INSANE SHARPE

График показывает рост $10,000 инвестированных в INSANE SHARPE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 4 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.31%, а средняя месячная доходность — +5.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.

Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении INSANE SHARPE закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -19.9%.

INSANE SHARPE has an annualized alpha of 60.58%, beta of 1.66, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 2024.

• This portfolio captured 297.53% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -52.94%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия INSANE SHARPE составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INSANE SHARPE имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для INSANE SHARPE и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

INSANE SHARPE имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.89
• За всё время: 2.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность INSANE SHARPE за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

INSANE SHARPE показал максимальную просадку в 38.40%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка INSANE SHARPE составляет 36.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.