PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XEON.DE 20%XDEP.DE 5%SEGA.L 5%AAAU 2%BTC-USD 2%URTH 30%EMIM.L 10%MEUD.L 5%WLDS.L 5%XDEQ.L 4%JPGL.L 4%IWFV.L 4%BHMG.L 2%PUTW 2%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
Precious Metals, Gold

2%

BHMG.L
BH Macro Limited
Financials

2%

BTC-USD
Bitcoin

2%

EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
Emerging Markets Equities

10%

IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
Global Equities

4%

JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
Global Equities

4%

MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
Europe Equities

5%

PUTW
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund
Hedge Fund

2%

SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)
European Government Bonds

5%

URTH
iShares MSCI World ETF
Large Cap Growth Equities

30%

WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
Small Cap Blend Equities

5%

XDEP.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
European Corporate Bonds

5%

XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
Global Equities

4%

XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
Bank Loan

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.91%
17.59%
BF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2019 г., начальной даты JPGL.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
BF1.69%-2.81%13.91%11.44%N/AN/A
URTH
iShares MSCI World ETF
3.23%-4.91%17.67%17.25%10.50%8.94%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
-0.29%-2.72%11.22%7.40%2.58%N/A
XDEP.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
-4.75%-1.92%6.44%2.08%-2.08%N/A
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)
-5.33%-2.74%6.47%0.98%-2.13%0.99%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
1.03%-3.52%17.11%6.33%7.75%7.42%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
-2.27%-1.11%2.60%0.65%0.58%0.10%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
4.79%-5.23%18.77%21.50%12.04%N/A
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
2.85%-3.11%15.91%11.24%N/AN/A
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
1.96%-3.96%14.50%14.27%7.04%N/A
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
15.69%10.29%20.53%20.22%13.17%N/A
BTC-USD
Bitcoin
51.05%0.10%112.86%129.51%64.39%62.81%
PUTW
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund
3.00%-4.76%9.29%11.38%6.96%N/A
BHMG.L
BH Macro Limited
-5.21%5.65%-0.10%-12.90%8.47%6.22%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
-3.31%-5.08%15.93%8.40%6.99%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.77%3.00%2.90%
2023-3.43%-1.24%6.97%4.71%

Комиссия

Комиссия BF составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BF, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BF, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BF, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BF, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BF, с текущим значением в 5.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
URTH
iShares MSCI World ETF
1.402.041.240.306.32
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
0.420.741.080.032.04
XDEP.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
0.170.321.040.000.43
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)
0.140.271.030.000.36
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
0.801.291.150.153.07
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
0.010.051.010.000.02
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
1.702.531.300.478.36
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
1.271.931.240.275.82
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
1.051.661.190.264.74
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
3.044.671.561.0718.04
BTC-USD
Bitcoin
4.093.991.462.0029.69
PUTW
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund
0.861.211.150.204.14
BHMG.L
BH Macro Limited
0.220.461.050.020.76
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
0.140.511.110.030.55

Коэффициент Шарпа

BF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.44

Коэффициент Шарпа BF находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.44
1.66
BF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BF0.77%0.74%0.58%0.46%0.51%0.78%0.85%0.67%0.73%0.73%0.78%0.31%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.65%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEP.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)
1.47%0.97%0.26%0.25%0.45%0.68%0.65%0.69%0.86%0.60%1.74%0.00%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund
10.03%8.92%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%0.00%0.00%
BHMG.L
BH Macro Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.47%
-5.46%
BF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BF показал максимальную просадку в 25.51%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 507 торговых сессий.

Текущая просадка BF составляет 3.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.51%9 нояб. 2021 г.33711 окт. 2022 г.5071 мар. 2024 г.844
-24.4%19 янв. 2020 г.6523 мар. 2020 г.12627 июл. 2020 г.191
-4.98%3 сент. 2020 г.2224 сент. 2020 г.1812 окт. 2020 г.40
-4.55%7 сент. 2021 г.284 окт. 2021 г.325 нояб. 2021 г.60
-4.4%13 окт. 2020 г.1830 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BF составляет 2.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.00%
3.15%
BF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDAAAUBHMG.LSEGA.LPUTWXEON.DEXDEP.DEEMIM.LURTHJPGL.LWLDS.LXDEQ.LIWFV.LMEUD.L
BTC-USD1.000.110.060.110.180.150.140.190.250.150.190.210.170.20
AAAU0.111.000.150.370.050.340.350.200.110.100.140.110.150.20
BHMG.L0.060.151.000.260.090.280.270.170.160.190.230.210.250.27
SEGA.L0.110.370.261.000.100.610.720.230.230.150.250.240.240.35
PUTW0.180.050.090.101.000.140.210.360.740.380.410.460.420.39
XEON.DE0.150.340.280.610.141.000.770.330.280.250.330.320.350.44
XDEP.DE0.140.350.270.720.210.771.000.390.380.370.420.400.420.52
EMIM.L0.190.200.170.230.360.330.391.000.540.560.640.640.640.66
URTH0.250.110.160.230.740.280.380.541.000.520.580.630.580.60
JPGL.L0.150.100.190.150.380.250.370.560.521.000.780.770.760.75
WLDS.L0.190.140.230.250.410.330.420.640.580.781.000.780.810.78
XDEQ.L0.210.110.210.240.460.320.400.640.630.770.781.000.760.80
IWFV.L0.170.150.250.240.420.350.420.640.580.760.810.761.000.82
MEUD.L0.200.200.270.350.390.440.520.660.600.750.780.800.821.00