UOB - BAM 2025 Q1
Let's see how a robo app does in terms of asset allocation for 2025
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | Asia Pacific Equities | 7.90% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 13% |
FDRXX Fidelity Government Cash Reserves | Money Market | 2.92% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | Government Bonds | 7.80% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 4.03% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | High Yield Bonds | 8.07% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | Europe Equities | 8.15% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 43.13% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | REIT | 5% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR
Доходность по периодам
UOB - BAM 2025 Q1 на 14 мая 2025 г. показал доходность в 3.16% с начала года и доходность в 9.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.08% | 9.75% | -1.63% | 12.74% | 15.66% | 10.77% |
| UOB - BAM 2025 Q1 | 3.16% | 8.23% | 2.80% | 12.34% | 10.98% | 9.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 1.00% | 13.47% | 0.83% | 17.08% | 18.92% | 17.54% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 18.30% | 9.05% | 16.36% | 11.45% | 14.13% | 5.76% |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 8.13% | 10.66% | 6.52% | 11.00% | 5.88% | 3.32% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | -0.99% | 6.68% | -4.93% | 11.14% | 11.36% | 5.46% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 3.00% | 4.09% | 3.03% | 9.62% | 5.57% | 3.97% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | -0.49% | 0.12% | 1.71% | 4.50% | -2.22% | 0.77% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 2.33% | 3.28% | 2.29% | 9.13% | 4.74% | 3.83% |
FDRXX Fidelity Government Cash Reserves | 0.65% | 0.00% | 1.39% | 3.93% | 2.32% | 1.28% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.82% | 0.70% | 1.61% | 5.03% | -0.99% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UOB - BAM 2025 Q1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.69% | 0.07% | -3.50% | 0.84% | 4.18% | 3.16% | |||||||
| 2024 | 0.16% | 2.68% | 1.51% | -3.03% | 4.21% | 3.14% | 0.65% | 1.64% | 2.41% | -1.85% | 2.57% | -0.72% | 13.95% |
| 2023 | 7.76% | -1.90% | 5.21% | 0.58% | 2.20% | 3.74% | 2.61% | -1.81% | -3.79% | -2.04% | 7.96% | 4.72% | 27.34% |
| 2022 | -5.23% | -3.33% | 1.27% | -8.24% | -0.54% | -6.37% | 7.12% | -4.14% | -8.22% | 2.18% | 6.76% | -4.67% | -22.30% |
| 2021 | 0.19% | 0.17% | 0.86% | 3.71% | 0.02% | 3.06% | 1.27% | 2.20% | -3.83% | 4.23% | 0.09% | 1.65% | 14.21% |
| 2020 | 1.09% | -3.46% | -7.90% | 8.84% | 4.05% | 3.90% | 5.13% | 5.29% | -3.06% | -1.84% | 7.98% | 3.32% | 24.30% |
| 2019 | 6.47% | 1.72% | 2.63% | 2.96% | -4.44% | 4.97% | 0.68% | -0.51% | 0.84% | 2.75% | 1.86% | 2.75% | 24.70% |
| 2018 | 4.35% | -2.22% | -1.39% | 0.16% | 2.51% | 0.18% | 1.83% | 2.35% | -0.32% | -5.60% | 0.64% | -4.63% | -2.58% |
| 2017 | 3.24% | 2.62% | 1.41% | 1.95% | 2.58% | -0.84% | 2.63% | 1.25% | 0.10% | 2.31% | 0.96% | 0.71% | 20.54% |
| 2016 | -4.00% | -0.68% | 5.37% | -0.96% | 1.93% | -0.07% | 4.30% | 0.55% | 1.41% | -1.69% | -0.91% | 1.14% | 6.18% |
| 2015 | 0.11% | 3.69% | -1.04% | 1.59% | 0.77% | -2.30% | 2.12% | -4.82% | -1.37% | 6.65% | -0.18% | -1.26% | 3.53% |
| 2014 | 1.23% | 0.17% | 2.93% | -1.82% | 1.84% | 2.33% | -1.74% | 4.94% |
Комиссия
Комиссия UOB - BAM 2025 Q1 составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UOB - BAM 2025 Q1 составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.67 | 0.97 | 1.14 | 0.64 | 2.06 |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.64 | 0.87 | 1.12 | 0.66 | 1.76 |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 0.53 | 0.78 | 1.10 | 0.29 | 1.23 |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 0.61 | 0.78 | 1.10 | 0.45 | 1.54 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.68 | 2.31 | 1.33 | 1.93 | 10.15 |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.75 | 0.93 | 1.12 | 0.23 | 1.65 |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 1.26 | 1.71 | 1.25 | 1.63 | 8.53 |
FDRXX Fidelity Government Cash Reserves | 3.03 | — | — | — | — |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.95 | 1.13 | 1.13 | 0.32 | 1.95 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность UOB - BAM 2025 Q1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.37% | 2.42% | 2.32% | 2.11% | 1.58% | 1.67% | 2.09% | 2.35% | 2.01% | 2.17% | 2.24% | 2.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.99% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.87% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.72% | 1.86% | 2.26% | 1.74% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% | 1.78% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.85% | 2.85% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.82% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.37% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 1.28% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.62% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% | 6.77% |
FDRXX Fidelity Government Cash Reserves | 3.84% | 4.84% | 4.69% | 1.33% | 0.01% | 0.28% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.77% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
UOB - BAM 2025 Q1 показал максимальную просадку в 26.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 334 торговые сессии.
Текущая просадка UOB - BAM 2025 Q1 составляет 0.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.91% | 28 дек. 2021 г. | 204 | 14 окт. 2022 г. | 334 | 7 февр. 2024 г. | 538 |
| -22.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 78 |
| -13.36% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -13.12% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.75% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 304 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 4.28, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FDRXX | BND | GOVT | HYEM | USRT | AAXJ | IEUR | HYG | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.04 | -0.03 | -0.17 | 0.41 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.72 | 0.91 | 0.93 |
| FDRXX | -0.04 | 1.00 | 0.02 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.04 |
| BND | -0.03 | 0.02 | 1.00 | 0.92 | 0.20 | 0.20 | -0.01 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.11 |
| GOVT | -0.17 | 0.03 | 0.92 | 1.00 | 0.12 | 0.10 | -0.11 | -0.10 | 0.07 | -0.11 | -0.02 |
| HYEM | 0.41 | -0.02 | 0.20 | 0.12 | 1.00 | 0.31 | 0.40 | 0.40 | 0.49 | 0.38 | 0.46 |
| USRT | 0.58 | -0.03 | 0.20 | 0.10 | 0.31 | 1.00 | 0.38 | 0.50 | 0.51 | 0.45 | 0.55 |
| AAXJ | 0.67 | -0.04 | -0.01 | -0.11 | 0.40 | 0.38 | 1.00 | 0.71 | 0.58 | 0.66 | 0.76 |
| IEUR | 0.75 | -0.04 | 0.02 | -0.10 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 0.66 | 0.65 | 0.76 |
| HYG | 0.72 | -0.04 | 0.22 | 0.07 | 0.49 | 0.51 | 0.58 | 0.66 | 1.00 | 0.65 | 0.74 |
| QQQ | 0.91 | -0.03 | 0.01 | -0.11 | 0.38 | 0.45 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.93 | -0.04 | 0.11 | -0.02 | 0.46 | 0.55 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.96 | 1.00 |