PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
US
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


RDTE 12.50%NVDY 12.50%SPYI 12.50%QQQI 12.50%QDTE 12.50%XDTE 12.50%WPAY 12.50%MSTY 12.50%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 сент. 2025 г., начальной даты WPAY

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
US
-0.45%-3.30%-5.17%-11.04%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
0.15%-2.84%-2.44%0.76%16.34%14.35%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
0.14%-2.23%-3.32%-1.12%20.78%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
-1.12%-4.44%-4.99%-1.19%19.14%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
-0.89%-4.30%-3.30%-0.04%12.40%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
-0.59%-3.86%0.39%0.46%16.73%
WPAY
Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF
-1.58%-2.45%-10.65%-21.06%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
-1.82%-6.59%-16.31%-57.99%-54.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
0.50%0.56%-0.43%0.97%53.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.85%.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении US закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -3.6%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.16%-2.87%-3.54%0.06%-5.17%
20253.23%1.67%-5.65%-0.85%-1.81%

Метрики бенчмарка

US: годовая альфа составляет -13.51%, бета — 1.36, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 05.09.2025.

  • Портфель участвовал в 117.10% снижения S&P 500 Index, но только в 2.97% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Портфель показал отрицательную годовую альфу -13.51% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа
-13.51%
Бета
1.36
0.79
Участие в росте
2.97%
Участие в снижении
117.10%

Комиссия

Комиссия US составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Показатели доходности на риск


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
581.011.531.261.547.96
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
621.061.641.251.888.37
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
470.991.351.201.405.30
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
360.811.091.171.004.06
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
390.851.201.161.254.45
WPAY
Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
1-0.85-1.280.85-0.74-1.31
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
821.672.211.303.9210.16

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для US. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US за предыдущие двенадцать месяцев составила 74.33%.


TTM2025202420232022
Портфель74.33%70.45%34.53%4.29%0.51%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
12.41%11.70%12.04%12.01%4.10%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
14.88%13.82%12.85%0.00%0.00%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
51.75%49.49%32.09%0.00%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
39.08%39.16%20.35%0.00%0.00%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
51.81%50.16%10.70%0.00%0.00%
WPAY
Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF
36.55%21.51%0.00%0.00%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
314.69%294.61%104.56%0.00%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
73.45%83.10%83.65%22.32%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

US показал максимальную просадку в 14.34%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка US составляет 11.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.34%30 окт. 2025 г.10330 мар. 2026 г.
-4.2%7 окт. 2025 г.410 окт. 2025 г.1127 окт. 2025 г.15
-2.59%23 сент. 2025 г.325 сент. 2025 г.41 окт. 2025 г.7
-0.48%17 сент. 2025 г.117 сент. 2025 г.118 сент. 2025 г.2
-0.12%3 окт. 2025 г.13 окт. 2025 г.16 окт. 2025 г.2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkMSTYNVDYRDTEWPAYQDTESPYIXDTEQQQIPortfolio
Benchmark1.000.480.610.770.740.920.990.970.950.85
MSTY0.481.000.340.510.690.480.470.470.500.80
NVDY0.610.341.000.340.560.650.600.590.660.68
RDTE0.770.510.341.000.580.700.770.790.710.73
WPAY0.740.690.560.581.000.770.730.730.770.89
QDTE0.920.480.650.700.771.000.910.940.970.86
SPYI0.990.470.600.770.730.911.000.970.950.84
XDTE0.970.470.590.790.730.940.971.000.930.85
QQQI0.950.500.660.710.770.970.950.931.000.87
Portfolio0.850.800.680.730.890.860.840.850.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 сент. 2025 г.