%18.32%40.87%12.91%26.14%
GOOGL
Alphabet Inc.
27.33%-1.10%21.83%48.20%25.68%19.45%
NFLX
Netflix, Inc.
30.08%-7.69%30.39%48.15%14.84%26.30%
BIDU
Baidu, Inc.
-24.12%2.01%-9.38%-36.13%-4.95%-7.58%
META
Meta Platforms, Inc.
34.98%-3.64%25.14%62.36%18.56%21.35%
AAPL
Apple Inc
16.81%8.11%15.99%17.49%34.99%26.82%
TCEHY
Tencent Holdings Limited
24.52%-4.23%37.91%11.61%1.63%12.38%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FANG+ Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.24%8.81%2.79%-0.27%7.27%4.68%26.42%
202322.65%0.87%12.03%-4.96%11.49%9.68%8.22%-3.29%-6.63%-4.87%10.08%2.74%69.35%
2022-5.98%-8.78%2.37%-17.88%-1.37%-4.93%8.77%-2.84%-11.27%-8.88%14.30%-6.33%-38.15%
20214.90%0.17%-3.34%6.00%-3.07%7.22%-3.90%4.15%-3.99%11.31%0.34%-2.91%16.60%
20207.74%-0.28%-8.10%16.55%6.31%10.84%12.39%19.97%-6.39%0.12%6.39%9.53%99.67%
201912.68%1.27%3.86%3.14%-15.63%9.89%1.83%-4.51%0.35%7.95%7.33%8.48%39.00%
201816.06%-0.98%-6.40%2.77%6.88%2.73%-2.49%4.09%-3.02%-10.98%-1.30%-9.20%-4.68%
20179.56%1.89%5.05%5.09%9.29%0.01%9.01%3.85%1.28%6.53%0.08%-0.44%63.94%
2016-10.25%-0.23%11.14%-1.60%6.87%-3.49%7.35%4.10%5.35%1.39%-1.98%3.71%22.56%
20153.33%4.43%-2.06%7.05%3.82%0.32%4.65%-4.59%-2.07%15.32%6.98%-2.71%38.30%
2014-3.12%1.45%3.77%-5.81%-3.93%

Комиссия

Комиссия FANG+ Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FANG+ Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FANG+ Portfolio, с текущим значением в 3333
FANG+ Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа FANG+ Portfolio, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG+ Portfolio, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG+ Portfolio, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG+ Portfolio, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG+ Portfolio, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FANG+ Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FANG+ Portfolio, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FANG+ Portfolio, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FANG+ Portfolio, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FANG+ Portfolio, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FANG+ Portfolio, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
3.273.721.467.6121.37
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-0.48-0.500.94-0.21-0.73
TSLA
Tesla, Inc.
-0.34-0.170.98-0.27-0.70
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.271.961.230.987.25
GOOGL
Alphabet Inc.
1.662.211.312.2410.04
NFLX
Netflix, Inc.
0.951.601.210.654.98
BIDU
Baidu, Inc.
-1.00-1.500.84-0.50-1.26
META
Meta Platforms, Inc.
1.392.191.281.988.10
AAPL
Apple Inc
0.691.141.140.941.86
TCEHY
Tencent Holdings Limited
0.320.711.080.160.71

Коэффициент Шарпа

FANG+ Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.19
1.82
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FANG+ Portfolio0.39%0.86%0.51%0.09%0.09%0.16%0.25%0.19%0.26%0.34%0.34%0.43%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
2.19%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIDU
Baidu, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
TCEHY
Tencent Holdings Limited
0.93%6.80%4.27%0.35%0.22%0.27%0.29%0.15%0.25%0.24%0.04%0.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-7.16%
-2.86%
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FANG+ Portfolio показал максимальную просадку в 48.59%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка FANG+ Portfolio составляет 7.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.59%22 нояб. 2021 г.2449 нояб. 2022 г.17828 июл. 2023 г.422
-32.05%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-30.41%21 июн. 2018 г.12924 дек. 2018 г.24717 дек. 2019 г.376
-23.18%2 дек. 2015 г.479 февр. 2016 г.7627 мая 2016 г.123
-16.42%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.1277 сент. 2021 г.141

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FANG+ Portfolio составляет 6.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.36%
2.76%
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLATCEHYNFLXBIDUBABANVDAAAPLMETAGOOGLAMZN
TSLA1.000.310.380.340.320.410.420.350.370.40
TCEHY0.311.000.340.590.640.370.380.360.390.39
NFLX0.380.341.000.370.380.470.450.510.490.54
BIDU0.340.590.371.000.650.400.390.400.430.41
BABA0.320.640.380.651.000.400.380.410.420.42
NVDA0.410.370.470.400.401.000.530.510.530.54
AAPL0.420.380.450.390.380.531.000.520.590.57
META0.350.360.510.400.410.510.521.000.660.61
GOOGL0.370.390.490.430.420.530.590.661.000.68
AMZN0.400.390.540.410.420.540.570.610.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 сент. 2014 г.