ПОРТФЕЛЬ 60/40 VER.1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ПОРТФЕЛЬ 60/40 VER.1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
ПОРТФЕЛЬ 60/40 VER.1 на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 18.58% с начала года и доходность в 9.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| ПОРТФЕЛЬ 60/40 VER.1 | 18.18% | -0.38% | 8.18% | 25.67% | 10.95% | 9.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 26.15% | 2.74% | 13.54% | 35.28% | 15.15% | 12.89% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 6.31% | -5.47% | -1.23% | 13.51% | 5.34% | 4.87% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 11.61% | -7.26% | 1.62% | 21.64% | 15.73% | 8.58% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.55% | -1.44% | 2.37% | 6.53% | -0.27% | 1.40% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.78% | -0.12% | 2.97% | 7.26% | -0.08% | 2.00% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 24.52% | -2.96% | 7.81% | 30.88% | 11.76% | 7.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ПОРТФЕЛЬ 60/40 VER.1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.17% | 2.71% | 3.69% | -1.76% | 3.09% | 1.70% | 2.81% | 1.82% | 2.53% | -0.55% | 18.18% | ||
| 2023 | 5.75% | -3.25% | 3.65% | 1.18% | -0.52% | 3.32% | 2.74% | -1.66% | -3.80% | -0.37% | 6.63% | 4.18% | 18.64% |
| 2022 | -3.57% | -0.62% | 1.25% | -5.93% | -0.92% | -5.36% | 4.99% | -3.29% | -6.79% | 3.75% | 6.25% | -2.87% | -13.27% |
| 2021 | -1.01% | 0.47% | 1.71% | 3.25% | 2.52% | -0.30% | 1.56% | 1.66% | -3.10% | 3.56% | -1.30% | 2.73% | 12.16% |
| 2020 | 0.79% | -4.50% | -9.16% | 9.23% | 3.70% | 2.58% | 5.89% | 3.74% | -2.54% | -1.24% | 6.25% | 4.68% | 19.47% |
| 2019 | 5.27% | 1.70% | 1.25% | 1.89% | -2.81% | 5.55% | 0.22% | 0.74% | 0.38% | 1.93% | 1.22% | 2.40% | 21.33% |
| 2018 | 3.49% | -3.02% | -0.71% | 0.16% | 0.62% | -0.65% | 1.68% | 0.96% | -0.59% | -4.18% | 1.65% | -3.00% | -3.79% |
| 2017 | 2.54% | 2.90% | 0.60% | 1.30% | 0.90% | -0.06% | 2.09% | 1.19% | 0.20% | 1.61% | 1.38% | 1.39% | 17.23% |
| 2016 | -2.09% | 1.90% | 4.42% | 1.54% | -0.46% | 2.33% | 3.10% | -0.45% | 0.39% | -1.97% | -0.54% | 0.83% | 9.13% |
| 2015 | 1.25% | 1.84% | -1.33% | 0.29% | 0.64% | -1.65% | -0.28% | -3.53% | -1.71% | 4.76% | -1.22% | -1.31% | -2.47% |
| 2014 | -1.35% | 4.32% | 0.25% | 0.43% | 1.34% | 2.91% | -1.88% | 2.51% | -2.90% | 1.05% | 1.17% | -0.30% | 7.54% |
| 2013 | -4.05% | 4.41% | -1.06% | 2.04% | 2.88% | 0.11% | 0.87% | 5.07% |
Комиссия
Комиссия ПОРТФЕЛЬ 60/40 VER.1 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ПОРТФЕЛЬ 60/40 VER.1 среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.04 | 4.05 | 1.57 | 4.47 | 19.73 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.26 | 1.82 | 1.22 | 1.36 | 7.18 |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 1.41 | 1.77 | 1.28 | 2.34 | 8.39 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.34 | 1.98 | 1.24 | 0.51 | 4.70 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.93 | 2.96 | 1.34 | 0.71 | 7.14 |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 2.18 | 2.90 | 1.38 | 4.18 | 13.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ПОРТФЕЛЬ 60/40 VER.1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.70% | 1.73% | 1.77% | 1.49% | 1.23% | 1.78% | 1.88% | 1.56% | 1.65% | 1.65% | 1.62% | 1.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.01% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.04% | 1.20% | 1.02% | 0.75% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.78% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ПОРТФЕЛЬ 60/40 VER.1 показал максимальную просадку в 22.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка ПОРТФЕЛЬ 60/40 VER.1 составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 78 | 14 июл. 2020 г. | 101 |
| -20.13% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 523 |
| -11.25% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -10.83% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 95 | 6 июн. 2016 г. | 265 |
| -5.85% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ПОРТФЕЛЬ 60/40 VER.1 составляет 2.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGOL | BNDX | BND | EPI | VTI | VXUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOL | 1.00 | 0.27 | 0.38 | 0.10 | -0.00 | 0.15 |
| BNDX | 0.27 | 1.00 | 0.73 | 0.02 | -0.01 | 0.00 |
| BND | 0.38 | 0.73 | 1.00 | 0.02 | -0.04 | 0.01 |
| EPI | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 1.00 | 0.55 | 0.65 |
| VTI | -0.00 | -0.01 | -0.04 | 0.55 | 1.00 | 0.81 |
| VXUS | 0.15 | 0.00 | 0.01 | 0.65 | 0.81 | 1.00 |