PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
US
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


RDTE 12.50%NVDY 12.50%SPYI 12.50%QQQI 12.50%QDTE 12.50%XDTE 12.50%TOPW 12.50%MSTY 12.50%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка графика...

Доходность по периодам


Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.30%0.09%8.18%8.17%23.42%19.88%11.91%13.45%
Портфель
US
1.30%-5.39%5.49%3.09%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
4.76%-29.07%-14.65%-26.17%-60.53%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
1.46%-2.61%10.31%11.29%42.27%53.70%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
1.85%0.70%12.44%11.71%34.41%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
1.27%-0.05%9.93%9.25%25.86%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
0.90%-1.67%10.92%9.96%24.27%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
0.30%0.11%5.97%6.55%20.24%15.60%
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.08%-5.06%2.53%-5.80%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
0.31%-0.27%6.69%6.52%22.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении US закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -4.1%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.16%-2.87%-3.67%12.56%4.05%-4.83%5.49%
20253.23%1.68%-5.65%-0.85%-1.81%

Метрики бенчмарка

US has an annualized alpha of -16.77%, beta of 1.38, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 05, 2025.

  • This portfolio participated in 138.87% of S&P 500 Index downside but only 70.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • This portfolio had an annualized alpha of -16.77% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.

Альфа
-16.77%
Бета
1.38
0.81
Участие в росте
70.11%
Участие в снижении
138.87%

Комиссия

Комиссия US составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для US и их сравнение с S&P 500 Index.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
2-1.00-1.670.81-0.85-1.28
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
531.532.061.263.318.03
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
742.202.771.393.3913.52
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
641.912.481.362.7011.98
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
491.431.981.242.669.20
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
702.062.781.402.6313.60
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
681.992.641.372.9013.13

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для US. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US за предыдущие двенадцать месяцев составила 61.17%.


ПозицияTTM2025202420232022
Портфель61.17%70.45%34.53%4.29%0.51%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
233.09%294.61%104.56%0.00%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
64.50%83.10%83.65%22.32%0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
44.14%49.49%32.09%0.00%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
13.61%13.82%12.85%0.00%0.00%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
46.18%50.16%10.70%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
11.83%11.70%12.04%12.01%4.10%
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
42.36%21.52%0.00%0.00%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
33.68%39.16%20.35%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

US показал максимальную просадку в 14.96%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.

Текущая просадка US составляет 8.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Коррекция 2026 года2026
-14.96%март 2026 г.
5mo 1d1mo 5d
6mo 6dокт. 2025 г. - май 2026 г.
Откат 2026 года2026
-8.21%июнь 2026 г.
21d
25d 4hмай 2026 г. - сейчас
Откат 2025 года2025
-4.20%окт. 2025 г.
3d17d
20dокт. 2025 г. - окт. 2025 г.
Откат 2025 года2025
-2.59%сент. 2025 г.
2d6d
8dсент. 2025 г. - окт. 2025 г.
Откат 2026 года2026
-0.94%май 2026 г.
0s2d
2dмай 2026 г. - май 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.


Коэффициент диверсификации
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.20

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.20, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция US с S&P 500 Index

Корреляция US с S&P 500 Index составляет 0.86 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г.

0.86


Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPYI: 0.99, а самая низкая у MSTY: 0.51.

MSTY
0.51
NVDY
0.59
RDTE
0.79
TOPW
0.79
QDTE
0.91
QQQI
0.94
XDTE
0.96
SPYI
0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. US. Самая высокая корреляция с портфелем у TOPW: 0.89, а самая низкая у NVDY: 0.67.

NVDY
0.67
RDTE
0.74
MSTY
0.81
SPYI
0.85
XDTE
0.85
QDTE
0.86
QQQI
0.87
TOPW
0.89

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 сент. 2025 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю US

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в US есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации