PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
IBKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 6.04%LQD 5.56%VTIP 3.68%VOO 43.17%VXUS 36.62%VNQ 4.93%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market
6.04%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
Corporate Bonds
5.56%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT
4.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
43.17%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
Inflation-Protected Bonds
3.68%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities
36.62%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IBKR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.44%
11.32%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP

Доходность по периодам

IBKR на 11 дек. 2024 г. показал доходность в 16.28% с начала года и доходность в 8.77% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
26.52%0.66%12.27%30.56%13.80%11.69%
IBKR16.28%0.43%7.44%20.38%9.25%8.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
28.17%0.71%12.14%31.75%15.61%13.72%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
8.75%0.10%2.22%13.60%5.35%5.63%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
5.02%0.53%3.26%6.20%3.54%2.56%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.16%0.94%3.51%5.63%-0.07%1.47%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
3.71%0.91%4.43%6.71%0.27%2.61%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
10.11%-0.95%15.28%17.51%4.82%5.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBKR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.20%3.23%2.88%-3.30%4.12%1.45%2.18%2.39%2.29%-2.54%2.90%16.28%
20236.92%-3.35%2.99%1.46%-1.46%4.77%2.96%-2.59%-4.01%-2.56%8.29%4.87%18.75%
2022-4.06%-2.64%1.44%-6.98%0.61%-7.17%6.18%-4.20%-8.91%4.84%8.05%-3.66%-16.77%
2021-0.49%2.00%2.80%3.83%1.52%1.17%1.06%1.90%-3.72%4.49%-1.96%3.77%17.27%
2020-0.93%-6.06%-12.62%9.22%4.20%2.65%4.53%4.58%-2.52%-2.16%10.11%4.00%13.43%
20197.10%2.04%1.63%2.79%-4.54%5.46%0.01%-0.91%1.84%2.31%1.89%3.00%24.54%
20184.14%-4.11%-0.96%0.22%0.71%-0.23%2.57%0.70%0.15%-6.40%1.67%-5.76%-7.60%
20172.29%2.44%1.04%1.33%1.77%0.62%2.26%0.41%1.53%1.71%1.67%1.42%20.12%
2016-4.19%-0.87%6.75%0.93%0.47%0.48%3.57%0.01%0.56%-1.89%0.45%1.94%8.09%
2015-0.41%4.11%-1.11%1.84%0.09%-2.24%1.11%-5.75%-2.12%6.27%-0.36%-1.53%-0.64%
2014-3.09%4.34%0.56%1.08%1.99%1.67%-1.27%2.47%-2.88%1.61%1.22%-1.43%6.15%
20133.20%0.32%2.10%2.68%-0.86%-2.36%4.13%-2.51%4.54%3.65%1.07%1.68%18.77%

Комиссия

Комиссия IBKR составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IBKR среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IBKR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBKR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBKR, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.142.54
Коэффициент Сортино IBKR, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.993.39
Коэффициент Омега IBKR, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.391.47
Коэффициент Кальмара IBKR, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.403.66
Коэффициент Мартина IBKR, с текущим значением в 14.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.0516.25
IBKR
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.703.601.503.9017.66
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.101.571.201.414.96
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.165.281.718.1722.10
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.071.571.190.443.27
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
1.011.491.180.463.18
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.101.591.200.683.92

IBKR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.81 до 2.65, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.14
2.54
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IBKR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.36%2.54%2.65%2.22%1.97%2.52%2.75%2.36%2.55%2.49%2.61%2.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.22%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.95%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.89%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.56%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.32%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%3.83%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.86%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.66%
-0.91%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IBKR показал максимальную просадку в 29.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка IBKR составляет 0.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.99%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-24.5%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.3339 февр. 2024 г.527
-16.17%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-14.99%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300
-8.04%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.5816 сент. 2013 г.81

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IBKR составляет 1.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.76%
2.24%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTIPVXUSVOOBNDVNQLQD
VTIP1.000.150.080.540.200.50
VXUS0.151.000.81-0.000.530.15
VOO0.080.811.00-0.050.600.12
BND0.54-0.00-0.051.000.210.89
VNQ0.200.530.600.211.000.30
LQD0.500.150.120.890.301.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 окт. 2012 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab