2023-2024 вар3

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

2023-2024 вар3

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AEHR Aehr Test Systems	Technology	14.29%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	14.29%
LYTS LSI Industries Inc.	Technology	14.26%
MNSO MINISO Group Holding Limited	Consumer Cyclical	14.29%
MOD Modine Manufacturing Company	Consumer Cyclical	14.29%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	14.29%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	14.29%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 окт. 2020 г., начальной даты MNSO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
2023-2024 вар3	-18.49%	7.69%	-12.47%	-18.63%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AEHR Aehr Test Systems	-49.19%	3.94%	-29.58%	-24.15%	40.35%	13.72%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-19.22%	-0.05%	-14.16%	-8.99%	17.00%	19.05%
MNSO MINISO Group Holding Limited	-15.96%	27.81%	3.86%	-17.24%	N/A	N/A
MOD Modine Manufacturing Company	-18.30%	22.42%	-26.07%	-8.15%	87.48%	23.02%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	4.95%	-5.02%	30.46%	-59.94%	65.91%	25.97%
NVO Novo Nordisk A/S	-22.31%	7.45%	-37.66%	-47.77%	17.48%	11.19%
LYTS LSI Industries Inc.	-17.57%	0.00%	-21.14%	1.32%	23.32%	8.76%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2023-2024 вар3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-5.66%	-2.24%	-14.92%	0.25%	3.63%								-18.49%
2024	7.10%	23.10%	9.09%	-0.97%	2.67%	-2.04%	9.62%	-8.83%	-2.28%	-2.77%	3.87%	3.87%	46.76%
2023	21.31%	5.84%	2.85%	-3.43%	22.40%	10.13%	15.42%	9.46%	-2.49%	-11.74%	5.49%	4.28%	105.60%
2022	-10.93%	-1.46%	-6.36%	-3.86%	5.40%	-4.16%	13.33%	13.84%	-8.61%	15.63%	38.37%	-7.51%	39.25%
2021	3.33%	3.52%	0.02%	3.80%	-0.41%	1.43%	15.51%	5.95%	24.68%	11.26%	-6.46%	5.02%	87.09%
2020										-9.47%	22.73%	17.87%	30.96%

Комиссия

Комиссия 2023-2024 вар3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 2023-2024 вар3 составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AEHR Aehr Test Systems	-0.27	0.23	1.03	-0.30	-0.68
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.32	-0.27	0.97	-0.35	-0.77
MNSO MINISO Group Holding Limited	-0.27	0.12	1.01	-0.26	-0.56
MOD Modine Manufacturing Company	-0.15	0.32	1.04	-0.19	-0.41
SMCI Super Micro Computer, Inc.	-0.53	-0.40	0.95	-0.72	-1.16
NVO Novo Nordisk A/S	-1.13	-1.63	0.79	-0.79	-1.49
LYTS LSI Industries Inc.	0.00	0.58	1.07	0.14	0.34

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2023-2024 вар3 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.48
За всё время: 1.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2023-2024 вар3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.04%	0.77%	0.63%	0.63%	0.82%	0.60%	0.78%	1.25%	0.72%	0.86%	0.33%	0.68%
Активы портфеля:
AEHR Aehr Test Systems	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.52%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MNSO MINISO Group Holding Limited	3.06%	2.36%	2.02%	1.60%	1.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MOD Modine Manufacturing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVO Novo Nordisk A/S	2.45%	1.68%	1.00%	1.20%	1.34%	1.86%	2.14%	2.47%	2.12%	3.93%	1.31%	1.96%
LYTS LSI Industries Inc.	1.26%	1.03%	1.42%	1.63%	2.92%	2.34%	3.31%	6.31%	2.91%	2.05%	0.98%	2.80%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2023-2024 вар3 показал максимальную просадку в 35.79%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2023-2024 вар3 составляет 25.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.79%	18 июл. 2024 г.	182	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-33.3%	5 нояб. 2021 г.	138	24 мая 2022 г.	64	25 авг. 2022 г.	202
-21.79%	26 авг. 2022 г.	21	26 сент. 2022 г.	28	3 нояб. 2022 г.	49
-15.87%	12 окт. 2023 г.	14	31 окт. 2023 г.	63	1 февр. 2024 г.	77
-13.22%	22 июл. 2021 г.	20	18 авг. 2021 г.	12	3 сент. 2021 г.	32

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	NVO	MNSO	LYTS	MOD	SMCI	GOOGL	AEHR	Portfolio
^GSPC	1.00	0.35	0.31	0.36	0.52	0.47	0.71	0.47	0.65
NVO	0.35	1.00	0.12	0.08	0.16	0.19	0.27	0.17	0.34
MNSO	0.31	0.12	1.00	0.14	0.21	0.20	0.26	0.23	0.49
LYTS	0.36	0.08	0.14	1.00	0.38	0.26	0.17	0.26	0.46
MOD	0.52	0.16	0.21	0.38	1.00	0.39	0.29	0.33	0.57
SMCI	0.47	0.19	0.20	0.26	0.39	1.00	0.33	0.37	0.66
GOOGL	0.71	0.27	0.26	0.17	0.29	0.33	1.00	0.36	0.51
AEHR	0.47	0.17	0.23	0.26	0.33	0.37	0.36	1.00	0.74
Portfolio	0.65	0.34	0.49	0.46	0.57	0.66	0.51	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 окт. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

2023-2024 вар3

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество