PortfoliosLab logo
FANG+ Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 10%BABA 10%TSLA 10%AMZN 10%GOOGL 10%NFLX 10%BIDU 10%META 10%AAPL 10%TCEHY 10%АкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA

Доходность по периодам

FANG+ Portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в 1.69% с начала года и доходность в 28.73% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
FANG+ Portfolio1.69%11.01%6.06%34.19%26.43%28.73%
NVDA
NVIDIA Corporation
-13.13%8.44%-20.97%29.82%71.04%72.60%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
47.81%20.30%33.06%57.92%-9.04%3.89%
TSLA
Tesla, Inc.
-26.14%18.17%-7.15%77.04%40.86%33.91%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-12.00%6.53%-7.26%2.98%9.93%24.71%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-19.22%-0.05%-14.16%-8.99%17.00%19.05%
NFLX
Netflix, Inc.
27.92%23.78%43.42%86.66%21.02%30.07%
BIDU
Baidu, Inc.
3.02%10.69%-2.36%-20.06%-2.70%-7.51%
META
Meta Platforms, Inc.
1.28%8.46%0.71%24.87%22.88%22.54%
AAPL
Apple Inc
-20.63%4.26%-12.43%8.82%21.04%21.59%
TCEHY
Tencent Holdings Limited
17.88%10.43%16.92%34.41%4.64%13.43%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FANG+ Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.77%0.06%-5.39%0.33%2.19%1.69%
2024-0.24%9.01%2.62%-0.03%6.96%4.90%0.52%1.43%11.62%-1.94%5.96%4.79%55.08%
202322.71%0.81%12.15%-5.11%11.60%9.58%8.15%-3.17%-6.52%-4.99%10.16%2.62%69.24%
2022-6.27%-8.43%2.56%-17.91%-1.46%-5.14%8.92%-2.84%-11.32%-8.93%14.00%-6.00%-38.14%
20214.57%0.12%-3.27%6.25%-3.23%7.33%-3.84%4.11%-4.14%11.60%0.26%-2.88%16.53%
20207.74%-0.33%-8.10%16.77%5.84%11.16%12.39%19.91%-6.62%0.36%6.35%9.71%99.78%
201912.37%1.38%3.87%3.19%-15.71%9.91%1.98%-4.58%0.41%7.95%7.29%8.45%38.82%
201816.07%-0.94%-6.65%3.11%6.72%2.78%-2.58%4.21%-2.95%-11.14%-1.29%-8.99%-4.52%
20179.51%1.88%4.94%5.14%9.27%0.01%9.11%3.73%1.14%6.69%0.08%-0.38%63.80%
2016-10.34%-0.22%11.20%-1.50%6.77%-3.62%7.41%4.23%5.15%1.54%-1.97%3.83%22.68%
20153.46%4.37%-2.14%7.12%3.80%0.21%4.74%-4.53%-2.25%15.48%6.93%-2.66%38.32%
2014-3.17%1.33%3.85%-5.81%-4.01%

Комиссия

Комиссия FANG+ Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FANG+ Portfolio составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FANG+ Portfolio, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG+ Portfolio, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG+ Portfolio, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG+ Portfolio, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG+ Portfolio, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG+ Portfolio, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
0.531.051.130.781.94
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.291.921.240.773.62
TSLA
Tesla, Inc.
1.031.741.211.152.83
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.060.331.040.070.20
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-0.32-0.270.97-0.35-0.77
NFLX
Netflix, Inc.
2.693.511.474.6015.07
BIDU
Baidu, Inc.
-0.50-0.490.94-0.28-0.99
META
Meta Platforms, Inc.
0.701.261.160.792.47
AAPL
Apple Inc
0.250.631.090.280.95
TCEHY
Tencent Holdings Limited
1.011.571.220.743.44

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FANG+ Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.22
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 1.05
  • За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.25%0.27%0.86%0.50%0.09%0.09%0.16%0.25%0.19%0.26%0.34%0.34%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
0.53%0.78%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
0.52%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIDU
Baidu, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.34%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
TCEHY
Tencent Holdings Limited
0.69%0.81%6.83%4.22%0.35%0.21%0.26%0.29%0.15%0.25%0.24%0.04%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

FANG+ Portfolio показал максимальную просадку в 48.44%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка FANG+ Portfolio составляет 8.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.44%22 нояб. 2021 г.2449 нояб. 2022 г.17828 июл. 2023 г.422
-31.91%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-30.26%21 июн. 2018 г.12924 дек. 2018 г.24717 дек. 2019 г.376
-23.01%18 февр. 2025 г.368 апр. 2025 г.
-22.59%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.120

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTCEHYTSLABABABIDUNFLXNVDAAAPLMETAAMZNGOOGLPortfolio
^GSPC1.000.160.470.440.460.510.630.690.610.640.700.74
TCEHY0.161.000.120.380.330.130.130.140.130.150.150.37
TSLA0.470.121.000.310.340.390.420.410.360.420.390.64
BABA0.440.380.311.000.660.370.380.370.400.400.410.67
BIDU0.460.330.340.661.000.360.380.380.380.390.420.68
NFLX0.510.130.390.370.361.000.470.440.510.540.480.66
NVDA0.630.130.420.380.380.471.000.510.520.550.530.71
AAPL0.690.140.410.370.380.440.511.000.510.560.580.66
META0.610.130.360.400.380.510.520.511.000.610.650.69
AMZN0.640.150.420.400.390.540.550.560.611.000.680.73
GOOGL0.700.150.390.410.420.480.530.580.650.681.000.71
Portfolio0.740.370.640.670.680.660.710.660.690.730.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 сент. 2014 г.