Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в US и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель US | 1.30% | -5.39% | 5.49% | 3.09% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 4.76% | -29.07% | -14.65% | -26.17% | -60.53% | — | — | — |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 1.46% | -2.61% | 10.31% | 11.29% | 42.27% | 53.70% | — | — |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.85% | 0.70% | 12.44% | 11.71% | 34.41% | — | — | — |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 1.27% | -0.05% | 9.93% | 9.25% | 25.86% | — | — | — |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.90% | -1.67% | 10.92% | 9.96% | 24.27% | — | — | — |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 0.30% | 0.11% | 5.97% | 6.55% | 20.24% | 15.60% | — | — |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 0.08% | -5.06% | 2.53% | -5.80% | — | — | — | — |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.31% | -0.27% | 6.69% | 6.52% | 22.20% | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении US закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.16% | -2.87% | -3.67% | 12.56% | 4.05% | -4.83% | 5.49% | ||||||
| 2025 | 3.23% | 1.68% | -5.65% | -0.85% | -1.81% |
Метрики бенчмарка
US has an annualized alpha of -16.77%, beta of 1.38, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 05, 2025.
- This portfolio participated in 138.87% of S&P 500 Index downside but only 70.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This portfolio had an annualized alpha of -16.77% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -16.77%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 70.11%
- Участие в снижении
- 138.87%
Комиссия
Комиссия US составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для US и их сравнение с S&P 500 Index.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 2 | -1.00 | -1.67 | 0.81 | -0.85 | -1.28 |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 53 | 1.53 | 2.06 | 1.26 | 3.31 | 8.03 |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 74 | 2.20 | 2.77 | 1.39 | 3.39 | 13.52 |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 64 | 1.91 | 2.48 | 1.36 | 2.70 | 11.98 |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 49 | 1.43 | 1.98 | 1.24 | 2.66 | 9.20 |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 70 | 2.06 | 2.78 | 1.40 | 2.63 | 13.60 |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | — | — | — | — | — | — |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 68 | 1.99 | 2.64 | 1.37 | 2.90 | 13.13 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность US за предыдущие двенадцать месяцев составила 61.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 61.17% | 70.45% | 34.53% | 4.29% | 0.51% |
| Активы портфеля: | |||||
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 233.09% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 64.50% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.14% | 49.49% | 32.09% | 0.00% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.61% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.18% | 50.16% | 10.70% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.83% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 42.36% | 21.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.68% | 39.16% | 20.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
US показал максимальную просадку в 14.96%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка US составляет 8.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -14.96%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 5d | 6mo 6dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.21%июнь 2026 г. | 21d | — | 25d 4hмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -4.20%окт. 2025 г. | 3d | 17d | 20dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.59%сент. 2025 г. | 2d | 6d | 8dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.94%май 2026 г. | 0s | 2d | 2dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.20 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.20, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция US с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.86 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPYI: 0.99, а самая низкая у MSTY: 0.51.
Таблица корреляции активов
| MSTY | NVDY | RDTE | TOPW | QDTE | SPYI | XDTE | QQQI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTY | 1.00 | 0.34 | 0.52 | 0.65 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.51 |
| NVDY | 0.34 | 1.00 | 0.36 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.62 |
| RDTE | 0.52 | 0.36 | 1.00 | 0.62 | 0.72 | 0.79 | 0.81 | 0.72 |
| TOPW | 0.65 | 0.61 | 0.62 | 1.00 | 0.82 | 0.78 | 0.79 | 0.83 |
| QDTE | 0.51 | 0.61 | 0.72 | 0.82 | 1.00 | 0.90 | 0.93 | 0.97 |
| SPYI | 0.50 | 0.58 | 0.79 | 0.78 | 0.90 | 1.00 | 0.96 | 0.94 |
| XDTE | 0.51 | 0.57 | 0.81 | 0.79 | 0.93 | 0.96 | 1.00 | 0.92 |
| QQQI | 0.51 | 0.62 | 0.72 | 0.83 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю US
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в US есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации