BF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2019 г., начальной даты JPGL.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.85% | 4.16% | 15.77% | 35.40% | 14.46% | 12.04% |
BF | 12.96% | 2.11% | 11.01% | 24.10% | 14.10% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares MSCI World ETF | 20.15% | 3.53% | 15.00% | 32.25% | 13.14% | 10.92% |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 15.86% | 6.67% | 16.56% | 24.64% | 5.72% | 6.50% |
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 0.56% | -1.22% | 5.99% | 11.94% | -2.53% | N/A |
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -2.02% | -1.87% | 5.01% | 9.85% | 30.80% | 17.11% |
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 10.46% | 0.32% | 10.24% | 23.72% | 8.27% | 8.64% |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 1.91% | -1.21% | 4.68% | 7.38% | 0.61% | 0.29% |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 21.24% | 3.37% | 14.36% | 32.64% | 13.65% | N/A |
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 16.49% | 1.99% | 13.99% | 27.76% | 10.28% | N/A |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 9.64% | 2.36% | 7.91% | 19.30% | 7.86% | 8.76% |
Goldman Sachs Physical Gold ETF | 28.44% | 2.70% | 10.90% | 38.03% | 12.02% | N/A |
Bitcoin | 56.27% | 11.60% | 3.50% | 131.58% | 52.17% | 67.33% |
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund | 15.85% | 3.12% | 10.43% | 19.98% | 8.82% | N/A |
BH Macro Limited | 3.98% | 0.32% | 15.50% | 10.00% | 7.30% | 6.32% |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 9.19% | 2.74% | 12.68% | 26.64% | 8.51% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.81% | 3.01% | 2.92% | -2.48% | 3.29% | 0.61% | 2.27% | 1.70% | 2.16% | 12.96% | |||
2023 | 9.10% | -4.75% | 3.36% | 1.65% | -2.25% | 4.29% | 2.66% | -2.58% | -3.43% | -1.24% | 6.97% | 4.71% | 18.93% |
2022 | -3.15% | -1.38% | 0.64% | -6.63% | -0.01% | -7.00% | 4.72% | -3.85% | -7.23% | 3.79% | 7.46% | 15.87% | 0.75% |
2021 | 0.41% | 2.09% | 2.05% | 2.91% | 1.41% | -0.61% | 1.52% | 1.38% | -3.35% | 3.49% | -2.27% | 2.00% | 11.34% |
2020 | 1.16% | -5.54% | -9.36% | 7.18% | 3.37% | 2.70% | 6.31% | 4.31% | -2.47% | -1.15% | 9.89% | 5.90% | 22.61% |
2019 | -0.80% | -1.88% | 0.91% | 2.78% | 0.59% | 2.96% | 4.55% |
Комиссия
Комиссия BF составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BF среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI World ETF | 2.15 | 2.92 | 1.39 | 0.99 | 12.74 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 2.00 | 2.81 | 1.35 | 0.43 | 11.44 |
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 0.88 | 1.32 | 1.16 | 0.04 | 4.77 |
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0.67 | 1.00 | 1.12 | 0.11 | 2.56 |
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 1.53 | 2.18 | 1.26 | 0.78 | 8.76 |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 1.19 | 1.77 | 1.21 | 0.10 | 6.12 |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 2.19 | 3.14 | 1.39 | 1.16 | 12.02 |
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 2.54 | 3.47 | 1.45 | 1.65 | 15.85 |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 1.26 | 1.69 | 1.22 | 0.44 | 6.34 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF | 3.22 | 4.21 | 1.56 | 3.17 | 21.99 |
Bitcoin | 1.61 | 2.27 | 1.23 | 1.16 | 6.77 |
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund | 1.87 | 2.45 | 1.39 | 0.62 | 10.07 |
BH Macro Limited | 0.56 | 0.96 | 1.11 | 0.02 | 2.31 |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 1.46 | 2.02 | 1.25 | 0.48 | 8.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.71%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF | 9.71% | 5.54% | 1.88% | 1.70% | 2.75% | 0.78% | 0.85% | 0.67% | 0.73% | 0.73% | 0.80% | 0.31% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares MSCI World ETF | 1.44% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 181.20% | 97.13% | 26.13% | 24.90% | 45.31% | 0.68% | 0.65% | 0.69% | 0.86% | 0.60% | 1.74% | 0.00% |
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.00% |
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund | 10.84% | 8.92% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BH Macro Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BF показал максимальную просадку в 24.53%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.
Текущая просадка BF составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.53% | 9 нояб. 2021 г. | 337 | 11 окт. 2022 г. | 64 | 14 дек. 2022 г. | 401 |
-23.99% | 21 янв. 2020 г. | 63 | 23 мар. 2020 г. | 119 | 20 июл. 2020 г. | 182 |
-8.15% | 20 июл. 2023 г. | 100 | 27 окт. 2023 г. | 46 | 12 дек. 2023 г. | 146 |
-7.61% | 3 февр. 2023 г. | 41 | 15 мар. 2023 г. | 92 | 15 июн. 2023 г. | 133 |
-5.03% | 17 июл. 2024 г. | 20 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 19 авг. 2024 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BF составляет 2.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BTC-USD | AAAU | BHMG.L | SEGA.L | PUTW | XEON.DE | XDEP.DE | EMIM.L | URTH | JPGL.L | XDEQ.L | WLDS.L | IWFV.L | MEUD.L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD | 1.00 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.20 |
AAAU | 0.12 | 1.00 | 0.16 | 0.36 | 0.06 | 0.34 | 0.35 | 0.23 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.21 |
BHMG.L | 0.06 | 0.16 | 1.00 | 0.25 | 0.10 | 0.28 | 0.27 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.27 |
SEGA.L | 0.11 | 0.36 | 0.25 | 1.00 | 0.11 | 0.62 | 0.72 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.34 |
PUTW | 0.19 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 1.00 | 0.13 | 0.20 | 0.36 | 0.73 | 0.37 | 0.47 | 0.41 | 0.42 | 0.39 |
XEON.DE | 0.15 | 0.34 | 0.28 | 0.62 | 0.13 | 1.00 | 0.78 | 0.34 | 0.28 | 0.25 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.45 |
XDEP.DE | 0.14 | 0.35 | 0.27 | 0.72 | 0.20 | 0.78 | 1.00 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.53 |
EMIM.L | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.23 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 1.00 | 0.54 | 0.57 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.66 |
URTH | 0.26 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.73 | 0.28 | 0.38 | 0.54 | 1.00 | 0.52 | 0.64 | 0.59 | 0.59 | 0.61 |
JPGL.L | 0.15 | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.37 | 0.25 | 0.37 | 0.57 | 0.52 | 1.00 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.76 |
XDEQ.L | 0.20 | 0.14 | 0.21 | 0.24 | 0.47 | 0.32 | 0.40 | 0.64 | 0.64 | 0.77 | 1.00 | 0.78 | 0.75 | 0.79 |
WLDS.L | 0.20 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.41 | 0.34 | 0.43 | 0.64 | 0.59 | 0.78 | 0.78 | 1.00 | 0.81 | 0.78 |
IWFV.L | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.42 | 0.36 | 0.43 | 0.65 | 0.59 | 0.77 | 0.75 | 0.81 | 1.00 | 0.82 |
MEUD.L | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.53 | 0.66 | 0.61 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.82 | 1.00 |