PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Big Tech 7
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Big Tech 7

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Software / Tech leaders

Распределение активов

AAPL 14.29%AMZN 14.29%META 14.29%MSFT 14.29%GOOG 14.29%NVDA 14.29%TSLA 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
14.29%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
14.29%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
14.29%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
14.29%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
14.29%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
14.29%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
14.29%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Big Tech 7 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
18.84%
9.01%
Big Tech 7
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Big Tech 7 на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 40.04% с начала года и доходность в 36.69% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
Big Tech 740.04%2.46%18.84%54.88%45.77%36.69%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		19.33%1.04%33.89%31.09%34.25%26.20%
AMZN
Amazon.com, Inc.		24.96%6.14%6.58%40.34%16.22%27.95%
META
Meta Platforms, Inc.		58.43%6.25%10.33%87.13%24.24%22.04%
MSFT
Microsoft Corporation		17.30%3.27%2.54%37.79%27.00%27.05%
GOOG
Alphabet Inc.		16.12%-3.26%10.02%21.58%21.68%18.81%
NVDA
NVIDIA Corporation		138.07%-7.36%28.93%179.14%94.24%74.64%
TSLA
Tesla, Inc.		-1.84%10.32%41.14%-7.11%72.57%30.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Big Tech 7, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.08%11.93%2.32%-2.07%8.27%9.18%-0.47%-0.52%40.04%
202321.16%6.55%13.12%1.03%15.35%9.34%5.17%-0.66%-5.50%-2.75%11.68%3.80%107.14%
2022-8.65%-6.82%8.36%-17.47%-3.94%-10.67%16.09%-6.51%-11.93%-5.01%6.47%-12.41%-44.69%
20211.96%-1.55%2.03%10.29%-2.11%9.78%2.48%7.19%-5.71%14.26%6.21%-2.00%49.52%
202011.97%-2.14%-9.01%22.31%7.50%11.09%13.39%25.77%-9.12%-2.83%12.12%5.99%117.97%
20198.20%2.07%5.43%4.00%-12.14%10.11%4.57%-2.72%2.27%10.52%5.28%8.65%54.08%
201813.20%-0.70%-7.85%3.28%7.11%3.05%0.50%8.42%-2.81%-7.22%-4.32%-8.87%1.16%
20177.94%2.21%5.32%4.56%9.80%-1.21%3.86%4.21%-0.77%8.66%0.05%-0.23%53.51%
2016-6.86%-2.48%10.66%-1.71%7.82%-2.96%11.06%0.82%4.06%0.37%1.19%5.91%29.56%
2015-0.92%7.20%-3.12%7.66%2.09%-0.59%7.72%-2.46%1.09%11.26%5.52%0.69%41.19%
2014-2.44%4.12%4.22%-0.38%8.00%-1.91%0.06%4.86%-4.94%11.45%

Комиссия

Комиссия Big Tech 7 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Big Tech 7 среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Big Tech 7, с текущим значением в 4545
Big Tech 7
Ранг коэф-та Шарпа Big Tech 7, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Big Tech 7, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Big Tech 7, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Big Tech 7, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Big Tech 7, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Big Tech 7
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Big Tech 7, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Big Tech 7, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Big Tech 7, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Big Tech 7, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Big Tech 7, с текущим значением в 9.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		1.271.921.241.714.05
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.331.881.241.066.55
META
Meta Platforms, Inc.		2.283.171.423.4113.81
MSFT
Microsoft Corporation		1.732.271.292.236.82
GOOG
Alphabet Inc.		0.630.981.140.802.34
NVDA
NVIDIA Corporation		3.303.521.456.3219.96
TSLA
Tesla, Inc.		-0.160.161.02-0.13-0.36

Коэффициент Шарпа

Big Tech 7 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.10
2.23
Big Tech 7
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Big Tech 7 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Big Tech 70.24%0.18%0.27%0.18%0.24%0.36%0.56%0.52%0.68%0.78%0.83%0.95%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOG
Alphabet Inc.		0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.19%
0
Big Tech 7
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Big Tech 7 показал максимальную просадку в 48.85%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.

Текущая просадка Big Tech 7 составляет 6.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.85%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.1285 июл. 2023 г.405
-34.97%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.64
-27.46%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.20315 окт. 2019 г.281
-19.59%30 дек. 2015 г.289 февр. 2016 г.396 апр. 2016 г.67
-17.83%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Big Tech 7 составляет 8.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.42%
4.31%
Big Tech 7
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TSLANVDAAAPLMETAAMZNGOOGMSFT
TSLA1.000.420.410.360.410.370.38
NVDA0.421.000.520.510.540.520.58
AAPL0.410.521.000.510.560.580.62
META0.360.510.511.000.610.650.58
AMZN0.410.540.560.611.000.670.64
GOOG0.370.520.580.650.671.000.69
MSFT0.380.580.620.580.640.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.