PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
US Global ETF HYD Cash Cows
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

US Global ETF HYD Cash Cows

Последнее обновление 2 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BITO 17.5%QYLD 17.5%BOAT 15%FDL 15%JEPI 12.5%DVYE 12.5%BXSL 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		Technology Equities, Actively Managed, Blockchain
17.50%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		Transportation Equities
15%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		Financial Services
10%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		Emerging Markets Equities, Dividend
12.50%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		Large Cap Value Equities, Dividend
15%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
12.50%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		Derivative Income
17.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US Global ETF HYD Cash Cows и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
37.20%
24.64%
US Global ETF HYD Cash Cows
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 окт. 2021 г., начальной даты BXSL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		20.10%-0.39%11.72%31.44%13.30%10.96%
US Global ETF HYD Cash Cows 23.89%0.76%7.34%35.15%N/AN/A
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		12.90%-0.51%8.25%17.57%N/AN/A
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		19.31%2.58%-0.19%20.47%N/AN/A
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		12.99%-5.81%0.55%21.91%N/AN/A
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		11.95%-4.37%5.68%24.13%1.15%2.09%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		20.30%0.19%13.58%30.88%10.16%10.02%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		55.15%10.65%8.64%84.93%N/AN/A
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		15.01%0.90%9.03%19.84%7.17%8.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью US Global ETF HYD Cash Cows , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.67%8.78%4.64%-2.45%6.79%-2.53%1.71%-0.83%4.12%0.62%23.89%
202311.42%0.04%5.50%1.65%-4.65%6.14%3.42%-4.00%-0.60%3.99%5.38%5.84%38.49%
2022-5.22%1.94%2.99%-7.01%-1.74%-12.86%8.63%-6.22%-7.69%5.79%3.21%-2.63%-20.79%
20211.00%-2.33%2.33%0.95%

Комиссия

Комиссия US Global ETF HYD Cash Cows составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
График комиссии BOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
График комиссии DVYE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
График комиссии FDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг US Global ETF HYD Cash Cows среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

US Global ETF HYD Cash Cows
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 15.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0015.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.62
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.773.861.555.0419.87
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		1.682.321.302.257.11
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		0.961.391.181.262.99
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		1.812.651.320.947.36
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		2.994.261.532.8721.67
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		1.502.141.251.616.22
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		2.132.911.522.7315.07

Коэффициент Шарпа

US Global ETF HYD Cash Cows на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
2.88
US Global ETF HYD Cash Cows
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US Global ETF HYD Cash Cows за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.06%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель18.06%10.69%8.88%5.03%4.01%3.03%3.48%2.42%2.61%3.01%2.95%1.04%
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.25%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		10.07%10.64%12.93%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.82%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		8.49%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%4.51%4.59%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		4.12%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%3.35%3.13%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		65.29%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.55%11.78%13.26%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
-2.32%
US Global ETF HYD Cash Cows
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

US Global ETF HYD Cash Cows показал максимальную просадку в 27.52%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.

Текущая просадка US Global ETF HYD Cash Cows составляет 1.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.52%12 нояб. 2021 г.22230 сент. 2022 г.28315 нояб. 2023 г.505
-9.5%6 июн. 2024 г.415 авг. 2024 г.3524 сент. 2024 г.76
-4.8%14 мар. 2024 г.2417 апр. 2024 г.169 мая 2024 г.40
-3.44%9 янв. 2024 г.718 янв. 2024 г.1712 февр. 2024 г.24
-2.23%30 сент. 2024 г.910 окт. 2024 г.416 окт. 2024 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность US Global ETF HYD Cash Cows составляет 3.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25%
3.23%
US Global ETF HYD Cash Cows
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BXSLBITOBOATDVYEQYLDFDLJEPI
BXSL1.000.170.280.220.250.330.33
BITO0.171.000.240.290.390.260.29
BOAT0.280.241.000.550.410.440.39
DVYE0.220.290.551.000.410.500.47
QYLD0.250.390.410.411.000.410.67
FDL0.330.260.440.500.411.000.72
JEPI0.330.290.390.470.670.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 окт. 2021 г.