IBKR
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IBKR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP
Доходность по периодам
IBKR на 26 дек. 2024 г. показал доходность в 14.70% с начала года и доходность в 8.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.63% | 1.18% | 10.44% | 27.03% | 13.30% | 11.23% |
| IBKR | 14.70% | -0.50% | 6.00% | 15.01% | 8.53% | 8.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 28.23% | 0.98% | 10.98% | 28.14% | 15.08% | 13.23% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.93% | -1.12% | 0.90% | 6.71% | 4.37% | 5.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.54% | -0.10% | 2.39% | 4.59% | 3.40% | 2.59% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.30% | -1.31% | 1.59% | 1.46% | -0.43% | 1.33% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.01% | -1.82% | 1.95% | 1.32% | -0.29% | 2.32% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 5.20% | -7.49% | 10.62% | 5.20% | 3.25% | 4.98% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBKR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.20% | 3.23% | 2.88% | -3.30% | 4.12% | 1.45% | 2.18% | 2.39% | 2.29% | -2.54% | 2.90% | 14.70% | |
| 2023 | 6.92% | -3.35% | 2.99% | 1.46% | -1.46% | 4.77% | 2.96% | -2.59% | -4.01% | -2.56% | 8.29% | 4.87% | 18.75% |
| 2022 | -4.06% | -2.64% | 1.43% | -6.98% | 0.61% | -7.17% | 6.18% | -4.20% | -8.91% | 4.84% | 8.05% | -3.66% | -16.77% |
| 2021 | -0.49% | 2.00% | 2.80% | 3.83% | 1.52% | 1.17% | 1.06% | 1.90% | -3.72% | 4.49% | -1.96% | 3.77% | 17.27% |
| 2020 | -0.93% | -6.06% | -12.62% | 9.22% | 4.20% | 2.65% | 4.53% | 4.58% | -2.52% | -2.16% | 10.11% | 4.00% | 13.43% |
| 2019 | 7.10% | 2.04% | 1.63% | 2.79% | -4.54% | 5.46% | 0.01% | -0.91% | 1.84% | 2.31% | 1.89% | 3.00% | 24.54% |
| 2018 | 4.14% | -4.11% | -0.96% | 0.22% | 0.71% | -0.23% | 2.57% | 0.70% | 0.15% | -6.40% | 1.67% | -5.76% | -7.61% |
| 2017 | 2.29% | 2.44% | 1.04% | 1.33% | 1.77% | 0.62% | 2.26% | 0.41% | 1.53% | 1.71% | 1.67% | 1.42% | 20.12% |
| 2016 | -4.19% | -0.87% | 6.75% | 0.93% | 0.47% | 0.48% | 3.56% | 0.01% | 0.56% | -1.89% | 0.45% | 1.94% | 8.09% |
| 2015 | -0.41% | 4.11% | -1.11% | 1.84% | 0.09% | -2.24% | 1.11% | -5.75% | -2.12% | 6.27% | -0.36% | -1.53% | -0.64% |
| 2014 | -3.09% | 4.34% | 0.56% | 1.08% | 1.99% | 1.67% | -1.27% | 2.47% | -2.88% | 1.61% | 1.22% | -1.43% | 6.15% |
| 2013 | 3.20% | 0.32% | 2.10% | 2.68% | -0.86% | -2.36% | 4.13% | -2.51% | 4.54% | 3.65% | 1.07% | 1.68% | 18.77% |
Комиссия
Комиссия IBKR составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IBKR составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.30 | 3.05 | 1.43 | 3.39 | 15.10 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.57 | 0.86 | 1.11 | 0.77 | 2.30 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.58 | 3.93 | 1.52 | 6.18 | 16.09 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.29 | 0.43 | 1.05 | 0.12 | 0.81 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.21 | 0.34 | 1.04 | 0.10 | 0.63 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.37 | 0.60 | 1.08 | 0.23 | 1.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IBKR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.50% | 2.54% | 2.65% | 2.22% | 1.97% | 2.52% | 2.75% | 2.36% | 2.55% | 2.49% | 2.61% | 2.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.34% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.71% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.44% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.84% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IBKR показал максимальную просадку в 29.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка IBKR составляет 2.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.99% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -24.5% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 333 | 9 февр. 2024 г. | 527 |
| -16.17% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -14.99% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
| -8.04% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 58 | 16 сент. 2013 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IBKR составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTIP | VXUS | VOO | BND | VNQ | LQD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTIP | 1.00 | 0.15 | 0.08 | 0.54 | 0.20 | 0.50 |
| VXUS | 0.15 | 1.00 | 0.81 | -0.00 | 0.53 | 0.15 |
| VOO | 0.08 | 0.81 | 1.00 | -0.04 | 0.60 | 0.12 |
| BND | 0.54 | -0.00 | -0.04 | 1.00 | 0.21 | 0.89 |
| VNQ | 0.20 | 0.53 | 0.60 | 0.21 | 1.00 | 0.30 |
| LQD | 0.50 | 0.15 | 0.12 | 0.89 | 0.30 | 1.00 |