PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

IBKR

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


BND 6.04%LQD 5.56%VTIP 3.68%VOO 43.17%VXUS 36.62%VNQ 4.93%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

6.04%

LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

5.56%

VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
Inflation-Protected Bonds

3.68%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

43.17%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

36.62%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

4.93%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в IBKR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.61%
13.40%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP

Доходность по периодам

IBKR на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 1.68% с начала года и доходность в 7.73% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
IBKR1.68%2.33%10.61%14.02%8.88%7.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.51%2.98%14.29%23.95%14.31%12.56%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.52%3.22%9.10%9.05%5.70%4.22%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.06%-0.04%3.42%4.69%3.28%1.94%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.70%-0.51%3.83%2.61%0.49%1.41%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
-2.20%-0.70%6.20%5.06%1.74%2.54%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.69%-1.38%7.70%-1.39%3.68%6.06%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.19%
20232.96%-2.59%-4.01%-2.56%8.29%4.87%

Коэффициент Шарпа

IBKR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.31

Коэффициент Шарпа IBKR находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.31
1.75
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IBKR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IBKR2.53%2.54%2.65%2.22%1.97%2.52%2.75%2.36%2.55%2.49%2.61%2.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.23%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.35%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.20%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.14%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%3.83%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.15%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Комиссия

Комиссия IBKR составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.15%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.91
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.68
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
1.54
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.39
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
0.58
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.09

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTIPVXUSVOOBNDVNQLQD
VTIP1.000.140.070.530.190.48
VXUS0.141.000.81-0.030.530.13
VOO0.070.811.00-0.070.620.11
BND0.53-0.03-0.071.000.190.89
VNQ0.190.530.620.191.000.28
LQD0.480.130.110.890.281.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.34%
-1.08%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IBKR показал максимальную просадку в 29.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка IBKR составляет 0.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.99%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-24.5%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.3339 февр. 2024 г.527
-16.17%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-14.99%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300
-8.04%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.5816 сент. 2013 г.81

График волатильности

Текущая волатильность IBKR составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.74%
3.37%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев