rtk retire portf3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 32% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 13% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 5.40% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 9.60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в rtk retire portf3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL
Доходность по периодам
rtk retire portf3 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 29.00% с начала года и доходность в 21.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| rtk retire portf3 | 29.00% | 1.74% | 13.23% | 35.78% | 27.68% | 21.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 18.98% | 0.80% | 32.79% | 31.87% | 34.14% | 25.97% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 27.66% | 1.95% | 10.62% | 25.33% | 16.98% | 12.64% |
MSFT Microsoft Corporation | 16.38% | 2.62% | 1.89% | 37.24% | 26.77% | 27.08% |
ORCL Oracle Corporation | 60.93% | 19.83% | 32.26% | 55.62% | 27.79% | 17.63% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -17.53% | -12.44% | -25.07% | -12.49% | 12.19% | 18.13% |
GOOGL Alphabet Inc. | 17.40% | -1.23% | 8.77% | 25.72% | 21.71% | 18.73% |
LLY Eli Lilly and Company | 58.85% | -3.20% | 19.95% | 68.63% | 53.51% | 32.82% |
QQQ Invesco QQQ | 18.15% | -0.01% | 8.25% | 35.55% | 21.22% | 18.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью rtk retire portf3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.95% | 5.70% | 3.15% | -3.59% | 5.51% | 5.58% | -0.34% | 5.66% | 29.00% | ||||
| 2023 | 5.13% | -2.76% | 8.13% | 5.89% | 4.50% | 6.49% | 1.88% | 2.77% | -4.98% | -0.92% | 8.41% | 0.05% | 39.26% |
| 2022 | -3.08% | -1.33% | 7.56% | -9.05% | -0.69% | -6.88% | 10.06% | -6.15% | -7.59% | 9.52% | 6.59% | -5.30% | -8.70% |
| 2021 | 2.57% | 2.72% | 2.38% | 7.16% | 2.91% | 3.12% | 4.63% | 3.75% | -5.88% | 8.75% | -1.20% | 5.22% | 41.66% |
| 2020 | 2.43% | -7.47% | -5.98% | 9.51% | 2.77% | 3.67% | 4.89% | 9.88% | -3.90% | -4.03% | 10.86% | 5.91% | 29.76% |
| 2019 | 4.85% | 2.43% | 3.43% | 4.37% | -7.38% | 6.69% | 0.80% | -1.16% | 2.29% | 3.46% | 4.34% | 4.31% | 31.46% |
| 2018 | 6.54% | -2.34% | -3.90% | 0.44% | 3.96% | -1.31% | 7.29% | 6.12% | 1.52% | -5.18% | 1.84% | -6.31% | 7.74% |
| 2017 | 3.39% | 5.08% | 1.38% | 1.84% | 2.07% | 0.47% | 2.56% | 3.06% | 0.40% | 4.27% | 1.61% | 0.79% | 30.35% |
| 2016 | -2.91% | -1.13% | 6.64% | -2.24% | 1.01% | 0.00% | 5.22% | 1.11% | -0.17% | -0.49% | 1.92% | 3.16% | 12.32% |
| 2015 | -1.98% | 4.81% | -1.95% | 1.45% | 2.05% | -2.84% | 4.85% | -5.52% | -1.23% | 7.71% | 0.00% | -1.80% | 4.85% |
| 2014 | -2.21% | 5.10% | 2.35% | 1.93% | 2.62% | 0.50% | -0.48% | 5.94% | -0.56% | 1.99% | 5.07% | -0.65% | 23.42% |
| 2013 | 4.08% | 2.00% | 1.11% | 2.83% | 4.17% | -4.18% | 4.72% | -0.97% | 1.97% | 4.19% | 3.34% | 2.19% | 28.21% |
Комиссия
Комиссия rtk retire portf3 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг rtk retire portf3 среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.80 | 2.45 | 1.31 | 2.31 | 7.89 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.86 | 2.42 | 1.31 | 2.37 | 7.24 |
ORCL Oracle Corporation | 1.51 | 2.27 | 1.33 | 2.48 | 8.92 |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.50 | -0.58 | 0.94 | -0.41 | -0.97 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.80 | 1.19 | 1.17 | 1.02 | 2.93 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.07 | 2.83 | 1.37 | 3.35 | 12.53 |
QQQ Invesco QQQ | 1.86 | 2.47 | 1.33 | 2.39 | 8.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность rtk retire portf3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rtk retire portf3 | 0.46% | 0.52% | 0.64% | 0.51% | 0.67% | 0.80% | 0.98% | 0.97% | 1.16% | 1.68% | 1.15% | 1.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
ORCL Oracle Corporation | 0.95% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.11% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 1.59% | 2.11% | 12.92% | 2.38% | 2.17% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
rtk retire portf3 показал максимальную просадку в 50.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 403 торговые сессии.
Текущая просадка rtk retire portf3 составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.35% | 4 янв. 2008 г. | 296 | 9 мар. 2009 г. | 403 | 12 окт. 2010 г. | 699 |
| -26.43% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
| -20.97% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 139 | 21 апр. 2023 г. | 267 |
| -16.55% | 10 окт. 2018 г. | 52 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 109 |
| -13.84% | 25 июл. 2011 г. | 20 | 19 авг. 2011 г. | 48 | 27 окт. 2011 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность rtk retire portf3 составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LLY | LVMUY | BRK-B | AAPL | ORCL | GOOGL | MSFT | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 1.00 | 0.23 | 0.31 | 0.26 | 0.36 | 0.30 | 0.37 | 0.43 |
| LVMUY | 0.23 | 1.00 | 0.38 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.45 |
| BRK-B | 0.31 | 0.38 | 1.00 | 0.33 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.48 |
| AAPL | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 1.00 | 0.42 | 0.51 | 0.51 | 0.71 |
| ORCL | 0.36 | 0.35 | 0.41 | 0.42 | 1.00 | 0.44 | 0.55 | 0.63 |
| GOOGL | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.51 | 0.44 | 1.00 | 0.55 | 0.70 |
| MSFT | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 1.00 | 0.75 |
| QQQ | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.71 | 0.63 | 0.70 | 0.75 | 1.00 |