PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

BF

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

XEON.DE 20%XDEP.DE 5%SEGA.L 5%AAAU 2%BTC-USD 2%URTH 30%EMIM.L 10%MEUD.L 5%WLDS.L 5%XDEQ.L 4%JPGL.L 4%IWFV.L 4%BHMG.L 2%PUTW 2%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		Precious Metals, Gold

2%

BHMG.L
BH Macro Limited		Financial Services

2%

BTC-USD
Bitcoin

2%

EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		Emerging Markets Equities

10%

IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		Global Equities

4%

JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		Global Equities

4%

MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		Europe Equities

5%

PUTW
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund		Hedge Fund

2%

SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		European Government Bonds

5%

URTH
iShares MSCI World ETF		Large Cap Growth Equities

30%

WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		Small Cap Blend Equities

5%

XDEP.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF		European Corporate Bonds

5%

XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		Global Equities

4%

XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		Bank Loan

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
58.67%
79.73%
BF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2019 г., начальной даты JPGL.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
BF7.24%0.99%7.89%12.40%9.68%N/A
Активы портфеля:
URTH
iShares MSCI World ETF		11.03%-0.81%9.34%17.05%11.37%9.29%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		6.42%-0.63%9.37%7.18%3.78%5.39%
XDEP.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF		-0.73%2.90%1.50%4.54%-2.85%N/A
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-4.54%1.58%-0.37%1.11%30.57%17.20%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.02%0.38%7.27%9.82%7.73%7.69%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.48%1.84%1.87%2.72%0.30%0.20%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		12.12%-2.14%10.12%19.46%11.85%N/A
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		8.82%2.73%8.70%12.86%8.89%N/A
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		6.34%2.82%6.73%10.70%7.34%N/A
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		14.37%2.70%16.88%21.25%10.56%N/A
BTC-USD
Bitcoin		55.63%8.17%57.30%125.18%47.15%60.34%
PUTW
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund		10.15%-1.29%7.50%11.34%7.65%N/A
BHMG.L
BH Macro Limited		2.47%3.50%3.82%4.23%7.53%6.69%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		4.85%5.77%8.33%9.91%7.54%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.81%3.01%2.90%-2.28%3.05%0.64%7.24%
20239.11%-3.11%3.28%1.65%-2.26%4.30%2.66%-2.58%-3.43%-1.24%6.97%4.71%20.88%
2022-3.16%-1.37%0.64%-6.62%-0.01%-7.00%4.72%-3.85%-7.23%3.79%7.46%-1.37%-14.25%
20210.41%2.09%2.04%2.92%1.41%-0.61%1.52%1.38%-3.35%3.49%-2.28%2.00%11.34%
20201.15%-5.54%-9.36%7.18%3.37%2.71%6.30%4.31%-2.47%-1.14%9.90%5.88%22.60%
2019-0.80%-1.87%0.90%2.78%0.59%2.96%4.56%

Комиссия

Комиссия BF составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PUTW
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund
График комиссии PUTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
График комиссии WLDS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
График комиссии IWFV.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
XDEP.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
График комиссии XDEP.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
URTH
iShares MSCI World ETF
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
График комиссии JPGL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
График комиссии EMIM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
График комиссии AAAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
График комиссии MEUD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
График комиссии XEON.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)
График комиссии SEGA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BF среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BF, с текущим значением в 8686
BF
Ранг коэф-та Шарпа BF, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BF, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BF, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BF, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BF, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BF, с текущим значением в 17.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0017.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
URTH
iShares MSCI World ETF		2.723.791.491.6620.46
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		1.322.041.230.188.60
XDEP.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF		1.051.581.190.062.34
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		0.330.521.060.050.57
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		1.862.721.321.0311.38
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.711.031.130.052.46
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		2.553.691.461.4214.97
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		2.703.841.501.3618.14
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		2.072.951.381.1712.71
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		1.982.641.351.5711.62
BTC-USD
Bitcoin		2.643.041.321.5914.62
PUTW
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund		2.583.591.511.1418.89
BHMG.L
BH Macro Limited		0.540.911.100.051.71
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		-0.22-0.090.980.48-2.12

Коэффициент Шарпа

BF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.53
1.58
BF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.82%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BF9.82%5.54%1.88%1.69%2.75%0.78%0.85%0.67%0.73%0.73%0.78%0.31%
Активы портфеля:
URTH
iShares MSCI World ETF		1.56%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEP.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		183.02%97.13%26.13%24.90%45.31%0.68%0.65%0.69%0.86%0.60%1.74%0.00%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund		9.91%8.92%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%0.00%0.00%
BHMG.L
BH Macro Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.61%
-4.73%
BF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BF показал максимальную просадку в 24.53%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 429 торговых сессий.

Текущая просадка BF составляет 2.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.53%9 нояб. 2021 г.33711 окт. 2022 г.42914 дек. 2023 г.766
-23.97%21 янв. 2020 г.6323 мар. 2020 г.11920 июл. 2020 г.182
-4.94%3 сент. 2020 г.2224 сент. 2020 г.1812 окт. 2020 г.40
-4.54%7 сент. 2021 г.284 окт. 2021 г.325 нояб. 2021 г.60
-4.4%13 окт. 2020 г.1830 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BF составляет 2.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.11%
3.80%
BF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDAAAUBHMG.LSEGA.LPUTWXEON.DEXDEP.DEEMIM.LURTHJPGL.LXDEQ.LWLDS.LIWFV.LMEUD.L
BTC-USD1.000.110.050.110.180.150.140.180.250.150.190.180.160.19
AAAU0.111.000.150.350.050.340.340.210.120.110.120.140.160.20
BHMG.L0.050.151.000.260.090.270.270.160.160.190.210.230.240.27
SEGA.L0.110.350.261.000.110.590.700.240.230.170.250.260.260.35
PUTW0.180.050.090.111.000.140.210.360.730.370.450.410.410.39
XEON.DE0.150.340.270.590.141.000.770.330.290.260.310.330.360.44
XDEP.DE0.140.340.270.700.210.771.000.390.380.380.390.430.420.52
EMIM.L0.180.210.160.240.360.330.391.000.540.560.650.640.650.66
URTH0.250.120.160.230.730.290.380.541.000.520.630.580.580.60
JPGL.L0.150.110.190.170.370.260.380.560.521.000.760.780.760.75
XDEQ.L0.190.120.210.250.450.310.390.650.630.761.000.780.760.80
WLDS.L0.180.140.230.260.410.330.430.640.580.780.781.000.810.78
IWFV.L0.160.160.240.260.410.360.420.650.580.760.760.811.000.82
MEUD.L0.190.200.270.350.390.440.520.660.600.750.800.780.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 июл. 2019 г.